长盛中证金融地产指数分级证券投资基金B类份额

溢价风险提示公告

近期，长盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下长盛中证金融地产指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：金融地B，交易代码：150282）二级市场交易价格持续偏离参考净值，2019年7月16日，金融地B在二级市场的收盘价为0.785元，相对于当日0.683元的基金份额参考净值，溢价幅度达到14.93%。截止2019年7月17日，金融地B二级市场的收盘价为0.783元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为此，本基金管理人提示如下：

1、金融地B表现为高风险、高收益的特征。由于金融地B内含杠杆机制的设计，金融地B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证金融地产指数分级份额（场内简称：金融地产，场内代码：160814）参考净值和长盛中证金融地产A份额（场内简称：金融地A，场内代码：150281）参考净值的变动幅度，即金融地B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。金融地B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、金融地B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金运

作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

基金合同生效日 2007年10月25日

报告期末基金份额总额 851,531,290.60份

本基金投资目标是在确定促进中国经济持续增长的

主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，

投资目标 选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，

分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风

险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。

本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变

革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、

投资策略 增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，

结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公

司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结

合点。

业绩比较基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%

本基金为混合型基金。风险低于股票型基金，高于

风险收益特征 债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高

回报的基金产品。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 21,153,996.88

2.本期利润 -79,639,365.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0927

4.期末基金资产净值 1,124,785,991.65

5.期末基金份额净值 1.3209

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2019年6月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -6.60% 1.62% -0.71% 1.23% -5.89% 0.39%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为2007年10月25日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金基金经理，长盛中证 2017年 冯雨生先生，硕士，

冯雨生 100指数证券投资基金基金经理，10月 12年 CA（特许金融分析

长盛沪深300指数证券投资基 - 师）。2007年7月加

金（LO）基金经理，长盛中证 23日 入长盛基金管理有限

申万一带一路主题指数分级证 公司，曾任金融工程

券投资基金基金经理，长盛成 研究员，同盛基金经

长价值证券投资基金基金经理， 理助理等职务。

长盛中证全指证券公司指数分

级证券投资基金基金经理，长

盛战略新兴产业灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，长

盛盛世灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，长盛积极配

置债券型证券投资基金基金经

理，长盛同鑫行业配置混合型

证券投资基金基金经理,长盛信

息安全主题量化灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，长

盛同德主题增长混合型证券投

资基金基金经理，长盛量化红

利策略混合型证券投资基金基

金经理，长盛量化多策略灵活

配置混合型证券投资基金基金

经理，长盛多因子策略优选股

票型证券投资基金基金经理，

量化投资部负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度股票市场宽幅震荡，先大幅下跌后略有反弹。行业上，食品饮料、家用电器和银行略有上涨，传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上，人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好，工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上，二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。

组合操作上，我们严格按照基金契约规定的投资流程，并坚持组合一贯的风格，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司。主要超配的量化指标是企业获利能力、增长能力、资产周转率和公司治理得分。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.3209元；本报告期基金份额净值增长率为-6.60%，业绩比较基准收益率为-0.71%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,029,089,944.87 90.09

其中：股票 1,029,089,944.87 90.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 104,848,036.58 9.18

8 其他资产 8,365,712.08 0.73

9 合计 1,142,303,693.53 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,793,000.00 0.16

B 采矿业 41,790,569.25 3.72

C 制造业 580,563,929.75 51.62

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 17,746,287.50 1.58

E 建筑业 31,132,838.31 2.77

批发和零售业 26,185,558.21 2.33

G 交通运输、仓储和邮政业 36,908,546.62 3.28

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 82,195,794.46 7.31

J 金融业 78,921,553.82 7.02

K 房地产业 103,352,743.00 9.19

L 租赁和商务服务业 4,240,500.00 0.38

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,486,785.99 0.75

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,107,624.00 0.37

R 化、体育和娱乐业 11,664,213.96 1.04

S 综合 - -

合计 1,029,089,944.87 91.49

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 650,062 57,601,993.82 5.12

2 000651 格力电器 508,559 27,970,745.00 2.49

3 000333 美的集团 439,301 22,782,149.86 2.03

4 600585 海螺水泥 500,028 20,751,162.00 1.84

5 600031 三一重工 1,450,000 18,966,000.00 1.69

6 002557 洽洽食品 700,023 17,675,580.75 1.57

7 000002 万科Ａ 600,040 16,687,112.40 1.48

8 600383 金地集团 1,312,366 15,656,526.38 1.39

9 002475 立讯精密 550,787 13,654,009.73 1.21

10 600887 伊利股份 400,000 13,364,000.00 1.19

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 364,704.35

2 应收证券清算款 7,930,161.13

3 应收股利 -

4 应收利息 40,336.57

5 应收申购款 510.03

6 其他应收款 30,000.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,365,712.08

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 876,889,163.24

报告期期间基金总申购份额 2,386,808.68

减:报告期期间基金总赎回份额 27,744,681.32

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 851,531,290.60

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证券监督管理委员会关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；

2、《长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同德主题增长混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同德主题增长混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

3、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

8 其他资产 2,283,215.44 10.90

9 合计 20,943,819.05 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 883,800.00 4.24

C 制造业 8,144,079.00 39.05

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 984,460.00 4.72

E 建筑业 575,720.00 2.76

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,289,672.50 6.18

J 金融业 942,750.00 4.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,820,481.50 61.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600309 万华化学 20,000 855,800.00 4.10

2 601318 中国平安 8,000 708,880.00 3.40

3 601633 长城汽车 50,000 413,500.00 1.98

4 600276 恒瑞医药 6,000 396,000.00 1.90

5 600104 上汽集团 15,000 382,500.00 1.83

6 600900 长江电力 20,000 358,000.00 1.72

7 600887 伊利股份 10,000 334,100.00 1.60

8 600028 中国石化 60,000 328,200.00 1.57

9 600050 中国联通 50,000 308,000.00 1.48

10 603160 汇顶科技 2,000 277,600.00 1.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,000.00 0.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 113028 环境转债 60 6,000.00 0.03

注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,294.18

2 应收证券清算款 2,261,258.20

3 应收股利 -

4 应收利息 628.11

5 应收申购款 6,034.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,283,215.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛战略新兴产业混合A 长盛战略新兴产业混

合C

报告期期初基金份额总额 13,251,823.73 9.85

报告期期间基金总申购份额 408,254.32 230.05

减:报告期期间基金总赎回份额 1,668,150.61 239.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 11,991,927.44 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备

案的回函》；

3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地点。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日