宝盈增强收益债券型证券投资基金2019年第2季度报告

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宝盈增强收益债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称宝盈增强收益债券

基金主代码 213007

交易代码 213007

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月15日

报告期末基金份额总额 38,242,480.88份

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场

未来持续、健康增长的预期，本基金在严格控

投资目标制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保

持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基

准的主动管理回报。

本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产

在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）

申购以及二级市场股票投资之间的配置：

①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定

收益品种的风险和收益；

投资策略 ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的

判断；

③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平

均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和

收益；

④股票市场走势的预测。

业绩比较基准中证综合债券指数

本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金

风险收益特征中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与

预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于

货币市场基金。

基金管理人宝盈基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 213007 213917

下属分级基金的前端交易代码 213007 -

下属分级基金的后端交易代码 213907 -

报告期末下属分级基金的份额总额 25,441,636.89份 12,800,843.99份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

1．本期已实现收益 -2,304,710.70 -608,088.68

2．本期利润 -3,004,473.06 -705,187.65

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0630 -0.0452

4．期末基金资产净值 29,589,223.61 14,083,933.62

5．期末基金份额净值 1.1630 1.1002

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券A/B

阶段净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.39% 0.46% 0.64% 0.06% -5.03% 0.40%

宝盈增强收益债券C

阶段净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.48% 0.46% 0.64% 0.06% -5.12% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从说明

任职日期离任日期业年限

本基金、宝盈祥高宇先生，厦门大学投资学硕

瑞混合型证券投士。2008年6月至2009年8月

资基金、宝盈祥任职于第一创业证券资产管理

泰混合型证券投部，担任研究员；2009年8月

资基金、宝盈盈 2017年至2010年10月任职于国信证

高宇泰纯债债券型证 11月 11年券经济研究所，担任固定收益

券投资基金、宝 - 分析师；2010年10月至

盈安泰短债债券 11日 2016年6月任职于博时基金，

型证券投资基金、先后担任固定收益总部研究员、

宝盈祥颐定期开基金经理助理、基金经理等职

放混合型证券投位；2016年7月至2017年8月

资基金基金经理；任职于天风证券，担任机构业

固定收益部副总务总部总经理助理。2017年

经理 8月加入宝盈基金管理有限公司

固定收益部，历任宝盈货币市

场证券投资基金基金经理。中

国国籍，证券投资基金从业人

员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，国内经济在消费、出口、投资等方面仍面临着下行的压力，经济的下行趋势比较确定，政策调整成为当前阶段驱动国内资产价格走势的主要因。股票和转债等风险资产经历了一轮快速的上涨下跌，目前没有观察到明确的盈利驱动，风险偏好的转变是短期影响价格的主要因素；债券的方向较为确定，但空间取决于是否有更积极的政策。

报告期内，本组合降低了风险资产的仓位，增加了对长端利率债的配置比例，后续将重点配置有足够信用利差的中短期信用债、龙头房企债等资产。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈增强收益债券A/B基金份额净值为1.1630元，本报告期基金份额净值

增长率为-4.39%，同期业绩比较基准收益率为0.64%；

截至本报告期末宝盈增强收益债券C基金份额净值为1.1002元，本报告期基金份额净值增长率为-4.48%，同期业绩比较基准收益率为0.64%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,190,948.00 8.57

其中：股票 5,190,948.00 8.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 46,921,900.00 77.51

其中：债券 46,921,900.00 77.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,919,690.02 8.13

8 其他资产 3,506,312.60 5.79

9 合计 60,538,850.62 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,190,948.00 11.89

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,190,948.00 11.89

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 2,500 2,460,000.00 5.63

2 000860 顺鑫农业 43,200 2,015,280.00 4.61

3 000333 美的集团 13,800 715,668.00 1.64

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 33,189,400.00 75.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,795,000.00 22.43

其中：政策性金融债 9,795,000.00 22.43

4 企业债券 3,937,500.00 9.02

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 46,921,900.00 107.44

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

18附息国债

1 180024 24 300,000 31,191,000.00 71.42

2 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 22.43

3 1680155 16庐城投 50,000 3,937,500.00 9.02

4 019611 19国债01 20,000 1,998,400.00 4.58

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 134,611.00

2 应收证券清算款 2,741,569.41

3 应收股利 -

4 应收利息 459,855.37

5 应收申购款 170,169.82

6 其他应收款 107.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,506,312.60

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

报告期期初基金份额总额 59,078,659.03 24,678,501.28

报告期期间基金总申购份额 2,485,630.28 3,009,622.08

减:报告期期间基金总赎回份额 36,122,652.42 14,887,279.37

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 25,441,636.89 12,800,843.99

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情

类别况

持有基金份额

序号比例达到或者期初申购赎回持有份额份额占

超过20%的时份额份额份额比

间区间

2019年4月

机构 1 1日-2019年 29,318,256.46 - 29,318,256.46 0.00 0.00%

6月3日

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的件。

《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。

《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3阅方式

上述备件本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可

免费阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年7月18日

外未受到公开谴责、处罚。

2018年9月12日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小，鉴于中证100是被动指数型产品，将遵循被动复制为主，在兴业银行的配置上，将按成份股权重配置，不会主动暴露仓位。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 21,603.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 159,697.22

5 应收申购款 180,351.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 361,652.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产净值

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元) 比例(%)

1 600485 *ST信威 288,064.96 0.12 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 148,985,663.54

报告期期间基金总申购份额 28,728,209.77

减:报告期期间基金总赎回份额 23,918,243.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 153,795,629.35