关于长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示

性公告

长城基金管理有限公司于2019年7月17日在《中国证券报》及长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）发布了《关于长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。为使投资者充分了解长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则，现发布本次保本周期到期安排及转型的第一次提示性公告。

　　长城久鼎保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码为“002542”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司，基金登记机构为长城基金管理有限公司，担保人为深圳市高新投集团有限公司。

　　本基金经2016年3月7日中国证监会证监许可[2016]445号注册募集，并于

2016年7月21日正式成立。本基金保本周期为三年，第一个保本周期自2016年7月

21日至2019年7月22日。

　　鉴于本基金在第一个保本周期到期后无法为转入下一保本周期确定保障义务人,本基金将不符合避险策略基金的存续条件。

　　根据本基金基金合同“保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准；如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为‘长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金’。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，依照《信息披露办法》的有关规定提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定将本基金转型为非避险策略的混合型基金，即长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称“长城久鼎混合”）。本基金转型后，基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变，仍为

“002542”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。

　　现将本基金保本周期到期操作安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下：

　　一、保本周期到期处理规则

　　1、保本周期到期操作期间的时间安排

　　本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日），即自2019年7月22日（含）起至2019年7月25日（含）止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间，通过基金管理人和各销售机构进行到期操作。

　　2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

　　在本基金保本周期到期操作期间，基金份额持有人可以做出如下选择：

　　（1）赎回基金份额；

　　（2）将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金；

　　（3）继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

　　基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以部分

选择赎回、转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。

　　本基金保本周期到期后，如基金份额持有人没有作出到期选择，则基金管理人将默认

基金份额持有人选择了继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基

金份额。

　　3、保本周期到期操作期间的相关费用安排

　　无论持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购并持有到期的基金份额在保

本周期到期操作期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理

人管理的其他基金或转为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用，适用

其所转入基金的费用、费率体系。

　　4、若基金份额持有人选择继续持有转型后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”，无需支付赎回费用和申购费用，其因本次转型而持有的“长城久鼎灵活配置混合型证券

投资基金”基金份额的持有期将从其份额取得之日起连续计算。

　　5、保本周期到期操作期间的相关业务操作

　　（1）在保本周期到期操作期间，本基金将暂停办理申购和转换转入业务。

　　（2）基金赎回或转换转出采取“未知价”则，即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。

　　（3）在保本周期到期操作期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

　　二、保本周期到期的保本条款

　　1、认购并持有到期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金或继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其基金

份额都适用保本条款。

　　2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金，或者选择或默认选择继续持有变更后的“长城久鼎灵活配

置混合型证券投资基金”基金份额，基金管理人均应按照本合同的约定履行保本义务，担

保人应当按照《保证合同》的约定提供不可撤销的连带责任保证。

　　3、无论采取何种方式作出到期选择，持有人将自行承担保本周期到期日后（不含保本周期到期日）的基金份额净值波动风险。

　　4、保本周期到期的赔付

　　（1）在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的，

基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内，将需代偿的金

额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

　　基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

　　（2）保本赔付资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。　　（3）发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

　　三、转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金后的运作

　　1、在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日，即2019年7月26日起，“长城

久鼎保本混合型证券投资基金”将转型为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”，长

城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议即日起生效。

　　2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金份额，选择或默认选择转为变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的，转入金额等于选择或默认选择转为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在

“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

　　3、2019年7月26日起，长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务，关于申购和赎回的规则请参阅《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

　　4、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配等详见2019年7月17日发布于《中国证券报》及本公司网站上的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、

《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。本公司网站还将同时发布《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务开通情况及其他具体操作事宜详见本公司后续发布的业务公告。

　　四、其他事项

　　1、本公告仅对长城久鼎保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，可拨打本公司客户服务电话（400-

8868-666）咨询或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）询相关情况。

　　2、本公告的解释权归本公司所有。基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金不是避险策略基金，与转型前的长城久鼎保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于长城久鼎保本混合型证券投资基金。

　　投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告

　　长城基金管理有限公司

　　2019年7月18日

学硕士。曾就职于招

商银行股份有限公司、

中国国际金融有限公

司。2012年进入长城

基金管理有限公司，

曾任产品研发部产品

经理、固定收益部副

固定收益 总经理“长城积极增

部总经理， 利债券型证券投资基

长城新优 金”、“长城保本混

选混合、 合型证券投资基金”

长城久益 、“长城增强收益定

混合、长 期开放债券型证券投

城久鼎保 2019年 资基金”和“长城久

马强 本、长城 2月12日 - 7年 恒灵活配置混合型证

积极增利 券投资基金”基金经

债券、长 理助理， “长城久

城久惠混 恒灵活配置混合型证

合和长城 券投资基金”、“长

久悦债券 城久鑫保本混合型证

的基金经 券投资基金”、“长

理 城保本混合型证券投

资基金”和“长城久

益保本混合型证券投

资基金”、“长城久

安保本混合型证券投

资基金呢”、“长城

久盛安稳纯债两年定

期开放债券型证券投

资基金”、“长城新

视野混合型证券投资

基金”、“长城新策

略灵活配置混合型证

券投资基金”、“长

城久润保本混合型证

券投资基金”的基金

经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久悦债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内经济整体运行平稳，但增速较一季度有所放缓。从MI数据来，5月和6月已经连续两个月处于荣枯线之下，其中既有国内经济增速中枢下移的因，也和全球经济增速放缓有一定关系。投资方面，受益于地方债提前下放，以及地产投资继续保持两位数以上的增长，固定投资增速仍能维持在6%左右，对经济增长起了一定的托底作用；消费方面的表现则较为一

般，汽车、电子等产品的消费持续低迷，社零增速的中枢也缓慢下移；出口方面，由于2018年

基数较高，以及贸易摩擦后新增关税的负面影响开始显现，二季度的出口较为疲软，这一点与MI的新出口订单的表现较为一致；CI方面，由于二季度蔬果价格涨幅较大，CI在5月份同比增长2.7%，创下近期新高。随着蔬果价格的逐渐回落，对下半年的CI的影响将会减弱，但猪肉价格则会对下半年的CI带来一定冲击。由于非洲猪瘟的蔓延，上半年能繁母猪和生猪存栏同比下滑超过20%，供给的减少将会使得猪肉价格上涨压力较大。

二季度货币政策继续保持中性偏宽松的状态。央行通过逆回购和ML等操作，向市场投放较多的流动性，资金面非常宽松，隔夜和7d利率都处于历史最低区间。宽松的流动性环境，也使得短端现券收益率下行幅度较大。但由于长端债券收益率表现的较为钝化，10Y国债和国开债收益率甚至有小幅上行，期限利差在二季度有所走阔。

本基金在操作过程中仍旧坚持绝对收益，控制回撤幅度。二季度继续加仓中短久期的债券，资质以高评级的国企为主，组合安全垫厚度不断累积。股票操作方面，在市场调整至低位后，我们适当增加了股票仓位，通过精选个股和仓位控制，组合二季度净值表现较为稳健。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为0.66%，本基金业绩比较基准收益率为0.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,642,365.27 3.43

其中：股票 14,642,365.27 3.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 399,340,718.70 93.48

其中：债券 399,340,718.70 93.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,576,907.02 1.31

8 其他资产 7,619,813.74 1.78

9 合计 427,179,804.73 100.00

5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,235,870.27 2.93

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 2,406,495.00 0.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,642,365.27 3.50

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002475 立讯精密 194,013 4,809,582.27 1.15

2 000858 五粮液 23,300 2,748,235.00 0.66

3 300383 光环新网 143,500 2,406,495.00 0.58

4 002191 劲嘉股份 192,900 2,393,889.00 0.57

5 002402 和而泰 241,200 2,284,164.00 0.55

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 29,838,000.00 7.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 222,032,500.00 53.08

其中：政策性金融债 182,082,500.00 43.53

4 企业债券 88,007,600.00 21.04

5 企业短期融资券 50,059,000.00 11.97

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,403,618.70 2.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 399,340,718.70 95.47

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 180208 18国开08 400,000 40,704,000.00 9.73

2 180212 18国开12 400,000 40,448,000.00 9.67

3 108604 国开1805 350,000 35,364,000.00 8.45

4 108602 国开1704 350,000 35,353,500.00 8.45

5 150402 15农发02 300,000 30,213,000.00 7.22

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,011.69

2 应收证券清算款 1,899,638.63

3 应收股利 -

4 应收利息 5,679,163.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,619,813.74

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 520,787,912.35

报告期期间基金总申购份额 1,275,542.40

减:报告期期间基金总赎回份额 107,301,839.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 414,761,615.49

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会许可长城久悦债券型证券投资基金注册的件

2.《长城久悦债券型证券投资基金基金合同》

3.《长城久悦债券型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn