宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 宝盈先进制造混合

基金主代码 000924

交易代码 000924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月17日

报告期末基金份额总额 579,680,221.45份

本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券，力求把

投资目标 握先进制造业的发展契机，在严格控制风险的前提下，分享

上市公司发展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定

增值。

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策

略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附

投资策略 加值、能够引领产业发展方向的制造业企业。

本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中

界定的制造业上市公司为基础，依照以上标准进行进一步筛

选或增补。

业绩比较基准 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率

×30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票

风险收益特征 型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/

风险特征的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 2,244,709.66

2.本期利润 -31,973,120.23

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0558

4.期末基金资产净值 658,435,579.64

5.期末基金份额净值 1.136

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -4.52% 1.58% -6.52% 1.37% 2.00% 0.21%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

李进先生，CA，武汉大学

金融学硕士。2007年7月

至2010年2月任职于中国

本基金、宝盈鸿利 农业银行深圳分行，2010

李进 收益灵活配置混合 2017年12月 - 9年 年3月至2013年8月任职

型证券投资基金基 15日 于华泰联合证券研究所。

金经理 2013年8月，李进先生加

入宝盈基金管理有限公

司，曾任研究员、基金经

理助理、宝盈策略增长混

合型证券投资基金基金经

理。中国国籍，证券投资

基金从业人员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信

用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活

动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投

资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期

内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害

基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金配置以成长股为主，2019年二季度基金净值下跌4.52%。基于对市场的判断和产业的

发展趋势，2019年二季度本基金配置主要集中在以下2个方向：

①成长股方面，注重增速和估值的匹配，同时考虑稀缺性。集中配置的行业是：新能源、计

算机、电子、高端制造业等。

②业绩稳健增长的医药股。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.136元；本报告期基金份额净值增长率为-4.52%，业绩

比较基准收益率为-6.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 605,306,673.41 88.55

其中：股票 605,306,673.41 88.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 77,668,944.09 11.36

8 其他资产 628,598.17 0.09

9 合计 683,604,215.67 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.06

C 制造业 382,015,163.53 58.02

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,437,063.79 20.27

J 金融业 61,664,121.78 9.37

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 27,826,893.06 4.23

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 605,306,673.41 91.93

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000661 长春高新 149,900 50,666,200.00 7.69

2 600438 通威股份 3,601,594 50,638,411.64 7.69

3 601688 华泰证券 2,169,962 48,433,551.84 7.36

4 002912 中新赛克 455,993 42,804,062.91 6.50

5 601012 隆基股份 1,609,326 37,191,523.86 5.65

6 300601 康泰生物 687,056 36,070,440.00 5.48

7 300628 亿联网络 317,300 33,973,311.00 5.16

8 002690 美亚光电 1,014,900 33,085,740.00 5.02

9 600536 中国软件 614,400 32,974,848.00 5.01

10 300567 精测电子 624,300 32,788,236.00 4.98

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 535,820.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,031.59

5 应收申购款 74,745.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 628,598.17

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 565,348,157.34

报告期期间基金总申购份额 59,503,210.12

减:报告期期间基金总赎回份额 45,171,146.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 579,680,221.45

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,428,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,428,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.97

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20190401-20190630 119,903,277.38 - - 119,903,277.38 20.68%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金设立的件。

《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3阅方式

上述备件本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年7月18日

额 1,328,561,827.41

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金设立的件。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9

9.3阅方式

上述备件本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可

免费阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年7月18日

2018年9月12日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小，鉴于中证100是被动指数型产品，将遵循被动复制为主，在兴业银行的配置上，将按成份股权重配置，不会主动暴露仓位。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,603.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 159,697.22

5 应收申购款 180,351.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 361,652.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 比例(%)

1 600485 *ST信威 288,064.96 0.12 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 148,985,663.54

报告期期间基金总申购份额 28,728,209.77

减:报告期期间基金总赎回份额 23,918,243.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 153,795,629.35

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的件。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3阅方式

上述备件本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年7月18日