宝盈中证100指数增强型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 宝盈中证100指数增强

基金主代码 213010

交易代码 213010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年2月8日

报告期末基金份额总额 153,795,629.35份

在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束

和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，

投资目标 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过

7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全

复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构

投资策略

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双

向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分

析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等

债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与

金融衍生产品的投资。

业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股

的比例不低于基金资产的80%，预期风险收益高于混合

风险收益特征

型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收

益预期的证券投资基金产品。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 4,429,360.40

2.本期利润 9,280,294.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0619

4.期末基金资产净值 236,002,754.41

5.期末基金份额净值 1.535

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.86% 1.44% 1.82% 1.44% 2.04% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡丹女士，CA，中山大学概率论与

本基金、宝盈策

数理统计硕士。曾任职于网易互动娱

略增长混合型证 2017年

蔡丹 - 9年 乐有限公司、广发证券股份有限公司，

券投资基金基金 8月5日

2011年9月至2017年7月任职于长

经理

城证券股份有限公司，先后担任金融

研究所金融工程研究员、资产管理部

量化投资经理、执行董事。2017年

7月加入宝盈基金管理有限公司。中

国国籍，证券投资基金从业人员资格。

刘李杰先生，美国约翰霍普金斯大学

电子与计算机工程博士、华中科技大

学通信与信息系统硕士、加拿大多伦

多大学数理金融硕士。2008年1月至

2008年7月在美国Bayview金融公司

本基金、宝盈策 担任量化分析师；2009年1月至

略增长混合型证 2011年3月在加拿大帝国商业银行担

券投资基金、宝 任高级量化分析师；2011年3月至

2019年

刘李杰 盈资源优选混合 - 11年 2012年6月担任加拿大退休金计划投

3月30日

型证券投资基金 资委员会高级投资分析师、投资经理；

基金经理；量化 2012年6月至2013年8月担任齐鲁

投资部总经理 证券执行董事；2013年9月至

2017年8月担任长城证券股份有限公

司资产管理部董事总经理。2017年

8月加入宝盈基金管理有限公司量化

投资部。中国国籍，证券投资基金从

业人员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信

用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活

动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场经历了大幅度的反弹，4月初市场继续上行，上证综指于4月8日创出本轮反弹新高3288.45点，之后市场出现明显回落，5月份上证综指大体在100点范围内窄幅震荡。从基本面来，4月经济数据低于预期，社融回落，经济复苏进程曲折。中美贸易摩擦升级，进出口形势面临较大压力，人民币兑美元汇率从4月中旬至6月上旬快速贬值。从外资来，5月底MSCI纳入比例提升、6月24日A股纳入富时罗素指数，而北上资金从3月上旬开始一改持续流入态势，直至5月底都呈现出持续流出状态。从政策来，地方政府专项债、重组新规出台、科创板推进加快等都在一定程度上提振了市场情绪。从指数来，主要宽基指数都经历了一轮日线级别下跌，上证50和中证100相对强势，二季度分别上涨3.24%和1.88%，这两个指数也于6月下旬确认进入一波日线级别反弹。其余指数表现如下：沪深300指数下跌1.21%，中证800下跌3.6%，上证综指下跌3.62%，创业板下跌10.75%，中证500下跌10.76%，中小板指下跌

10.99%。分行业来，申万28个一级行业仅有5个行业录得上涨，涨幅排前的五个行业是：食品饮料（上涨12.14%）、家电（上涨2.54%）、银行（上涨1.26%）、非银金融（上涨0.82%）和休闲服务（上涨0.6%）；涨幅排后的五个行业是：传媒（下跌15.79%）、轻工制造（下跌

14.11%）、钢铁（下跌13.17%）、纺织服装（下跌13.04%）和建筑装饰（下跌11.94%）。

从大小盘风格来，本季度消费和大金融抱团明显，中小创板块跌幅较大，大盘蓝筹风格持续占优，小盘风格优势在均线之下持续走弱。

本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成分股内部有效因子的挖掘，在实现主要风险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本

基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购，通过打新来提供稳定的增强收益。

报告期内，本基金的股票仓位维持94%左右的水平，在复制中证100指数成分股的基础上，配置了部分增强策略。本基金2019年二季度单位净值上涨3.86%，相对基准超额收益为2.04%，年化跟踪误差为0.95%。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.535元；本报告期基金份额净值增长率为3.86%，业绩比较基准收益率为1.82%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 222,004,919.32 93.80

其中：股票 222,004,919.32 93.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,239,712.00 3.90

其中：债券 9,239,712.00 3.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

- -

产

7 银行存款和结算备付金合计 5,077,769.30 2.15

8 其他资产 361,652.30 0.15

9 合计 236,684,052.92 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,417,458.00 1.45

B 采矿业 7,873,244.00 3.34

C 制造业 72,327,747.06 30.65

电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,036,982.00 2.13

E 建筑业 6,542,748.00 2.77

批发和零售业 2,096,793.00 0.89

G 交通运输、仓储和邮政业 6,142,227.00 2.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,209,945.65 1.78

J 金融业 99,515,872.49 42.17

K 房地产业 9,947,360.00 4.21

L 租赁和商务服务业 3,618,564.48 1.53

M 科学研究和技术服务业 225,368.00 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 220,954,309.68 93.62

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 142,717.10 0.06

C 制造业 478,678.84 0.20

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

批发和零售业 355,740.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02

J 金融业 33,869.94 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,050,609.64 0.45

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量（股）

序号 股票代码 股票名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 278,190 24,650,415.90 10.44

2 600519 贵州茅台 12,800 12,595,200.00 5.34

3 600036 招商银行 264,000 9,498,720.00 4.02

4 601166 兴业银行 373,000 6,822,170.00 2.89

5 000651 格力电器 123,200 6,776,000.00 2.87

6 000333 美的集团 118,650 6,153,189.00 2.61

7 000858 五粮液 49,700 5,862,115.00 2.48

8 600276 恒瑞医药 79,274 5,232,084.00 2.22

9 600887 伊利股份 156,300 5,221,983.00 2.21

10 600030 中信证券 201,900 4,807,239.00 2.04

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

数量（股）公允价值（元）

序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%)

1 601607 上海医药 19,600 355,740.00 0.15

2 600485 *ST信威 19,744 288,064.96 0.12

3 600968 海油发展 40,202 142,717.10 0.06

4 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03

5 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,239,712.00 3.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,239,712.00 3.92

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量（张）公允价值（元）

序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值比例(%)

1 019611 19国债01 48,000 4,796,160.00 2.03

2 019600 18国债18 44,400 4,443,552.00 1.88

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内除兴业银行外未受到公开谴责、处罚。

2018年9月12日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小，鉴于中证100是被动指数型产品，将遵循被动复制为主，在兴业银行的配置上，将按成份股权重配置，不会主动暴露仓位。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,603.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 159,697.22

5 应收申购款 180,351.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 361,652.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 比例(%)

1 600485 *ST信威 288,064.96 0.12 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 148,985,663.54

报告期期间基金总申购份额 28,728,209.77

减:报告期期间基金总赎回份额 23,918,243.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 153,795,629.35

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的件。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3阅方式

上述备件本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年7月18日