长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

交易代码 003199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月27日

报告期末基金份额总额 304,247,460.92份

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调

投资目标 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超

过业绩比较基准的投资业绩。

（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大

类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投

资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。

（二）债券组合管理策略

1、利率策略

利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定

针对市场利率因素的投资策略。

投资策略 2、类属配置策略

债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场

及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分

析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评

定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券

类属之间配置比例。

3、信用策略

信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为

核心的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及

财务状况进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建

立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券A 长盛盛琪一年债券C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

报告期末下属分级基金的份额总 300,820,494.88份 3,426,966.04份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

长盛盛琪一年债券A 长盛盛琪一年债券C

1．本期已实现收益 3,338,774.55 35,164.12

2．本期利润 2,256,580.69 22,908.46

3．加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0067

4．期末基金资产净值 311,528,558.13 3,531,046.49

5．期末基金份额净值 1.0356 1.0304

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2019年6月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛琪一年债券A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.73% 0.06% -0.24% 0.06% 0.97% 0.00%

长盛盛琪一年债券C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.65% 0.06% -0.24% 0.06% 0.89% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金 葛鹤军先生，博士。曾就职于

经理，长盛安 中诚信证券评估有限公司，中

鑫中短债债 诚信国际信用评级有限公司。

葛鹤军 券型证券投 2018年12 - 11年 曾任银华基金管理股份有限公

资基金基金 月6日 司研究员、基金经理助理、基

经理，固定收 金经理。2018年7月加入长盛

益部执行总 基金管理有限公司。

监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2019年二季度，债券市场波动较大。4月份，债券收益率显著上行。一方面受经济增长预期因素的影响，当月公布的3月份经济数据显示经济增长情况仍然较好，同时3月份新增社融2.86万亿，新增人民币贷款1.69万亿，并且非标回升也超出市场预期。经济、金融数据的超预期对债券市场的影响较大。另一方面，4月份的资金价格也出现了较大幅度的回升，进一步推升了债券收益率。4月份10年期国债和10年期国开收益率分别上行了32B和23B，信用债各品种收益率也显著上行。

5月份资金价格有所回落，加之中美贸易摩擦有所反复，债券收益率在资金相对宽松和风险偏好降低的背景下陆续走低。5月下旬，监管机构公布了包商银行信用风险事件，中小银行的融资也受到了一定程度的影响。央行为维持金融系统的稳定采取了诸多措施，并在一定程度上保持了流动性的充裕，债券收益率继续下行。

整体，二季度债券市场波动较大，债券收益率先上后下。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金坚持审慎操作的思路，适当降低了基金的仓位；在防范信用风险的前提下实现基金组合的优化配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛琪一年债券A基金份额净值为1.0356元，本报告期基金份额净值增长率为0.73%；截至本报告期末长盛盛琪一年债券C基金份额净值为1.0304元，本报告期基金份额净值增长率为0.65%；同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 492,703,033.10 95.12

其中：债券 492,703,033.10 95.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,228,366.04 2.94

8 其他资产 10,075,569.23 1.95

9 合计 518,006,968.37 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,288,000.00 12.79

其中：政策性金融债 40,288,000.00 12.79

4 企业债券 273,451,000.00 86.79

5 企业短期融资券 60,250,000.00 19.12

6 中期票据 114,307,000.00 36.28

7 可转债（可交换债） 4,407,033.10 1.40

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 492,703,033.10 156.38

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 101756028 17河钢集MTN012 200,000 21,116,000.00 6.70

2 101800321 18陕煤化MTN002 200,000 21,050,000.00 6.68

3 101660033 16晋焦煤MTN001 200,000 20,784,000.00 6.60

4 122066 11大唐01 200,000 20,624,000.00 6.55

5 143504 18华能01 200,000 20,488,000.00 6.50

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 71,986.55

2 应收证券清算款 960,304.64

3 应收股利 -

4 应收利息 9,022,309.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 20,968.68

8 其他 -

9 合计 10,075,569.23

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 110049 海尔转债 601,600.00 0.19

2 113020 桐昆转债 594,100.00 0.19

3 127007 湖广转债 548,950.00 0.17

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛琪一年债券A 长盛盛琪一年债券C

报告期期初基金份额总额 300,820,494.88 3,426,966.04

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 300,820,494.88 3,426,966.04

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20190401~20190630 97,001,649.04 0.00 0.00 97,001,649.04 31.88%

2 20190401~20190630 96,682,780.62 0.00 0.00 96,682,780.62 31.78%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费

阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日

8 其他资产 2,283,215.44 10.90

9 合计 20,943,819.05 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 883,800.00 4.24

C 制造业 8,144,079.00 39.05

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 984,460.00 4.72

E 建筑业 575,720.00 2.76

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,289,672.50 6.18

J 金融业 942,750.00 4.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,820,481.50 61.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600309 万华化学 20,000 855,800.00 4.10

2 601318 中国平安 8,000 708,880.00 3.40

3 601633 长城汽车 50,000 413,500.00 1.98

4 600276 恒瑞医药 6,000 396,000.00 1.90

5 600104 上汽集团 15,000 382,500.00 1.83

6 600900 长江电力 20,000 358,000.00 1.72

7 600887 伊利股份 10,000 334,100.00 1.60

8 600028 中国石化 60,000 328,200.00 1.57

9 600050 中国联通 50,000 308,000.00 1.48

10 603160 汇顶科技 2,000 277,600.00 1.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,000.00 0.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 113028 环境转债 60 6,000.00 0.03

注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,294.18

2 应收证券清算款 2,261,258.20

3 应收股利 -

4 应收利息 628.11

5 应收申购款 6,034.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,283,215.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛战略新兴产业混合A 长盛战略新兴产业混

合C

报告期期初基金份额总额 13,251,823.73 9.85

报告期期间基金总申购份额 408,254.32 230.05

减:报告期期间基金总赎回份额 1,668,150.61 239.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 11,991,927.44 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备

案的回函》；

3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地点。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年7月18日