大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2019年第2季度报告

【打印】

大成中证360互联网+大数据100指数型

证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称大成中证360互联网+大数据100指数

基金主代码 002236

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

报告期末基金份额总额 126,837,318.75份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均

跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。

投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准

权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整。

业绩比较基准中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存

款利率×5%

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人大成基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称中证360互联网A 中证360互联网C

下属分级基金的交易代码 002236 003359

报告期末下属分级基金的

113,695,553.41份 13,141,765.34份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

中证360互联网A 中证360互联网C

1.本期已实现收益 8,024,609.13 995,914.58

2.本期利润 -10,649,474.99 -1,466,812.81

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0923 -0.1020

4.期末基金资产净值 110,875,534.04 12,643,604.18

5.期末基金份额净值 0.975 0.962

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、根据我公司2017年1月18日《关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》，自2017年1月18日起，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。C类份额自2017年2月

21日起有份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中证360互联网A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.79% 1.91% -9.67% 1.94% 0.88% -0.03%

中证360互联网C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.99% 1.91% -9.67% 1.94% 0.68% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名职务证券从业年限说明

任职日期离任日期

工学博士。

2011年1月

至2012年

5月就职于博

时基金管理有

限公司，任股

票投资部投资

分析员。

2012年7月

加入大成基金

管理有限公司，

曾担任数量与

指数投资部高

级数量分析师、

基金经理助理，

现任数量与指

夏高本基金基金2016年2月3日 8年数投资部总监

经理 - 助理。

2014年12月

6日起任大成

中证红利指数

证券投资基金

基金经理。

2015年6月

29日起担任

大成中证互联

网金融指数分

级证券投资基

金基金经理。

2016年2月

3日起任大成

中证360互联

网+大数据

100指数型证

券投资基金基

金经理。

2017年3月

21日起任大

成智惠量化多

策略灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理。具有基金

从业资格。国

籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型

投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组

合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本季度，股票市场受到宏观政策边际调整、经济回落以及中美贸易冲突加剧的影响，冲高回落，经过震荡调整后缓慢上行。分解来，四月上中旬，市场在一季度高亢情绪的推动下继续上行，创出今年以来的新高。四月下旬至六月上旬，受到宏观政策边际调整和中美贸易冲突的影响，股市经历了一轮幅度不小的调整，投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬，随着市场情绪逐步平和，在大盘蓝筹股的带动下，股市开始震荡攀升。纵观整个季度，上证指数下跌3.62%，沪深300指数下跌1.21%，中证360互联网+大数据100指数下跌10.22%。从风格上，大市值股票好于中小市值股票；从行业上，保险、食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等行业表现较好，TMT、轻工制造、纺织服装和基础化工等行业表现较差。

在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.87%，日均偏离度为0.05%，符合基金合同的要求。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为0.975元,本报告期基金份额净值增长率为-8.79%,截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为0.962元,本报告期基金份额净值增长率为-8.99%,同期业绩比较基准收益率为-9.67%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 116,263,801.96 93.49

其中：股票 116,263,801.96 93.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,930,733.26 6.38

8 其他资产 164,298.48 0.13

9 合计 124,358,833.70 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 61,931,001.10 50.14

电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 2,289,309.00 1.85

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 28,774,633.96 23.30

J 金融业 - -

K 房地产业 1,138,276.00 0.92

L 租赁和商务服务业 6,801,727.00 5.51

M 科学研究和技术服务业 1,168,138.00 0.95

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 12,736,259.34 10.31

S 综合 1,121,200.00 0.91

合计 115,960,544.40 93.88

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 73,105.15 0.06

C 制造业 133,572.11 0.11

电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 39,603.76 0.03

J 金融业 33,869.94 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

业 - -

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02

S 综合 - -

合计 303,257.56 0.25

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值

比例（%）

1 000607 华媒控股 245,600 1,466,232.00 1.19

2 300356 光一科技 184,100 1,445,185.00 1.17

3 300275 梅安森 127,000 1,416,050.00 1.15

4 002705 新宝股份 120,800 1,389,200.00 1.12

5 002036 联创电子 143,390 1,312,018.50 1.06

6 300515 三德科技 119,900 1,256,552.00 1.02

7 300089 化长城 270,600 1,255,584.00 1.02

8 002615 哈尔斯 217,800 1,219,680.00 0.99

9 002616 长青集团 167,800 1,216,550.00 0.98

10 300277 海联讯 174,100 1,208,254.00 0.98

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07

2 600968 海油发展 20,593 73,105.15 0.06

3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03

4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03

5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 41,169.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,523.90

5 应收申购款 121,605.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 164,298.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况

序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.03 新股流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目中证360互联网A 中证360互联网C

报告期期初基金份额总额 120,267,906.80 15,488,695.23

报告期期间基金总申购份额 37,881,781.92 10,369,212.27

减:报告期期间基金总赎回份额 44,454,135.31 12,716,142.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 113,695,553.41 13,141,765.34

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的件；

2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

备件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

"-"填列）

报告期期末基金份额总额 21,285,812.00