长盛动态精选证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛动态精选混合

基金主代码 510081

交易代码 510081

前端交易代码 510081

后端交易代码 511081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月21日

报告期末基金份额总额 293,964,937.83份

本基金通过积极投资于能够充分分享中国经济长期

增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的

投资目标 50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追

求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳

定回报。

投资策略 本基金投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选

择放在次要位置。

业绩比较基准 标普中国A股综合指数收益率×95%+金融同业存款

利率×5%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承

担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 7,905,709.23

2.本期利润 -6,920,387.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234

4.期末基金资产净值 278,745,243.10

5.期末基金份额净值 0.9482

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2019年6月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -2.43% 1.34% -4.43% 1.51% 2.00% -0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛国企

改革主题灵活配置混合型证 乔培涛先生，

券投资基金基金经理，长盛 硕士。曾任长

航天海工装备灵活配置混合 城证券研究员、

乔培涛 型证券投资基金基金经理， 2017年 11年 行业研究部经

长盛高端装备制造灵活配置 10月23日 - 理。2011年

混合型证券投资基金基金经 8月加入长盛

理，长盛生态环境主题灵活 基金管理有限

配置混合型证券投资基金基 公司。

金经理，长盛养老健康产业

灵活配置混合型证券投资基

金基金经理，长盛同智优势

成长混合型证券投资基金

(LO)基金经理，研究部执

行总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度信贷社融增速、地方债发行力度较一季度有所放缓。4、5月MI数据也出现回落。

中美贸易谈判波折以及包商银行被接管事件，阶段性导致市场加大对经济增长的不确定性的预期。

报告期内，本基金基于宏观经济运行的趋势判断，在业绩确定性较高的行业予以超额配置，并保持了中性仓位。具体操作上，本基金适度提升了重仓股集中度，对高业绩稳定性的行业及个股积极配置，整个组合具有较好的风险收益比。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9482元；本报告期基金份额净值增长率为-2.43%，业绩比较基准收益率为-4.43%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 221,173,493.52 78.24

其中：股票 221,173,493.52 78.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,008,000.00 7.08

其中：债券 20,008,000.00 7.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,508,179.80 13.27

8 其他资产 3,998,480.09 1.41

9 合计 282,688,153.41 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,543,071.24 0.91

C 制造业 134,511,675.08 48.26

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 2,388,000.00 0.86

批发和零售业 7,963,800.00 2.86

G 交通运输、仓储和邮政业 8,936,799.00 3.21

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 21,738,937.52 7.80

J 金融业 24,160,709.94 8.67

K 房地产业 11,263,050.00 4.04

L 租赁和商务服务业 2,918,700.00 1.05

M 科学研究和技术服务业 1,661,750.74 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,087,000.00 1.11

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 221,173,493.52 79.35

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 226,000 12,430,000.00 4.46

2 000002 万科Ａ 405,000 11,263,050.00 4.04

3 600104 上汽集团 410,000 10,455,000.00 3.75

4 600519 贵州茅台 9,615 9,461,160.00 3.39

5 600030 中信证券 380,000 9,047,800.00 3.25

6 600570 恒生电子 122,200 8,327,930.00 2.99

7 600036 招商银行 227,000 8,167,460.00 2.93

8 601933 永辉超市 780,000 7,963,800.00 2.86

9 600741 华域汽车 350,000 7,560,000.00 2.71

10 000063 中兴通讯 225,000 7,319,250.00 2.63

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,008,000.00 7.18

其中：政策性金融债 20,008,000.00 7.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,008,000.00 7.18

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 160215 16国开15 200,000 20,008,000.00 7.18

注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 415,299.69

2 应收证券清算款 3,191,958.89

3 应收股利 -

4 应收利息 383,715.65

5 应收申购款 7,505.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,998,480.09

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 300,474,302.77

报告期期间基金总申购份额 1,670,193.27

减:报告期期间基金总赎回份额 8,179,558.21

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 293,964,937.83

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》；

3、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》；

4、《长盛动态精选证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,834,122.11 27.86

8 其他资产 2,283,215.44 10.90

9 合计 20,943,819.05 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 883,800.00 4.24

C 制造业 8,144,079.00 39.05

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 984,460.00 4.72

E 建筑业 575,720.00 2.76

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,289,672.50 6.18

J 金融业 942,750.00 4.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,820,481.50 61.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600309 万华化学 20,000 855,800.00 4.10

2 601318 中国平安 8,000 708,880.00 3.40

3 601633 长城汽车 50,000 413,500.00 1.98

4 600276 恒瑞医药 6,000 396,000.00 1.90

5 600104 上汽集团 15,000 382,500.00 1.83

6 600900 长江电力 20,000 358,000.00 1.72

7 600887 伊利股份 10,000 334,100.00 1.60

8 600028 中国石化 60,000 328,200.00 1.57

9 600050 中国联通 50,000 308,000.00 1.48

10 603160 汇顶科技 2,000 277,600.00 1.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,000.00 0.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 113028 环境转债 60 6,000.00 0.03

注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,294.18

2 应收证券清算款 2,261,258.20

3 应收股利 -

4 应收利息 628.11

5 应收申购款 6,034.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,283,215.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛战略新兴产业混合A 长盛战略新兴产业混

合C

报告期期初基金份额总额 13,251,823.73 9.85

报告期期间基金总申购份额 408,254.32 230.05

减:报告期期间基金总赎回份额 1,668,150.61 239.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 11,991,927.44 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备

案的回函》；

3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地点。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日