大成月添利理财债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成月添利理财债券

基金主代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月20日

报告期末基金份额总额 11,924,865,198.77份

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比

较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具

投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E

下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的

102,270,009.14份 11,809,691,362.24份 12,903,827.39份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告

期

2019

年4

主要月1

财务日-

指标2019

年6

月

30

日

大大大

成成成

月月月

添添添

利利利

债债债

券券券

ABE

1

0

711

4,0

952

1.本,1,

期已905

实现1,9

收益575

.9.

262

6.6

9

7

2.本711

期利400

润 912

,,,

955

119

505

.,.

272

696

6

.

9

7

1

11

0,1

282

,0,

299

3.期 ,0

末基763

金资09,

产净,18

值 0,2

037

96.

.23

1.9

42

4

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券A

业绩比业绩比

净值收净值收较基准较基准

阶段 益率①益率标收益率收益率①－③②－④

准差② 标准差

③ ④

过去三个月0.66350.00030.33660.00000.32690.0003

% % % % % %

大成月添利债券B

阶段 净值收净值收业绩比业绩比①－③②－④

益率①益率标较基准较基准

准差②收益率收益率

③ 标准差

④

过去三个月0.73630.00030.33660.00000.39970.0003

% % % % % %

大成月添利债券E

业绩比业绩比

净值收净值收较基准较基准

阶段 益率①益率标收益率收益率①－③②－④

准差② 标准差

③ ④

过去三个月0.66340.00030.33660.00000.32680.0003

% % % % % %

注：1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金于2015年6月16日起增加E类份额。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 限 说明

任职日期 离任日期

陈会荣 本基金基 2017年3月22日 12年 经济学学士。

金经理 - 2004年7

月至2007

年10月就

职于招商银

行总行，任

资产托管部

年金小组组

长。2007

年10月加

入大成基金

管理有限公

司，曾担任

基金运营部

基金助理会

计师、基金

运营部登记

清算主管、

固定收益总

部助理研究

员、固定收

益总部基金

经理助理。

2016年8

月6日至

2018年10

月20日任

大成景穗灵

活配置混合

型证券投资

基金基金经

理。2016

年8月6日

起任大成丰

财宝货币市

场基金基金

经理。2016

年9月6日

起任大成恒

丰宝货币市

场基金基金

经理。2016

年11月2

日起任大成

惠利纯债债

券型证券投

资基金、大

成惠益纯债

债券型证券

投资基金基

金经理。

2017年3

月1日起任

大成惠祥定

期开放纯债

债券型证券

投资基金基

金经理。

2017年3

月22日起

任大成月添

利理财债券

型证券投资

基金、大成

慧成货币市

场基金和大

成景旭纯债

债券型证券

投资基金基

金经理。

2018年3

月14日起

任大成月月

盈短期理财

债券型证券

投资基金、

大成添利宝

货币市场基

金基金经理。

2018年8

月17日起

任大成现金

增利货币市

场基金基金

经理。具备

基金从业资

格。国籍：

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型

投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组

合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，社融等经济数据如市场预期回调，内外部不确性因素增强，货币政策继续

保持宽裕，同业市场的供给收缩也使短端收益率易下难上。纵观二季度，隔夜回购利率均值约为2.09%，较上季度下降13B，7天回购加权利率均值约为2.64%，较上季度下降了2B。3个月

AAA存单收益率下行26B，3个月AA+存单收益率下行21B，1年AAA存单收益率上行11B，1

年AA+存单收益率上行16B，1年期金融债收益率上行约17bp，1年AAA短期融资券下行约

2bp，1年AA+短融品种上行约2bp。

本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合静态收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期大成月添利债券A基金份额净值收益率为0.6635%,本报告期大成月添利债券B基金份额净值收益率为0.7363%,本报告期大成月添利债券E基金份额净值收益率为0.6634%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,152,240,556.66 48.42

其中：债券 6,152,240,556.66 48.42

资产支持证

券 - -

2 买入返售金融资产 2,316,582,634.87 18.23

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - -

产

银行存款和结算备

3 付金合计 4,192,507,548.60 33.00

4 其他资产 44,608,278.86 0.35

5 合计 12,705,939,018.99 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.18

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净

值比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 759,724,980.14 6.37

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 因 调整期

产净值比例（%）

1 - -- -

注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金各期限负债占基金

序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例

（%） （%）

1 30天以内 19.43 6.37

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 2.18 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 46.69 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 1.25 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 36.63 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 106.18 6.37

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 648,895,009.92 5.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,993,455.15 0.08

其中：政策性金融债 9,993,455.15 0.08

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,493,352,091.59 46.07

8 其他 - -

9 合计 6,152,240,556.66 51.59

剩余存续期超过397天的

10 浮动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净

值比例（％）

19华夏银行

1 111918196 C196 6,400,000 635,994,959.29 5.33

19广发银行

2 111920073 C073 6,000,000 596,288,299.15 5.00

19上海银行

3 111916157 C157 5,000,000 496,885,326.88 4.17

4 199923 19贴现国债23 4,100,000 407,988,672.19 3.42

19交通银行

5 111906172 C172 4,000,000 397,543,276.16 3.33

19上海银行

6 111916142 C142 2,900,000 288,272,647.56 2.42

19浙商银行

7 111913034 C034 2,000,000 198,792,264.39 1.67

19浙商银行

8 111913041 C041 2,000,000 198,709,578.75 1.67

19民生银行

9 111915238 C238 2,000,000 197,328,307.17 1.65

19广发银行

9 111920074 C074 2,000,000 197,328,307.17 1.65

19浙商银行

10 111913042 C042 2,000,000 197,134,567.36 1.65

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0588%

报告期内偏离度的最低值 -0.0037%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0241%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计

提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民

币1.00元

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一19浙商银行C041（111913041.IB）的发行主体浙商银行股份有限公司于2018年11月9日因投资同业理财产品未尽职审等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕11号）。本基金认为，对浙商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一19浙商银行C034（111913034.IB）的发行主体浙商银行股份有限公司于2018年11月9日因投资同业理财产品未尽职审等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕11号）。本基金认为，对浙商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

3、本基金投资的前十名证券之一19民生银行C238（111915238.IB）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。本基金认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

4、本基金投资的前十名证券之一19交通银行C172（111906172.IB）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投

资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字

〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 44,537,278.26

4 应收申购款 71,000.60

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 44,608,278.86

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

大成大成大成

项目月添月添月添

利债利债利债

券A券B券E

报告

期期127,14,117,4

初基460,66,850,9

金份747.43,478.6

额总 8096.8 1

额 9

报告

期期16,292,8

间基57,898,73,63

金总38.014.64,80

申购 4 25.22

份额

报告

期期41,42,45

间基48,50,058,18

金总76.70,841,95

赎回 09.276.44

份额

报告

期期102,11,812,9

末基270,09,603,8

金份009.91,327.3

额总 1462.2 9

额 4

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利发放 2019-06-24 574,429.36 574,429.36 -

合计 574,429.36 574,429.36

注:1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。

2、合计数以绝对值填列。

3、红利发放为期间合计数.

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

金情况

持

有

基

金

份

额

比

例

投资者类别 达 份额

序号 到期初申购赎回持有份额占比

或份额份额份额 （%

者 ）

超

过

20%

的

时

间

区

间

201

9043,5921,7

1 01-5,5988,5 -3,617,38230.3

机构 2013,8030.4 ,337.92 3

9067.46 6

30

2 2013,1323,7 -3,158,53726.4

9044,8120,0 ,322.73 9

01-7,2473.3

2019.35 8

906

30

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成月添利理财债券型证券投资基金的件；

2、《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》；

3、《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 46,404.60

2 应收证券清算款 20,981.47

3 应收股利 -

4 应收利息 686,260.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 753,646.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 113020 桐昆转债 1,198,893.80 2.45

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成景荣债券A 大成景荣债券C

报告期期初基金份额总额 58,003,448.71 12.02

报告期期间基金总申购份额 45,964.64 12,179.40

减:报告期期间基金总赎回份额 7,538,930.53 12,179.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 50,510,482.82 12.02

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的件；

2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》；

5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》；

6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》；

7、大成基金管理有限公司批准件、营业执照、公司章程；

8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告稿。

9.2存放地点

备件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日