大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成现金宝货币

基金主代码 519898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月27日

报告期末基金份额总额 49,901,472,176.00份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益

投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、滚

动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理，以实现超越投

资基准的投资目标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期

的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 现金宝A 现金宝B

下属分级基金的交易代码 519898 519899

报告期末下属分级基金的

36,403,096,399.00份 13,498,375,777.00份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期2019年4月1日-2019年6月30日

现金宝A 现金宝B

1.本期已实现收益 1,585,485.66 828,873.89

2.本期利润 1,585,485.66 828,873.89

3.期末基金资产净值 364,030,963.99 134,983,757.77

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

现金宝A

业绩比较基准

净值收益率①净值收益率标业绩比较基准收益率标准差

阶段 准差② 收益率③ ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4342% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.3469% 0.0003%

现金宝B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5820% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.4947% 0.0003%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

工商管理硕

朱哲 本基金基金2016年8月29日 - 10年 士。2009年7

经理 月至2010年9

月任中国银行

金融市场总部

助理投资经

理。2010年10

月至2013年5

月任嘉实基金

交易部交易

员。2013年5

月至2015年7

月任银华基金

固定收益部基

金经理。2015

年8月加入大

成基金管理有

限公司，任固

定收益总部基

金经理。2016

年8月29日起

任大成货币市

场证券投资基

金基金经理和

大成现金宝场

内实时申赎货

币市场基金基

金经理。2016

年8月29日至

2019年3月2

日任大成景明

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理。

2016年9月6

日至2019年3

月19日任大

成景华一年定

期开放债券型

证券投资基金

基金经理。

2018年3月14

日至2019年3

月29日任大

成景安短融债

券型证券投资

基金基金经

理。2016年9

月6日至2019

年6月15日任

大成信用增利

一年定期开放

债券型证券投

资基金基金经

理。2016年10

月12日起任

大成添益交易

型货币市场基

金基金经理。

2018年11月

16日起任大成

景禄灵活配置

混合型证券投

资基金基金经

理。具有基金

从业资格。国

籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

由于中美贸易摩擦等因，二季度全球整体经济增速都较一季度有所下行，中国工业增加值和投资增速也未能延续一季度的反弹态势，重新开始下滑。美联储降息预期大幅提高，全球国债收益率都有所下降，欧洲多国国债进入负收益率区间。而为了向中小银行等机构提供融资便利，央行加大了公开市场投放，导致二季度末资金利率水平连续创下近几年的新低，6月份银行间隔夜回购平均利率下行至2%以下。

本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构。同时注重风险控制，保证了组合的安全。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期现金宝A基金份额净值收益率为0.4342%,本报告期现金宝B基金份额净值收益率为0.5820%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 85,715,474.61 16.49

其中：债券 85,715,474.61 16.49

资产支持证 - -

券

2 买入返售金融资产 194,920,695.88 37.49

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 217,163,009.37 41.77

付金合计

4 其他资产 22,124,914.66 4.26

5 合计 519,924,094.52 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.31

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值

比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:无。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 42.54 1.80

其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债

2 30天（含）—60天 15.80 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债

3 60天（含）—90天 15.80 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债

5 120天（含）—397天（含） 25.65 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债

合计 99.80 1.80

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净

号 值比例（%）

1 国家债券 25,867,248.70 5.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 59,848,225.91 11.99

8 其他 - -

9 合计 85,715,474.61 17.18

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净

值比例（％）

1 111811308 18平安银行 300,000 29,925,218.11 6.00

C308

2 199925 19贴现国债25 260,000 25,867,248.70 5.18

3 111809224 18浦发银行 100,000 9,982,191.77 2.00

C224

4 111818217 18华夏银行 100,000 9,974,724.06 2.00

C217

5 111809367 18浦发银行 100,000 9,966,091.97 2.00

C367

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0098%

报告期内偏离度的最低值 -0.0036%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0024%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币0.01元

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一18浦发银行C367（111809367.IB）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一18浦发银行C224（111809224.IB）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

3、本基金投资的前十名证券之一18平安银行C308（111811308.IB）的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 201,838.02

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 528,365.87

4 应收申购款 21,394,710.77

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 22,124,914.66

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 现金宝A 现金宝B

报告期期初基金份额总额 35,923,298,642.00 13,811,284,338.00

报告期期间基金总申购份额 104,602,336,580.00 14,546,913,546.00

报告期期间基金总赎回份额 104,122,538,823.00 14,859,822,107.00

报告期期末基金份额总额 36,403,096,399.00 13,498,375,777.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的件；

2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；

3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

备件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 39,603.76 0.00

J 金融业 33,869.94 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 2,093,458.42 0.10

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 601318 中国平安 1,094,325 96,968,138.25 4.83

2 600519 贵州茅台 55,493 54,605,112.00 2.72

3 600036 招商银行 1,017,142 36,596,769.16 1.82

4 601328 交通银行 5,344,608 32,709,000.96 1.63

5 000858 五粮液 275,744 32,524,004.80 1.62

6 000651 格力电器 568,889 31,288,895.00 1.56

7 601988 中国银行 7,091,940 26,523,855.60 1.32

8 000333 美的集团 510,708 26,485,316.88 1.32

9 601166 兴业银行 1,279,115 23,395,013.35 1.17

10 600016 民生银行 3,469,772 22,033,052.20 1.10

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600485 *ST信威 257,554 1,483,511.04 0.07

2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00

4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,968,000.00 3.98

其中：政策性金融债 79,968,000.00 3.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 79,968,000.00 3.98

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.98

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 2,093,458.42 0.10

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 601318 中国平安 1,094,325 96,968,138.25 4.83

2 600519 贵州茅台 55,493 54,605,112.00 2.72

3 600036 招商银行 1,017,142 36,596,769.16 1.82

4 601328 交通银行 5,344,608 32,709,000.96 1.63

5 000858 五粮液 275,744 32,524,004.80 1.62

6 000651 格力电器 568,889 31,288,895.00 1.56

7 601988 中国银行 7,091,940 26,523,855.60 1.32

8 000333 美的集团 510,708 26,485,316.88 1.32

9 601166 兴业银行 1,279,115 23,395,013.35 1.17

10 600016 民生银行 3,469,772 22,033,052.20 1.10

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600485 *ST信威 257,554 1,483,511.04 0.07

2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00

4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,968,000.00 3.98

其中：政策性金融债 79,968,000.00 3.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 79,968,000.00 3.98

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.98

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600485 *ST信威 257,554 1,483,511.04 0.07

2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00

4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,968,000.00 3.98

其中：政策性金融债 79,968,000.00 3.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 79,968,000.00 3.98

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.98

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

2、本基金投资的前十名证券之一民生银行（600016.SH）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

无。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 126,643.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 974,688.41

5 应收申购款 388,231.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

10 合计 79,968,000.00 3.98

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.98

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

2、本基金投资的前十名证券之一民生银行（600016.SH）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

无。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 126,643.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 974,688.41

5 应收申购款 388,231.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,489,563.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 600485 *ST信威 1,483,511.04 0.07 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成沪深300指数A 大成沪深300指数C

报告期期初基金份额总额 1,838,096,826.94 600.69

报告期期间基金总申购份额 226,638,280.18 54,638.69

减:报告期期间基金总赎回份额 120,741,325.83 10,171.91

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,943,993,781.29 45,067.47

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的件；

2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

备件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司