国都证券股份有限公司关于旗下基金产品发生巨额赎回并实施延期办理赎回申请的公告

国都证券股份有限公司（以下简称为“基金管理人”）旗下国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金（以下简称为“本基金”）于2018年12月28日发生基金份额净赎回申请超过了前一日基金总份额20%的情形，即发生了巨额赎回情形，且存在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

　　根据本基金《基金合同》的约定，如本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可对该基金份额持有人实施延期办理赎回申请，具体措施为：对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额20%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认，对该基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。　　因此，我公司按照《基金合同》的约定，对该单个基金份额持有人不低于前一工作日基金总份额

20%的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并予以接受和确认，对该单个基金份额持有人其余赎回申请进行延期办理。

　　基金份额持有人可通过销售机构询赎回申请的确认结果，并请关注基金管理人后续公告，亦可登陆基金管理人网站（www.guodu.com）或拨打客户服务电话（400-818-8118）咨询有关详情。

　　特此公告。

　　国都证券股份有限公司

　　2019年1月4日

§2基金产品概况

基金简称 国都量化精选

场内简称 -

交易代码 005247

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

报告期末基金份额总额 62,900,004.02份

投资目标 利用量化投资策略和量化工具，在严格控制风险的前

提下，力争实现基金资产的持续稳健增值

本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、

市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化系统风险

判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定

投资策略 模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现

金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风

险收益特征的相对变化，动态地调整投资比例，以达

到控制下行风险的目标

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率

×60%+中国债券总指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益风险水平的投资品种

基金管理人 国都证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

1.本期已实现收益 -2,099,236.18

2.本期利润 -4,402,527.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0690

4.期末基金资产净值 48,757,885.01

5.期末基金份额净值 0.7752

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -8.12% 0.80% -6.41% 0.97% -1.71% -0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3其他指标

注：无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

2017年12月 中科院研究生院工学

程广飞 基金经理 27日 - 6年 硕士，北京科技大学

计算机学士。2011年

毕业加入中国国际金

融有限公司创新产品

部担任分析师，随后

任光大证券股份有限

公司量化研究员，

2013年加入国都证

券，担任研究所金融

工程研究员、金融工

程组负责人。现任国

都证券基金管理部基

金经理、公募证券投

资基金管理业务投资

决策委员会成员。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》等有关法律件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，十月份单月市场出现系统性下跌，上证综指半个月跌去370点，创出本轮市场下跌的新低，随后权重股和中小创均大幅度反弹，且在四季度末重新出现回落态势。季度内上证综指跌幅11.61%，创业板指跌幅11.39%，中小板指跌幅18.22%。

四季度，为控制系统性风险，量化精选产品策略以沪深300指数增强策略为主，行业配置上保持中性，整体仓位中性偏低。四季度10月份低点判断将出现阶段性反弹，产品有小幅加仓，但整体仓位仍维持中性偏低仓位。产品净值在本报告期内随着市场出现比较一定幅度的回撤，整体上和基准相当，仓位控制有效降低产品的回撤幅度。后续我们将继续加强改善量化模型对短期市场走势的判断能力，力争获取一定幅度的超额收益。

展望2019年一季度，我们判断一季度仍是弱势震荡行情，本产品将维持中性偏低仓位，如果季度初出现持续下跌的情况下，围绕春节前后应该出现阶段性的投资机会；此外展望2019年的国内宏观经济前景仍是不容乐观，随着年报和季报的披露，后续应该仍会有持续一到两个季度的调整周期，所以整体上对市场持谨慎态度。如果市场阶段性有比较大的调整，我们将密切跟踪量化情绪指标，及时把握结构性反弹机会，力争取得超越市场水平的投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止2018年12月31日，本基金份额净值为0.7752元，份额累计净值0.7752元，季度基金份额净值增长率-8.12%。同期基金业绩比较基准增长率-6.41%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准1.71个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,634,181.00 39.31

其中：股票 19,634,181.00 39.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 23,000,115.00 46.05

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,245,658.18 14.51

8 其他资产 64,405.35 0.13

9 合计 49,944,359.53 100.00

注：由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 773,307.00 1.59

C 制造业 7,467,200.00 15.31

电力、热力、燃气及水生产和供应 414,844.00 0.85

业

E 建筑业 1,045,924.00 2.15

批发和零售业 93,946.00 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 760,368.00 1.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,045,685.00 2.14

J 金融业 6,062,327.00 12.43

K 房地产业 1,192,668.00 2.45

L 租赁和商务服务业 38,512.00 0.08

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 394,500.00 0.81

R 化、体育和娱乐业 344,900.00 0.71

S 综合 - -

合计 19,634,181.00 40.27

注：以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 148,100 783,449.00 1.61

2 601318 中国平安 13,000 729,300.00 1.50

3 601988 中国银行 168,400 607,924.00 1.25

4 600519 贵州茅台 1,000 590,010.00 1.21

5 000651 格力电器 16,300 581,747.00 1.19

6 601288 农业银行 151,400 545,040.00 1.12

7 601211 国泰君安 32,900 504,028.00 1.03

8 600048 保利地产 40,000 471,600.00 0.97

9 600000 浦发银行 46,700 457,660.00 0.94

10 600104 上汽集团 16,900 450,723.00 0.92

注：本基金所投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 62,753.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,651.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 64,405.35

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 65,011,447.08

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,111,443.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 62,900,004.02

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我公司第一届董事会第二十次会议决议，自2018年12月3日起，由赵远峰担任总经理

职务。

§9备件目录

9.1备件目录

1、《国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

2、《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.guodu.com

9.3阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）阅。

国都证券股份有限公司

2019年1月19日

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,001,000.00 54.83 10,001,000.00 54.83 3年

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,000.00 54.83 10,001,000.00 54.83 3年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

间

机构 1 2018/10/01-2018/12/3110,001,000.00 - - 10,001,000.00 54.83%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金管理人发起资金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险和基金净值波动风险。

根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年，报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我公司第一届董事会第二十次会议决议，自2018年12月3日起，由赵远峰担任总经理

职务。

§10备件目录

10.1备件目录

1、《国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

2、《国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其更新

3、《国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及其更新

4、中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.guodu.com

10.3阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）阅。

国都证券股份有限公司

2019年1月19日

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

间

机构 1 2018/10/01-2018/12/3110,009,000.00 - - 10,009,000.00 59.03%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金管理人发起资金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险和基金净值波动风险。

根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年，报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我公司第一届董事会第二十次会议决议，自2018年12月3日起，由赵远峰担任总经理

职务。

§10备件目录

10.1备件目录

1、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

2、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》及其更新

3、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金托管协议》及其更新

4、中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.guodu.com

10.3阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）阅。

国都证券股份有限公司

2019年1月19日

报告期末持有基金情况

者类 持有基金份额比例达到

别 序号 或者超过20%的时间区 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

间 份额 份额 份额 比

机构 1 2019/01/01-2019/03/3110,009,000.00 - - 10,009,000.00 67.11%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金管理人发起资金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险和基金净值波动风险。

根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年，报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

2、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金合同》及其更新

3、《国都智能制造混合型发起式证券投资基金托管协议》及其更新

4、中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.guodu.com

10.3阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）阅。

国都证券股份有限公司

2019年4月22日