嘉实安心货币市场基金2019年第2季度

报告

2019年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月28日

报告期末基金份额总额 1,322,485,454.44份

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高

于业绩比较基准的稳定回报。

本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。根

投资策略 据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类

资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的

信用等级及担保状况决定组合的风险级别。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基

风险收益特征 金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B

下属分级基金的交易代码 070028 070029

报告期末下属分级基金的份

额总额 80,929,046.07份 1,241,556,408.37份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

嘉实安心货币A 嘉实安心货币B

1.本期已实现收益 433,598.90 8,043,076.78

2.本期利润 433,598.90 8,043,076.78

3.期末基金资产净值 80,929,046.07 1,241,556,408.37

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

（2）嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人认购

/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实安心货币A

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4901% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.1535% 0.0023%

嘉实安心货币B

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5503% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2137% 0.0023%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年12月28日至2019年6月30日）

图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年12月28日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实超短债

债券、理财宝7天债

券、嘉实宝、嘉实活 曾任utexTrading

期宝货币、嘉实1个 Ltd期货交易员、北

月理财债券、嘉实活 京首创期货有限责任

钱包货币、嘉实薪金 公司研究员、建信基

宝货币、嘉实3个月 金管理有限公司债券

理财债券、嘉实快线 2016年7月 交易员。2012年

李金灿 货币、嘉实现金宝货 23日 - 9年 8月加入嘉实基金管

币、嘉实增益宝货币、 理有限公司，曾任债

嘉实定期宝6个月理 券交易员，现任职于

财债券、嘉实现金添 固定收益业务体系短

利货币、嘉实6个月 端alpha策略组。硕

理财债券、嘉实中短 士研究生，CA、具

债债券、嘉实稳联纯 有基金从业资格。

债债券、嘉实汇达中

短债债券基金经理

本基金、嘉实货币、

嘉实超短债债券、嘉 曾任中国建设银行金

实宝、嘉实活期宝货 融市场部、机构业务

币、嘉实活钱包货币、 部业务经理。

嘉实快线货币、嘉实 2015年5月 2014年12月加入嘉

李曈 现金宝货币、嘉实增 14日 - 9年 实基金管理有限公司，

益宝货币、嘉实定期 现任职于固定收益业

宝6个月理财债券、 务体系短端alpha策

嘉实现金添利货币、 略组。硕士研究生，

嘉实中短债债券基金 具有基金从业资格。

经理

本基金、嘉实货币、 曾任中国邮政储蓄银

理财宝7天债券、嘉 行股份有限公司金融

实宝、嘉实活期宝货 市场部货币市场交易

币、嘉实1个月理财 员及债券投资经理。

张玥 债券、嘉实3个月理 2014年8月 11年 2014年4月加入嘉

13日 - 实基金管理有限公司，

财债券、嘉实快线货 现任职于固定收益业

币、嘉实现金宝货币、 务体系短端alpha策

嘉实定期宝6个月理 略组。硕士，具有基

财债券基金经理 金从业资格。

注：（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球经济的不确定性上升，主要发达经济体的货币政策转向的迹象更加明显。二季度美国经济多个指标已出现高位回落态势，下半年或会进入下行通道，欧洲经济也将延续疲软态势，日本与英国的经济前景亦存在明显压力，部分新兴经济体较去年出现好转迹象。　世界银行发布的新一期《全球经济展望》，预计全球经济增长2019年将放慢至2.6%，2020年略微回升至2.7%。由于出口和投资下滑，发达经济体作为一个整体，预计2019年增速将会放缓，尤其是在欧元区。美国增速今年预计将放缓至2.5%，2020年进一步放慢至1.7%。2020至2021年欧元区增速预计将在1.4%左右徘徊，虽有货币政策持续支持，但贸易和内需疲软拖累了经济增长。新兴市场和发展中经济体2019年增速预计将下滑至4%的四年低点，2020年有望回升至4.6%。一些经济体正在应对金融压力和政局不确定性的影响。随着一些国家度过财政紧张期，预计新兴市场和发展中经济体增长下一年将趋于稳定，但增长势头依然乏力。

2019年二季度国内经济下行压力较大，贸易战不确定性增加，工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2019年4月至5月，我国规模以上工业增加值均值同比实际增长5.2%，比一季度低1.02%；4至5月固定资产投资均值同比增速为5.85%，比一季度低0.35%；4至5月社会消费品零售总额均值同比增速为7.9%，比一季度低0.55%；4至5月出口金额均值同比增速为-0.8%，低于一季度的0.77%。

2019年二季度在岸人民币汇率贬值2.20%，离岸人民币汇率贬值2.16%，4-5月央行外汇资产下降20亿元。

进入二季度以来，受一季度金融数据向好、贸易战形势变化和同业业务信用收缩等影响，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度提高。央行二季度货币政策前紧后松，资金利率前高后低，市场利率中枢有所上行，市场流动性整体处于前紧后松态势。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为0.4901%，嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为0.5503%，业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 817,974,284.94 61.80

其中：债券 817,974,284.94 61.80

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 329,200,125.00 24.87

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 162,296,893.01 12.26

4 其他资产 14,136,298.57 1.07

5 合计 1,323,607,601.52 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 33

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的各期限负债占基金资产净值的

号 比例（%） 比例（%）

130天以内 65.13 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

230天（含）—60天 27.93 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

360天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

490天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5120天（含）—397天（含） 5.96 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 99.02 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 149,786,742.26 11.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,241,958.79 17.41

其中：政策性金融债 230,241,958.79 17.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,066,039.41 2.27

6 中期票据 - -

7 同业存单 407,879,544.48 30.84

8 其他 - -

9 合计 817,974,284.94 61.85

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值

比例（％）

1 140439 14农发39 1,200,000120,118,536.20 9.08

2 199916 19贴现国债16 1,000,000 99,872,070.95 7.55

3 111806238 18交通银行C238 1,000,000 99,797,668.61 7.55

4 111803191 18农业银行C191 900,000 89,733,516.72 6.79

5 111922001 19邮储银行C001 600,000 59,820,340.43 4.52

6 140441 14农发41 500,000 50,068,743.44 3.79

7 199917 19贴现国债17 500,000 49,914,671.31 3.77

8 111805237 18建设银行C237 500,000 49,845,954.64 3.77

9 111806276 18交通银行C276 500,000 49,229,392.10 3.72

10 160420 16农发20 400,000 40,011,088.07 3.03

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0452%

报告期内偏离度的最低值 -0.0009%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0177%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 35,087.88

3 应收利息 13,990,990.46

4 应收申购款 70,220.23

5 其他应收款 40,000.00

6 其他 -

7 合计 14,136,298.57

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B

报告期期初基金份额总额 102,699,283.03 1,517,823,908.59

报告期期间基金总申购份额 18,274,613.11 871,723,263.47

报告期期间基金总赎回份额 40,044,850.07 1,147,990,763.69

报告期期末基金份额总额 80,929,046.07 1,241,556,408.37

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的件；

（2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项稿。

9.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3阅方式

（1）书面询：阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月17日