大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成睿景灵活配置混合

基金主代码 001300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月26日

报告期末基金份额总额 1,306,592,704.78份

投资目标 把握中国经济转型期的成长股投资机会，本基金通过灵活的资产配置

和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在控制风险前提下为投

资者谋求资本的长期增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市

场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期

在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产市场趋势、预期

风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定

权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实

时动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于

货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001300 001301

报告期末下属分级基金的

831,493,489.54份 475,099,215.24份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C

1.本期已实现收益 24,508,972.31 12,770,158.59

2.本期利润 -30,655,344.61 -17,483,930.13

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0363 -0.0361

4.期末基金资产净值 565,242,726.83 312,217,416.76

5.期末基金份额净值 0.680 0.657

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成睿景灵活配置混合A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -5.03% 1.43% -6.13% 1.08% 1.10% 0.35%

大成睿景灵活配置混合C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -5.19% 1.42% -6.13% 1.08% 0.94% 0.34%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

管理学硕士。

2001年至

2010年先后

就职于西南证

券股份有限公

司、中关村证

券股份有限公

司和建信基金

管理有限公司，

历任研究员、

高级研究员。

2010年8月

加入大成基金

管理有限公司，

曾担任研究部

高级研究员、

行业研究主管，

现任股票投资

部总监。

本基金基金 2012年9月

李本刚 经理，股票2015年9月18日 - 18年 4日起任大成

投资部总监 内需增长混合

型证券投资基

金基金经理

（更名前为大

成内需增长股

票型证券投资

基金）。

2014年4月

16日至

2015年10月

21日任大成

消费主题混合

型证券投资基

金基金经理

（更名前为大

成消费主题股

票型证券投资

基金）。

2014年5月

14日至

2015年5月

25日任大成

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理，

2015年9月

18日起任大

成睿景灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。

2016年9月

13日至

2018年9月

26日任大成

景明灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理。2017年

9月12日起

担任大成价值

增长证券投资

基金基金经理。

2017年12月

20日起担任

大成盛世精选

灵活配置混合

证券投资基金

基金经理。

2018年9月

7日起担任大

成景阳领先混

合型证券投资

基金、大成竞

争优势混合型

证券投资基金

基金经理。具

有基金从业资

格。国籍：中

国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型

投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组

合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度外部、内部环境都发生了较大变化：5月初美国重启中美贸易冲突，在一定程度上影响了投资者预期；国内经济数据走弱，MI指数和企业利润在一定程度上有所回落。二季度市场整体表现平平，但是结构分化非常剧烈，以TMT代表的科技类股票表现不佳，而食品饮料等核心资产表现较强。

本基金希望通过优选个股战胜市场，虽然在持仓方面优选个股，但是因为在核心资产配置比例较低，组合收益率不如人意。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成睿景灵活配置混合A基金份额净值为0.680元,本报告期基金份额净值增长率为-5.03%,截至本报告期末大成睿景灵活配置混合C基金份额净值为0.657元,本报告期基金份额净值增长率为-5.19%,同期业绩比较基准收益率为-6.13%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 765,525,857.03 83.60

其中：股票 765,525,857.03 83.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 68,343.50 0.01

其中：债券 68,343.50 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 148,735,227.53 16.24

8 其他资产 1,422,021.29 0.16

9 合计 915,751,449.35 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 55,685,211.25 6.35

C 制造业 532,416,813.97 60.68

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 11,475,772.00 1.31

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 46,228,586.08 5.27

J 金融业 83,991,135.47 9.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 15,266,387.00 1.74

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 20,461,951.26 2.33

S 综合 - -

合计 765,525,857.03 87.24

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 300014 亿纬锂能 2,257,496 68,763,328.16 7.84

2 300601 康泰生物 1,207,733 63,405,982.50 7.23

3 600872 中炬高新 1,373,492 58,826,662.36 6.70

4 300406 九强生物 3,447,990 51,995,689.20 5.93

5 300241 瑞丰光电 7,896,244 46,903,689.36 5.35

6 300420 五洋停车 6,140,411 33,710,856.39 3.84

7 002912 中新赛克 356,840 33,496,570.80 3.82

8 601318 中国平安 345,600 30,623,616.00 3.49

9 000568 泸州老窖 367,163 29,677,785.29 3.38

10 601899 紫金矿业 7,066,200 26,639,574.00 3.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 68,343.50 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 68,343.50 0.01

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 113529 绝味转债 530 68,343.50 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,368,534.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 35,400.86

5 应收申购款 18,085.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,422,021.29

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C

报告期期初基金份额总额 863,239,020.98 489,685,051.53

报告期期间基金总申购份额 2,083,795.52 19,358,191.72

减:报告期期间基金总赎回份额 33,829,326.96 33,944,028.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 831,493,489.54 475,099,215.24

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

本定期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

> 3、《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日