长信全球债券证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 长信全球债券（QII）

基金主代码 004998

交易代码 004998

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月11日

报告期末基金份额总额 26,831,595.41份

本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、

投资目标 利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基

础上，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高

的当期收益和长期资产增值。

本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率

走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以

投资策略 及各类资产的不同的风险和回报的综合分析，在整体

资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和

相应的风险水平。

业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregate

Index)*70%+中债综合指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风

险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 英名称：-

中名称：-

境外资产托管人 英名称：BrownBrothersHarriman&Co.

中名称：布朗兄弟哈里曼银行

注：1、本基金另设美元份额，基金代码004999，与人民币份额并表披露

2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值1.1116元，人民币总份额11,474,609.84份；本基金美元份额净值0.1617美元，美元总份额15,356,985.57份。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 714,049.55

2.本期利润 631,925.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0290

4.期末基金资产净值 29,826,153.77

5.期末基金份额净值 1.1116

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 3.16% 0.16% 3.72% 0.19% -0.56% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2017年12月11日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

长信美国标准 工商管理学硕士，北京大学

普尔100等权 工商管理学硕士毕业，曾在

重指数增强型 莫尼塔投资发展有限公司担

证券投资基 任研究员、敦和资产管理有

杨帆 金、长信上证 2017年12 - 13年 限公司担任高级研究员，

港股通指数型 月11日 2017年3月加入长信基金管

发起式证券投 理有限责任公司，曾任长信

资基金、长信 海外收益一年定期开放债券

全球债券证券 型证券投资基金的基金经

投资基金和长 理，现任国际业务部总监和

信利泰灵活配 投资决策委员会执行委员、

置混合型证券 长信美国标准普尔100等权

投资基金的基 重指数增强型证券投资基

金经理、国际 金、长信上证港股通指数型

业务部总监、 发起式证券投资基金、长信

投资决策委员 全球债券证券投资基金和长

会执行委员 信利泰灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析

4月中资美元债收益率跟随美债收益率呈现出先升后降态势，其中投资级收益率从3.83%波动下行至3.81%，高收益收益率从8.16%下行至8.04%。在经历去年年底以来一路高歌猛进的普涨行情后，4月份市场呈现一定波动，多空双方有所博弈，全月收益率波动下行。而随着一季度房地产大量发行，收益率大幅缩窄后，城投公司再次成为了市场关注的焦点。其中评级公司在二季度曾下调多家城投评级，不过市场反应较为平静。随着5、6月美债收益率的继续大幅下行，中资美元债投资级收益率持续下行，表现优于高收益债券，另一方面，从时间维度来，短久期债券优于长久期债券。而进入6月随着市场宽松预期的不断发酵及风险情绪得到一定修复，长久期债券逐渐得到市场青睐，资质较优标的的价格继续被抬升。

一级市场方面，5月开始房地产新发环比规模下降较为明显，发行期限处在2-3年区间。随着大量城投公司额度于今年上半年到期，六月开始城投新发明显上升，进一步抬升存量城投价格，收益率进一步收窄。

4.5.22019年三季度市场展望和投资策略

展望第三季度，资质较好的投资级和高收益债券收益率预计将进一步收窄，市场分化将进一步扩大，整体久期随着风险情绪偏好的修正有望进一步抬升，此时应更多地注意长久期中低票息或弱资质债券的价格风险，短期的价格波动可能会引起市场恐慌情绪的发酵。另一方面，目前基准名字的收益率收窄空间已有限，外围风险仍存在，债券价格没有强有力的支撑，仍需谨防整体收益率上行风险。未来的操作策略上我们相较一、二季度将适当提高债券久期，但同时仍然严格把控债券本身信用风险，力争避免突如其来黑天鹅事件带来的价格波动。

4.5.3报告期内基金的业绩表现

截止到2019年6月30日，本基金份额净值为1.1116元，份额累计净值为1.1116元。美元份额净值为0.1617美元，份额累计净值为0.1617美元。本报告期内本基金净值增长率为3.16%，业绩比较基准为3.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2017年12月20日至2018年3月19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万

元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 1,514,386.41 4.84

3 固定收益投资 26,826,693.10 85.70

其中：债券 26,826,693.10 85.70

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 1,748,893.51 5.59

合计

8 其他资产 1,212,241.05 3.87

9 合计 31,302,214.07 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

AAA+至AAA- 1,268,288.00 4.25

AA+至AA- 778,848.00 2.61

A+至A- 1,438,365.98 4.82

BBB+至BBB- 1,399,427.68 4.69

BB+至BB- 6,538,173.12 21.92

B+至B- 2,795,858.00 9.37

CCC+至CCC 0.00 0.00

未评级 12,607,732.32 42.27

注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，境内债券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民占基金资产净

币元) 值比例（％）

1 XS1987989248 SGIN5.3ER 4,000 2,778,918.73 9.32

2 XS1927035060 EVERRE806/27/20 4,000 2,762,721.94 9.26

3 XS1905682883 ZZTRAN61/206/26/22 3,000 2,068,411.61 6.93

4 XS1820761556 GEMAL609/06/21 2,500 1,744,162.95 5.85

5 XS1908374322 WHMTR5.98ER 2,000 1,438,365.98 4.82

注：债券代码为ISIN码。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 占基金资产

民币元） 净值比例(%)

1 TTTUS ET基金 开放式基金 roShares 1,514,386.41 5.08

Trust

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 550.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 4,952.40

4 应收利息 322,753.81

5 应收申购款 9,178.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 874,805.58

9 合计 1,212,241.05

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

1 113009 广汽转债 968,240.00 3.25

2 110034 九州转债 778,848.00 2.61

3 110031 航信转债 300,048.00 1.01

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 17,037,474.56

报告期期间基金总申购份额 12,932,372.79

减:报告期期间基金总赎回份额 3,138,251.94

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 26,831,595.41

注：上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信全球债券证券投资基金基金合同》；

3、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》；

4、《长信全球债券证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

404,861.46

2 应收证券清算款 9,587,960.42

3 应收股利 -

4 应收利息 537,381.48

5 应收申购款 11,888.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,542,092.06

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 677,299,429.53

报告期期间基金总申购份额 4,488,782.95

减:报告期期间基金总赎回份额 25,625,771.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 656,162,441.22

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

单位：份

项目 长信利丰债券C 长信利丰债券E

报告期期初基金份额总额 1,626,690,966.31 75,145,840.38

报告期期间基金总申购份额 544,148,094.11 -

减:报告期期间基金总赎回份额 822,957,701.91 38,000,010.30

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,347,881,358.51 37,145,830.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年6月 402,539,864.70 0.00 0.00 402,539,864.70 29.06%

30日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,945.54

2 应收证券清算款 103,946.70

3 应收股利 -

4 应收利息 200,464.09

5 应收申购款 2,006,351.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,328,708.21

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,444,620.00 88.81

其中：债券 7,444,620.00 88.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 821,063.32 9.79

8 其他资产 116,910.06 1.39

9 合计 8,382,593.38 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 698,880.00 9.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,745,740.00 94.14

其中：政策性金融债 6,745,740.00 94.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,444,620.00 103.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180203 18国开03 50,000 5,134,500.00 71.66

2 018007 国开1801 15,000 1,509,450.00 21.07

3 019611 19国债01 7,000 698,880.00 9.75

4 018006 国开1702 1,000 101,790.00 1.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

符合本基金基金契

- - - - - 约及投资目标

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -2,750.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 5,550.00

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,161.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,748.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,910.06

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 长信利率债债券A 长信利率债债券C

基金合同生效日（2019年5月14日）基

金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 51,323.70 4,106,577.09

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 112,603.13 292,605.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,067,344.16 6,134,323.15

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开

券A 债券C

报告期期初基金份额总额 4,622,495.91 24,510,304.29

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 493,872.32 22,189,952.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

注：上表中“报告期期末”为2019年5月13日。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年4月 14,563,758.39 0.00 14,563,758.39 0.00 0.00%

28日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

7、《长信利率债债券型证券投资基金托管协议》；

8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日