万家天添宝货币市场基金

2019 年第2 季度报告

2019 年6 月30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年7 月16 日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019 年4 月1 日起至6 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称万家天添宝

基金主代码004717

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017 年7 月28 日

报告期末基金份额总额7,362,758,152.28 份

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获

得超过业绩比较基准的收益。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策

略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策

略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金

流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资组合，

谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基

金收益的最大化。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益

率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人万家基金管理有限公司

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称万家天添宝A 万家天添宝B

下属分级基金的交易代码004717 004718

报告期末下属分级基金的份额总额7,093,652,544.35 份269,105,607.93 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（ 2019 年4 月1 日 － 2019 年6 月30 日 ）

万家天添宝A 万家天添宝B

1. 本期已实现收益46,081,967.77 3,022,708.78

2．本期利润46,081,967.77 3,022,708.78

3．期末基金资产净值7,093,652,544.35 269,105,607.93

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家天添宝A

阶段

净值收益

率①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①－③ ②－④

过去三个

月

0.6206% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.5333% 0.0005%

万家天添宝B

阶段

净值收益率

①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①－③ ②－④

过去三个

月

0.6684% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.5811% 0.0005%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金成立于2017 年7 月28 日，建仓期为6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基

金合同的要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名职务期限

任职日期离任日期

证券从

业年限

说明

陈佳昀

万家日日薪货币

市场证券投资基

金、万家添利债券

型证券投资基金

（LO）、万家货币

市场证券投资基

金、万家玖盛纯债

9 个月定期开放债

券型证券投资基

2017 年9

月28 日

- 7.5 年

上海财经大学金融学硕士。

2011 年7 月至2015 年11 月

在财达证券有限责任公司工

作，先后担任固定收益部经理

助理、资产管理部投资经理职

务；2015 年12 月至2017 年4

月在平安证券股份有限公司

工作，担任资产管理部投资经

理职务。2017 年4 月进入万

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金、万家鑫瑞纯债

债券型证券投资

基金、万家稳健增

利债券型证券投

资基金、万家天添

宝货币市场基金、

万家现金宝货币

市场证券投资基

金、万家双引擎灵

活配置混合型证

券投资基金基金

经理

家基金管理有限公司，从事债

券研究与投资工作，自2017

年5 月起担任固定收益部基

金经理职务。

郅元

万家天添宝货币

市场基金、万家现

金增利货币市场

基金、万家日日薪

货币市场证券投

资基金的基金经

理

2018 年7

月24 日

- 7 年

英国雷丁大学金融风险管理

硕士。2012 年3 月至2013 年7

月在天安财产保险股份有限

公司担任交易员，主要负责股

票和债券交易等工作；2013

年7 月至2018 年6 月在华安

基金管理有限公司工作，其中

2013 年7 月至2016 年10 月

担任集中交易部债券交易员，

主要负责债券交易工作；2016

年11 月至2018 年6 月担任基

金经理助理，主要从事关注和

研究货币市场动态、债券研究

以及协助基金经理进行投资

管理等工作；2018 年6 月加

入万家基金管理有限公司，

2018 年7 月起担任固定收益

部基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的则

管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

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交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年二季度国内经济基本面震荡回暖，社会融资数据继续反弹，同比继续呈现改善态势，

信托贷款和委托贷款等表外融资数据继续企稳，银行表内贷款继续为实体经济提供强劲支持。国

家继续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持民营经济和小微企业,央

行继续实施中性偏宽松的货币政策，采取定向降准和增量投放ML 等货币市场工具保证资金供给，

支持地方债发行和实体经济发展。金融供给侧改革逐渐深化，包商银行风险稳妥处理，金融套利

受到遏制，银行间市场风险偏好明显下降。二季度通胀水平继续上升，猪肉价格受到疫情影响继

续上涨，工业品价格整体冲高回落，显示实体经济需求仍然没有完全恢复。中美贸易争端重新发酵，

对二季度市场影响较大，海外风险因素继续对国内经济预期产生负面影响。

二季度国内债券市场收益率总体表现震荡。央行在流动性出现波动时及时出手稳定预期，流

动性环境先紧后松，货币市场收益率先上后下，整体在小区间内波动，经济数据、监管政策和海

外因素左右市场预期，利率债收益率窄幅震荡，信用债表现亦跟随事件性影响有一定程度波动。

银行同业存款和同业存单利率整体中枢较2019 年一季度略有上行，受到包商事件影响中小银行存

单收益率上行明显，与国股存单信用利差持续拉大，整体来说二季度没有呈现明显的季度末特征，

收益率的高点在5 月末。

预计2019 年三季度经济基本面会有一定程度改善，贸易谈判继续向温和方面发展。国内经济

发展仍然面临一定压力和不确定性，需要在三季度继续观察。为支持实体经济发展，保持经济基

本面稳定，央行预计会维持中性偏宽松的货币政策连续性，财政政策亦会继续发力支持国内经济

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发展。贸易争端和包商事件影响下，未来实体经济复苏速度会保持低速，短时间内不会出现明显

的大起大落，货币市场利率保持低位有助于市场风险偏好的提升，也会影响投资者大类资产配置

发生变化，提升机构和实体经济对于资金的需求，但是在央行政策呵护下，预计三季度末资金面

依然保持稳定。2019 年三季度基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影

响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，

为持有人获取较好的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期万家天添宝A 的基金份额净值收益率为0.6206%，本报告期万家天添宝B 的基金份

额净值收益率为0.6684%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资6,346,431,866.73 81.89

其中：债券6,316,431,866.73 81.50

资产支持证券

30,000,000.00

0.39

2 买入返售金融资产

237,000,595.50

3.06

其中：买断式回购的买入

返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备付金合

计

1,136,701,421.62 14.67

4 其他资产29,964,056.32 0.39

5 合计7,750,097,940.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额4.16

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其中：买断式回购融资-

序号项目金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额383,949,488.02 5.21

其中：买断式回购融资- -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值40

报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明

报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值

的比例（%）

各期限负债占基金资产净值

的比例（%）

1 30 天以内16.17 5.21

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

2 30 天(含)-60 天8.40 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

3 60 天(含)-90 天72.82 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

4 90 天(含)-120 天- -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

5 120 天(含)-397 天（含） 7.47 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

合计104.85 5.21

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券144,828,077.79 1.97

2 央行票据- -

3 金融债券541,156,877.48 7.35

其中：政策性金融债541,156,877.48 7.35

4 企业债券- -

5 企业短期融资券1,100,059,647.54 14.94

6 中期票据- -

7 同业存单4,530,387,263.92 61.53

8 其他- -

9 合计6,316,431,866.73 85.79

10

剩余存续期超过397 天的浮

动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量（张） 摊余成本(元)

占基金资产净值

比例（％）

1 111915232

19 民生银行

C232

10,000,000 993,742,561.07 13.50

2 111909186

19 浦发银行

C186

5,000,000 496,891,216.66 6.75

3 011901380

19 大唐发电

SC003

4,000,000 400,012,165.43 5.43

4 111911089

19 平安银行

C089

3,000,000 298,134,729.99 4.05

5 111918196

19 华夏银行

C196

3,000,000 298,122,950.81 4.05

6 180312 18 进出12 2,000,000 200,267,331.44 2.72

7 011900728

19 南电

SC014

2,000,000 200,098,544.19 2.72

8 111811221

18 平安银行

C221

2,000,000 199,436,174.43 2.71

9 111906172

19 交通银行

C172

2,000,000 198,771,084.85 2.70

10 111918202

19 华夏银行

C202

2,000,000 198,763,001.01 2.70

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.0866%

报告期内偏离度的最低值-0.0061%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0166%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号证券代码证券名称数量（份） 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 149787 18 花呗5A 300,000 30,000,000.00 0.41

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提

利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调的情况；本基金

投资的前十名证券中19 民生银行C232 的发行主体中国民生银行股份有限公司，19 浦发银行

C186 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司，19 平安银行C089、18 平安银行C221 的发

行主体平安银行股份有限公司，19 交通银行C172 的发行主体交通银行股份有限公司在报告编制

日前一年内中存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金-

2 应收证券清算款-

3 应收利息26,536,074.25

4 应收申购款3,427,982.07

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5 其他应收款-

6 待摊费用-

7 其他-

8 合计29,964,056.32

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目万家天添宝A 万家天添宝B

报告期期初基金份额总额8,842,664,677.47 477,742,191.08

报告期期间基金总申购份额14,331,514,460.87 173,613,194.04

报告期期间基金总赎回份额16,080,526,593.99 382,249,777.19

报告期期末基金份额总额7,093,652,544.35 269,105,607.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未发生单一投资者持有份额超过20%的情况。

§9 备件目录

9.1 备件目录

1、中国证监会批准万家天添宝货币市场基金发行及募集的件。

2、《万家天添宝货币市场基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5、万家天添宝货币市场基金2019 年第2 季度报告。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家天添宝货币市场基金托管协议》。

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9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

9.3 阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费阅或登录基金管理人网站阅。

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2019 年7 月16 日

20,066,

产 1 20190401-20190401 20,066,242.90 0.00 0.00 0.00%

242.90

管

理

计

划

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

注：申购份额包含红利再投。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的件。

2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

告。

5、万家日日薪货币市场证券投资基金2019年第2季度报告。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费阅或登录基金管理人网站阅。

万家基金管理有限公司

2019年7月16日

项目 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动

C

报告期期初基金份额总额 8,802,189.25 3,849,915.11

报告期期间基金总申购份额 729,153.31 2,663,684.76

减:报告期期间基金总赎回份额 1,224,671.15 4,127,798.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 8,306,671.41 2,385,801.20

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的件。

2、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金2019年第2季度报告。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金托管协议》。

9.2存放地点

基金管理人和托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费阅或登录基金管理人网站阅。

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2019年7月16日