大成中证100交易型开放式指数

证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成中证100ET

场内简称 100ET

基金主代码 159923

交易代码 159923

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月7日

报告期末基金份额总额 21,285,812.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度

和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份

股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他因导致无法有效

复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变

通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证100指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪

标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 43,497.89

2.本期利润 1,419,684.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0648

4.期末基金资产净值 36,360,301.20

5.期末基金份额净值 1.708

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.33% 1.50% 1.88% 1.52% 1.45% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2004年9月至

2008年5月就

职于华夏基金

管理有限公司

基金运作部。

2008年加入大

本基金基金 成基金管理有

经理，数量 限公司，曾担

苏秉毅 与指数投资2013年2月7日 - 15年 任规划发展部

部副总监 高级产品设计

师、数量与指

数投资部基金

经理助理，现

任数量与指数

投资部副总

监。2012年8

月28日至

2014年1月23

日任大成中证

500沪市交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金基金

经理。2014年

1月24日至

2014年2月17

日任大成健康

产业股票型证

券投资基金基

金经理。2012

年2月9日至

2014年9月11

日任深证成长

40交易型开放

式指数证券投

资基金及大成

深证成长40

交易型开放式

指数证券投资

基金联接基金

基金经理。

2012年8月24

日起任中证

500沪市交易

型开放式指数

证券投资基金

基金经理。

2013年1月1

日至2015年8

月25日任大

成沪深300指

数证券投资基

金基金经理。

2013年2月7

日起任大成中

证100交易型

开放式指数证

券投资基金基

金经理。2015

年6月5日起

任大成深证成

份交易型开放

式指数证券投

资基金基金经

理。2015年6

月29日起任

大成中证互联

网金融指数分

级证券投资基

金基金经理。

2016年3月4

日起任大成核

心双动力混合

型证券投资基

金及大成沪深

300指数证券

投资基金基金

经理。2018年

6月26日起任

大成景恒混合

型证券投资基

金基金经理。

具有基金从业

资格。国籍：

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监

察稽核部负责事前监督、事中检和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，由于季节效应等因，宏观经济未能延续一季度的复苏势头，再度陷入低迷。中美贸易摩擦陡生变数，进一步加大了经济的压力。此外，包商事件客观上也对信用传导体系造成了影响。

宏观环境的不确定性也传导到了股市，股市二季度波动较大。四月中下旬在央行表态、业绩避险等因素共振作用下，市场快速下跌，五一后贸易谈判突发利空令市场雪上加霜。随后市场缓慢恢复元气，五、六月份震荡上行，本季度市场基准沪深300指数小幅下跌1.21%。虽然指数跌幅不大，但投资者风险偏好较低，避险情绪浓厚，以食品饮料、家电等为代表的板块成为资金的避风港。市场风格分化较大，大盘股、价值风格明显占优。

本基金标的指数中证100指数上涨1.88%，涨幅高于大盘。二季度，本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.708元；本报告期基金份额净值增长率为3.33%,业绩比较基准收益率为1.88%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 36,003,324.39 98.22

其中：股票 36,003,324.39 98.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 650,331.98 1.77

8 其他资产 709.54 0.00

9 合计 36,654,365.91 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 548,658.00 1.51

B 采矿业 1,261,627.81 3.47

C 制造业 11,678,568.93 32.12

电力、热力、燃气及水生产和 809,194.90 2.23

供应业

E 建筑业 1,250,775.05 3.44

批发和零售业 337,432.68 0.93

G 交通运输、仓储和邮政业 1,003,659.34 2.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 713,066.56 1.96

务业

J 金融业 15,965,588.32 43.91

K 房地产业 1,601,195.63 4.40

L 租赁和商务服务业 586,999.24 1.61

M 科学研究和技术服务业 104,016.00 0.29

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,860,782.46 98.63

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,685.85 0.06

C 制造业 77,604.48 0.21

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 14,786.24 0.04

J 金融业 29,465.36 0.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 142,541.93 0.39

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 601318 中国平安 44,588 3,950,942.68 10.87

2 600519 贵州茅台 2,105 2,071,320.00 5.70

3 600036 招商银行 44,261 1,592,510.78 4.38

4 601166 兴业银行 62,278 1,139,064.62 3.13

5 000651 格力电器 19,784 1,088,120.00 2.99

6 000333 美的集团 19,017 986,221.62 2.71

7 000858 五粮液 8,013 945,133.35 2.60

8 600276 恒瑞医药 12,792 844,272.00 2.32

9 600887 伊利股份 25,142 839,994.22 2.31

10 601328 交通银行 133,485 816,928.20 2.25

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600485 *ST信威 13,473 77,604.48 0.21

2 601236 红塔证券 8,516 29,465.36 0.08

3 600968 海油发展 5,827 20,685.85 0.06

4 601698 中国卫通 3,772 14,786.24 0.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 600.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 108.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 709.54

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 600485 *ST信威 77,604.48 0.21 重大事项停牌

2 601236 红塔证券 29,465.36 0.08 新股流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 25,285,812.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 4,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

"-"填列）

报告期期末基金份额总额 21,285,812.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的件；

2、《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日