长信增利动态策略混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信增利动态混合

场内简称 长信增利

基金主代码 519993

前端交易代码 519993

后端交易代码 519992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月9日

报告期末基金份额总额 656,162,441.22份

本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风

投资目标 格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配

置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合

流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。

基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、

风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个

投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择

投资策略 层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%，

战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配

置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，

辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在

投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制

绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率

×30%

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基

风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和

债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 -3,764,732.09

2.本期利润 -35,198,974.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0532

4.期末基金资产净值 596,020,352.80

5.期末基金份额净值 0.9083

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -5.56% 1.27% -0.48% 1.07% -5.08% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2006年11月9日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

长信增利动态 经济学硕士，中南财

策略混合型证 经政法大学投资学专

券投资基金、长 业研究生毕业。2007

信恒利优势混 年7月加入长信基金

叶松 合型证券投资 2015年3月 - 12年 管理有限责任公司，

基金、长信多利 14日 担任行业研究员，从

灵活配置混合 事行业和上市公司研

型证券投资基 究工作，曾任基金经

金、长信企业精 理助理、长信新利灵

选两年定期开 活配置混合型证券投

放灵活配置混 资基金、长信创新驱

合型证券投资 动股票型证券投资基

基金、长信价值 金、长信内需成长混

蓝筹两年定期 合型证券投资基金和

开放灵活配置 长信双利优选灵活配

混合型证券投 置混合型证券投资基

资基金和长信 金的基金经理、绝对

睿进灵活配置 收益部总监。现任权

混合型证券投 益投资部总监、长信

资基金的基金 增利动态策略混合型

经理、权益投资 证券投资基金、长信

部总监 恒利优势混合型证券

投资基金、长信多利

灵活配置混合型证券

投资基金、长信企业

精选两年定期开放灵

活配置混合型证券投

资基金、长信价值蓝

筹两年定期开放灵活

配置混合型证券投资

基金和长信睿进灵活

配置混合型证券投资

基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

经历了一季度的普涨后市场在多重因素的影响下，在二季度迎来了较大幅度的回调。结构较一季度有了明显分化。消费和以蓝筹为代表的核心资产持续强势。增利在二季度增配了汽车、金融、部分消费。

年初以来，我们一直认为中国经济处于衰退后期往复苏初期过度的进程中。从大类资产配置的角度，权益是较好的资产类别。但由于各种高频数据的波动以及事件的冲击往往使得市场的预期在短时间内来回波动。目前市场关注的焦点在于中美贸易摩擦的最终走向，我们认为中美问题从18年贸易战开始就是一个影响中国经济的长期问题。各种经济主体已经开始对此调整自己中长期的应对行为，这对于中国经济确实有较大的冲击。但经历调整后最终会在新的外部约束条件下形成新的均衡状态。在短期我们认为这会延缓拉长我们触底的节奏，但并不改变方向。

从权益市场本身来，总体估值无论是横向还是纵向来仍在低位。但值得注意的是所谓核心资产溢价仍在提升，结构在持续分化。我们观察到全球的资本市场都有类似的现象发生，我们认为本质上还是在宽松环境下，资金的一种类避险行为。但从价值的角度来，在经济周期的底部，相当多的优质资产已经显现出了极高的性价比。这个时候，我们能更加倾向于向风险要收益而不是继续向确定性要溢价。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9083元，份额累计净值为2.5273元；本基金本期净值增长率为-5.56%；同期业绩比较基准收益率为-0.48%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 498,240,751.20 83.25

其中：股票 498,240,751.20 83.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 33,018,600.00 5.52

其中：债券 33,018,600.00 5.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 56,683,690.99 9.47

8 其他资产 10,542,092.06 1.76

9 合计 598,485,134.25 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.06

C 制造业 284,808,059.59 47.78

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 22,885,000.00 3.84

批发和零售业 16,358,655.84 2.74

G 交通运输、仓储和邮政业 50,985,785.12 8.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,708,098.72 4.48

J 金融业 42,304,587.94 7.10

K 房地产业 26,174,200.00 4.39

L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,281,660.40 2.56

R 化、体育和娱乐业 12,338,106.60 2.07

S 综合 - -

合计 498,240,751.20 83.59

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601021 春秋航空 849,948 38,247,660.00 6.42

2 603589 口子窖 500,000 32,210,000.00 5.40

3 600104 上汽集团 1,250,000 31,875,000.00 5.35

4 601689 拓普集团 1,926,144 29,508,526.08 4.95

5 601877 正泰电器 1,249,986 28,862,176.74 4.84

6 603808 歌力思 1,790,433 27,339,911.91 4.59

7 300196 长海股份 2,674,301 24,389,625.12 4.09

8 002643 万润股份 2,313,852 23,369,905.20 3.92

9 601186 中国铁建 2,300,000 22,885,000.00 3.84

10 601939 建设银行 3,070,000 22,840,800.00 3.83

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,997,600.00 0.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,021,000.00 5.04

其中：政策性金融债 30,021,000.00 5.04

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 33,018,600.00 5.54

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 180410 18农发10 300,000 30,021,000.00 5.04

2 019611 19国债01 30,000 2,997,600.00 0.50

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 404,861.46

2 应收证券清算款 9,587,960.42

3 应收股利 -

4 应收利息 537,381.48

5 应收申购款 11,888.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,542,092.06

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 677,299,429.53

报告期期间基金总申购份额 4,488,782.95

减:报告期期间基金总赎回份额 25,625,771.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 656,162,441.22

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

单位：份

项目 长信利丰债券C 长信利丰债券E

报告期期初基金份额总额 1,626,690,966.31 75,145,840.38

报告期期间基金总申购份额 544,148,094.11 -

减:报告期期间基金总赎回份额 822,957,701.91 38,000,010.30

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,347,881,358.51 37,145,830.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年6月 402,539,864.70 0.00 0.00 402,539,864.70 29.06%

30日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,945.54

2 应收证券清算款 103,946.70

3 应收股利 -

4 应收利息 200,464.09

5 应收申购款 2,006,351.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,328,708.21

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,444,620.00 88.81

其中：债券 7,444,620.00 88.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 821,063.32 9.79

8 其他资产 116,910.06 1.39

9 合计 8,382,593.38 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 698,880.00 9.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,745,740.00 94.14

其中：政策性金融债 6,745,740.00 94.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,444,620.00 103.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180203 18国开03 50,000 5,134,500.00 71.66

2 018007 国开1801 15,000 1,509,450.00 21.07

3 019611 19国债01 7,000 698,880.00 9.75

4 018006 国开1702 1,000 101,790.00 1.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

符合本基金基金契

- - - - - 约及投资目标

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -2,750.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 5,550.00

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,161.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,748.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,910.06

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 长信利率债债券A 长信利率债债券C

基金合同生效日（2019年5月14日）基

金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 51,323.70 4,106,577.09

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 112,603.13 292,605.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,067,344.16 6,134,323.15

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开

券A 债券C

报告期期初基金份额总额 4,622,495.91 24,510,304.29

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 493,872.32 22,189,952.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

注：上表中“报告期期末”为2019年5月13日。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年4月 14,563,758.39 0.00 14,563,758.39 0.00 0.00%

28日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

7、《长信利率债债券型证券投资基金托管协议》；

8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日