长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2019年第2次收益分配

公告

公告送出日期：2019年7月10日

1/公告基本信息

基金名称长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称长城定期开放债券

基金主代码000254

基金合同生效日2013年9月6日

基金管理人名称长城基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城增强收益定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城增强收益

定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日2019年6月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称长城定期开放债券A长城定期开放债券C

下属分级基金的交易代码000254000255

截止收益分配基准日下

属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单

位：人民币元）

1.10231.0945

基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：人民币元）

11,896,026.49550,028.99

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.120

注：本基金基金合同约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基

准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份，且没有进行过当

季度的收益分配（以收益分配基准日所在期间为准），则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利

润实施收益分配。

2/与分红相关的其他信息

权益登记日2019年7月15日

除息日2019年7月15日

现金红利发放日2019年7月16日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于2019年7月16日自基金托管账户划出。

3/其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

（3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高

基金投资收益。

（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-

666）咨询相关情况。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019年7月10日

处开立的账户中。

　　基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

　　（2）保本赔付资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

　　（3）发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

　　三、转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金后的运作

　　1、在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日，即2019年7月26日起，“长城久鼎保本混合型证券投资基金”将转型为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”，长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议即日起生效。

　　2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金份额，选择或默认选择转为变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的，转入金额等于选择或默认选择转为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

　　3、2019年7月26日起，长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务，关于申购和赎回的规则请参阅《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

　　4、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配等详见2019年7月17日发布于《中国证券报》及本公司网站上的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。本公司网站还将同时发布《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务开通情况及其他具体操作事宜详见本公司后续发布的业务公告。

　　四、其他事项

　　1、本公告仅对长城久鼎保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，可拨打本公司客户服务电话（400-8868-666）咨询或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）询相关情况。

　　2、本公告的解释权归本公司所有。基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金不是避险策略基金，与转型前的长城久鼎保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于长城久鼎保本混合型证券投资基金。

　　投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告

　　长城基金管理有限公司

　　2019年7月17日

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 -1,932,315.49

2.本期利润 -982,313.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0121

4.期末基金资产净值 80,487,294.82

5.期末基金份额净值 0.9966

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -1.23% 1.02% -1.30% 0.77% 0.07% 0.25%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资受益于我国经济转型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，伦敦大学皇家霍

洛威学院理学学士、

英国城市大学卡斯商

学院理学硕士、中国

社会科学院经济学博

士。曾就职于中银国

长城景气 际证券有限责任公司。

行业龙头 2011年进入长城基金

混合、长 管理有限公司，曾任

赵波 城转型成 2017年 11年 行业研究员、“长城

长混合、 4月26日 - 品牌优选股票型证券

长城久鑫 投资基金”基金经理

混合的基 助理和“长城双动力

金经理 混合型证券投资基金”

、“长城创新动力灵

活配置混合型证券投

资基金”、“长城改

革红利灵活配置混合

型证券投资基金”的

基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度受中美贸易战升级影响，市场回撤较多，从经济数据上，宏观经济仍然在缓慢下行，并没有到企稳现象。本基金本季度减少了地产股的配置，主要因还是从二季度开始，部分城市房价开始上涨，房地产放松的政策的确定性也不如去年底。二季度本基金好核心资产，该类公司具有较高的护城河，对上游成本和下游的价格都有较高的议价权，且受贸易战的影响较小未来的增长稳定性强。这类公司更多的集中在消费、医疗和旅游板块。也是本基金加仓的重点方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-1.23%，业绩比较基准收益率为-1.30%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 63,868,677.91 78.36

其中：股票 63,868,677.91 78.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 17,587,731.05 21.58

8 其他资产 46,505.37 0.06

9 合计 81,502,914.33 100.00

5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,663,322.55 3.31

C 制造业 23,068,930.34 28.66

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 4,180,000.00 5.19

批发和零售业 4,028,060.00 5.00

G 交通运输、仓储和邮政业 2,508,205.64 3.12

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 34,719.44 0.04

J 金融业 19,216,089.94 23.87

K 房地产业 5,066,600.00 6.29

L 租赁和商务服务业 3,102,750.00 3.85

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,868,677.91 79.35

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 47,000 4,164,670.00 5.17

2 601939 建设银行 550,000 4,092,000.00 5.08

3 600519 贵州茅台 4,000 3,936,000.00 4.89

4 601398 工商银行 650,000 3,828,500.00 4.76

5 603288 海天味业 35,425 3,719,625.00 4.62

6 600276 恒瑞医药 50,000 3,300,000.00 4.10

7 601888 中国国旅 35,000 3,102,750.00 3.85

8 600036 招商银行 80,000 2,878,400.00 3.58

9 601155 新城控股 70,000 2,786,700.00 3.46

10 600585 海螺水泥 65,000 2,697,500.00 3.35

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,918.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,478.05

5 应收申购款 109.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,505.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 82,577,824.17

报告期期间基金总申购份额 33,666.27

减:报告期期间基金总赎回份额 1,850,607.69

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 80,760,882.75

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

机构 1 20190401-20190630 48,648,653.98 - - 48,648,653.98 60.2379%

2 20190401-20190630 24,999,000.00 - - 24,999,000.00 30.9543%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会许可长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金注册的件

2.《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件营业执照

6.基金托管人业务资格批件营业执照

7.中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

>

长城久稳债券2019年第2季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会许可长城久稳债券型证券投资基金注册的件

2.《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》

3.《长城久稳债券型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn