信诚中证TMT产业指数分级基金

    (165522)
    基金类型:股票指数 基金规模:1.61亿亿元
    成 立 日:2014年11月28日 基金公司中信保诚基金
    基金经理: 基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-03-22]

    0.6878

    日增长率: -0.74% 累计净值: 1.5245

    • 近一周
      增长率
      0.79%
    • 近一月
      增长率
      8.86%
    • 近一季
      增长率
      0.82%
    • 近半年
      增长率
      -5.96%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证TMT产业指数分级
    基金代码 165522 基金类型 股票指数
    发行日期 2014年11月10日 成立日期 2014年11月28日
    基金公司 中信保诚基金 资产规模 1.61亿
    管理费率 1.00 托管费率 0.22
    申购费率 1.00 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率 跟踪标的 中证TMT

    投资目标

    本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等,发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

    收益分配原则

    本基金(包括信诚TMT份额、信诚TMT A份额、信诚TMT B份额)不进行收益分配。
    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
    中信保诚基金
    管理规模:923.42亿 旗下基金:120只
    信诚全球商品主题

    日增长率 0.15% 累计净值 0.6065

    信诚深度价值混合(LOF)

    日增长率 0.11% 累计净值 2.253

    中信保诚稳鸿A

    日增长率 0.03% 累计净值 7.8235

    中信保诚稳达A

    日增长率 0.02% 累计净值 1.2403

    中信保诚稳鸿C

    日增长率 0.03% 累计净值 1.1731