长信美国标准普尔100等权重指数增强型

证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 长信标普100等权重指数（QII）

场内简称 长信标普100

基金主代码 519981

交易代码 519981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月30日

报告期末基金份额总额 24,088,912.12份

本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大

市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格

的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基

金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本

投资目标 基金的标的指数，以下简称“标普100等权重指

数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以

内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在

控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组

合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪

并取得优于标的指数的收益率。

本基金为股票指数增强型基金，则上不少于80%

投资策略 的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普

100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组

合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行

相应的调整。对于不高于基金净资产15%的主动

型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面

和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解

和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选

择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成

长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品

种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规

和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较

高的风险品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英名称：BankOfChina（HongKong）Limited

中名称：中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月

30日）

1.本期已实现收益 321,932.76

2.本期利润 1,248,393.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0518

4.期末基金资产净值 29,479,383.56

5.期末基金份额净值 1.224

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.44% 0.59% 3.62% 0.72% 0.82% -0.13%

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2011年3月30日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

长信美国 工商管理学硕士，北京大

杨帆 标准普尔 2017年4月 - 13年 学工商管理学硕士毕业，

100等权 20日 曾在莫尼塔投资发展有限

重指数增 公司担任研究员、敦和资

强型证券 产管理有限公司担任高级

投资基 研究员，2017年3月加入

金、长信 长信基金管理有限责任公

上证港股 司，曾任长信海外收益一

通指数型 年定期开放债券型证券投

发起式证 资基金的基金经理，现任

券投资基 国际业务部总监和投资决

金、长信 策委员会执行委员、长信

全球债券 美国标准普尔100等权重

证券投资 指数增强型证券投资基

基金和长 金、长信上证港股通指数

信利泰灵 型发起式证券投资基金、

活配置混 长信全球债券证券投资基

合型证券 金和长信利泰灵活配置混

投资基金 合型证券投资基金的基金

的基金经 经理。

理、国际

业务部总

监、投资

决策委员

会执行委

员

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析

4月份，此前完全由估值修复和情绪驱动的反弹在美股一季度业绩和较强的经济数据支撑下获得新一轮上涨动能，也缓解了此前由于短端美债利率倒挂所引发的担忧情绪，股市再创新高。然而随着5月初贸易问题的突然转向和由此导致的风险偏好急剧恶化令股市再度受挫，避险情绪推动资金大举涌入避险资产，美债利率快速下行创下2年新低。随后在美联储不断加码的宽松预期推动下，市场开始逐渐修复，避险情绪得到一定缓解，加上G20峰会上关于贸易战好于预期的会谈结果进一步缓解了5月初以来持续升温的担忧情绪。

标普500指数在二季度上涨3.79%，本基金跟踪的标普100指数在一季度也随之上涨3.62%，由于同期美元汇率兑人民币升值了2.1%，使得本基金获得双重收益。

展望三季度，在宽松预期先行的背景下，风险资产在短期内将得到一定提振，然而中美贸易谈判后续前景的多变及当前全球主要经济增长的下滑仍是市场上不容小觑的上行压力。另一方面，7月中旬即将开启的二季度业绩期将从微观层面影响市场未来的走势。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截止到2019年6月30日，本基金份额净值为1.224元，份额累计净值为1.741元，本报告期内本基金净值增长率为4.44%，同期业绩比较基准收益率为3.62%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2017年10月11日至2018年1月3日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 24,789,881.33 82.98

其中：普通股 24,789,881.33 82.98

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 5,026,217.89 16.82

合计

8 其他资产 59,984.72 0.20

9 合计 29,876,083.94 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 24,789,881.33 84.09

合计 24,789,881.33 84.09

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

保健 3,513,320.86 11.92

必需消费品 2,918,729.78 9.90

材料 328,848.32 1.12

电信服务 738,503.51 2.51

非必需消费品 2,979,790.39 10.11

工业 3,524,263.40 11.96

公共事业 959,435.62 3.25

金融 4,217,480.85 14.31

能源 1,521,607.94 5.16

信息技术 4,087,900.66 13.87

合计 24,789,881.33 84.09

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有进行积极投资的股票。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名 所属国 公允价值 占基金

序号 公司名称(英 称(中 证券代 所在证 家(地 数量 （人民币 资产净

) ) 码 券市场 区) （股） 元） 值比例

（％）

艾尔建

1 ALLERGANLC 有限公 AGNUS NYSE 美国 306 352,215.49 1.19

司

2 NVIIACOR 英伟达 NVA NASAQ 美国 245 276,612.84 0.94

US

3 QUALCOMMINC 高通公 QCOM NASAQ 美国 516 269,846.55 0.92

司 US

4 SCHLUMBERGER 斯伦贝 SLBUS NYSE 美国 987 269,648.97 0.91

LT 谢

5 NETLIXINC 奈飞公 NLX NASAQ 美国 105 265,147.55 0.90

司 US

6 AOBE 奥多比 ABE NASAQ 美国 130 263,331.95 0.89

SYSTEMSINC US

7 GENERAL 通用汽 GMUS NYSE 美国 994 263,292.90 0.89

MOTORSCO 车公司

8 CATERILLAR 卡特彼 CATUS NYSE 美国 279 261,409.85 0.89

INC 勒

TEXAS 德州仪

9 INSTRUMENTS 器 TXNUS NASAQ 美国 331 261,139.33 0.89

INC

10 ORACLECOR 甲骨 ORCL NYSE 美国 666 260,840.00 0.88

US

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 19,703.65

4 应收利息 22.71

5 应收申购款 40,258.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,984.72

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名的股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有进行积极投资的股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 24,435,071.63

报告期期间基金总申购份额 2,003,679.96

减:报告期期间基金总赎回份额 2,349,839.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 24,088,912.12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,888.88

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,888.88

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 41.52

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份额

投资者

比例达到或者 期初 申购 赎回

类别 序号 持有份额 份额占比

超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019年4月1

机构 1 日至2019年6 10,001,888.88 0.00 0.00 10,001,888.88 41.52%

月30日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额

赎回面临部分延期办理的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,945.54

2 应收证券清算款 103,946.70

3 应收股利 -

4 应收利息 200,464.09

5 应收申购款 2,006,351.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,328,708.21

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,444,620.00 88.81

其中：债券 7,444,620.00 88.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 821,063.32 9.79

8 其他资产 116,910.06 1.39

9 合计 8,382,593.38 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 698,880.00 9.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,745,740.00 94.14

其中：政策性金融债 6,745,740.00 94.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,444,620.00 103.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180203 18国开03 50,000 5,134,500.00 71.66

2 018007 国开1801 15,000 1,509,450.00 21.07

3 019611 19国债01 7,000 698,880.00 9.75

4 018006 国开1702 1,000 101,790.00 1.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

符合本基金基金契

- - - - - 约及投资目标

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -2,750.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 5,550.00

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,161.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,748.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,910.06

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 长信利率债债券A 长信利率债债券C

基金合同生效日（2019年5月14日）基

金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 51,323.70 4,106,577.09

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 112,603.13 292,605.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,067,344.16 6,134,323.15

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开

券A 债券C

报告期期初基金份额总额 4,622,495.91 24,510,304.29

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 493,872.32 22,189,952.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

注：上表中“报告期期末”为2019年5月13日。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年4月 14,563,758.39 0.00 14,563,758.39 0.00 0.00%

28日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

7、《长信利率债债券型证券投资基金托管协议》；

8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日