长信稳益纯债债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信稳益纯债债券

基金主代码 003349

交易代码 003349

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月26日

报告期末基金份额总额 7,785,118,202.24份

投资目标 本基金通过投资于债券品种，力争实现长期超越业绩

比较基准的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观

经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业

政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济

投资策略 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的

流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资

产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组

合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体

收益率。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 18,112,146.83

2.本期利润 21,496,740.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0031

4.期末基金资产净值 8,256,430,344.22

5.期末基金份额净值 1.0605

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.29% 0.03% -0.24% 0.06% 0.53% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2016年10月26日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

长信稳益纯债 管理学硕士，上海财经大学

债券型证券投 企业管理专业研究生毕业，

资基金、长信富 曾任湘财证券股份有限公

全纯债一年定 司担任债券研究员、浦银安

姜锡峰 期开放债券型 2016年11月 - 8年 盛基金管理有限公司债券

证券投资基金、 1日 研究员、基金经理助理，

长信富民纯债 2016年5月加入长信基金

一年定期开放 管理有限责任公司，历任基

债券型证券投 金经理助理、长信利发债券

资基金和长信 型证券投资基金、长信利泰

利率债债券型 灵活配置混合型证券投资

证券投资基金 基金、长信先利半年定期开

的基金经理的 放混合型证券投资基金、长

基金经理 信先锐债券型证券投资基

金和长信富泰纯债一年定

期开放债券型证券投资基

金的基金经理。现任长信稳

益纯债债券型证券投资基

金、长信富全纯债一年定期

开放债券型证券投资基金、

长信富民纯债一年定期开

放债券型证券投资基金和

长信利率债债券型证券投

资基金的基金经理。

高级工商管理硕士，上海财

长信纯债壹号 经大学EMBA毕业，具有基

债券型证券投 金从业资格。曾任湖北证券

资基金、长信利 公司交易一部交易员、长江

鑫债券型证券 证券有限责任公司资产管

投资基金 理事业部主管、债券事业总

(LO)、长信利 部投资部经理、固定收益总

息收益开放式 部交易部经理。2004年9

证券投资基金、 月加入长信基金管理有限

长信富平纯债 责任公司，历任长信利息收

一年定期开放 益开放式证券投资基金交

债券型证券投 易员、基金经理助理、长信

资基金、长信稳 利息收益开放式证券投资

益纯债债券型 基金、长信中短债证券投资

张琍 证券投资基金、2016年11月 - 25年 基金基金经理职务。现任固

长信富民纯债 11日 定收益部总监、长信纯债壹

一年定期开放 号债券型证券投资基金、长

债券型证券投 信利鑫债券型证券投资基

资基金、长信富 金(LO)、长信利息收益开

海纯债一年定 放式证券投资基金、长信富

期开放债券型 平纯债一年定期开放债券

证券投资基金、 型证券投资基金、长信稳益

长信稳势纯债 纯债债券型证券投资基金、

债券型证券投 长信富民纯债一年定期开

资基金和长信 放债券型证券投资基金、长

长金通货币市 信富海纯债一年定期开放

场基金的基金 债券型证券投资基金、长信

经理、固定收益 稳势纯债债券型证券投资

部总监 基金和长信长金通货币市

场基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的

公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，国内经济增速平稳。通胀方面，CI波动不大；政策方面，央行货币政策仍较为宽松。市场方面，债券市场收益率震荡为主。

报告期内，本基金保持了较稳健的操作策略。

4.4.22019年三季度市场展望和投资策略

三季度经济增速可能会有所回落。从MI等高频指标来，经济增速经过一季度的改善后，现处于走平的状态。货币政策方面，总体基调可能仍偏宽松。其他政策方面，考虑到债券市场部

分企业仍有违约的压力，预计宽信用相关政策可能再次加码，对债券市场或有负面影响。

综合来，债券市场震荡的格局难改。

从品种方面而言，经济回落背景下，信用债个券信用风险依然较大，信用债标的需要加强个券筛选；下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.0605元，累计份额净值为1.2865元，本报告期内本基金净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,814,409,546.40 96.83

其中：债券 8,814,409,546.40 96.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 69,514,030.01 0.76

8 其他资产 218,773,549.64 2.40

9 合计 9,102,697,126.05 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,954,351,816.40 84.23

其中：政策性金融债 6,135,203,016.40 74.31

4 企业债券 1,560,567,730.00 18.90

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 299,490,000.00 3.63

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,814,409,546.40 106.76

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 180208 18国开08 5,900,000 600,384,000.00 7.27

2 170209 17国开09 5,100,000 517,140,000.00 6.26

3 180212 18国开12 5,100,000 515,712,000.00 6.25

4 190202 19国开02 5,100,000 508,317,000.00 6.16

5 180412 18农发12 5,000,000 500,850,000.00 6.07

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 213,648.44

2 应收证券清算款 86,505,947.74

3 应收股利 -

4 应收利息 131,526,440.19

5 应收申购款 527,513.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 218,773,549.64

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,323,204,453.10

报告期期间基金总申购份额 3,024,755,344.54

减:报告期期间基金总赎回份额 2,562,841,595.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 7,785,118,202.24

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2019年4月

机构 1 19日至2019 1,231,122,783.98 0.00 0.00 1,231,122,783.98 15.81%

年4月22日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信稳益纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信稳益纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信稳益纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

88.88 0.00 0.00 10,001,888.88 41.52%

月30日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额

赎回面临部分延期办理的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,945.54

2 应收证券清算款 103,946.70

3 应收股利 -

4 应收利息 200,464.09

5 应收申购款 2,006,351.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,328,708.21

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,444,620.00 88.81

其中：债券 7,444,620.00 88.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 821,063.32 9.79

8 其他资产 116,910.06 1.39

9 合计 8,382,593.38 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 698,880.00 9.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,745,740.00 94.14

其中：政策性金融债 6,745,740.00 94.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,444,620.00 103.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180203 18国开03 50,000 5,134,500.00 71.66

2 018007 国开1801 15,000 1,509,450.00 21.07

3 019611 19国债01 7,000 698,880.00 9.75

4 018006 国开1702 1,000 101,790.00 1.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

符合本基金基金契

- - - - - 约及投资目标

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -2,750.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 5,550.00

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,161.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,748.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,910.06

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 长信利率债债券A 长信利率债债券C

基金合同生效日（2019年5月14日）基

金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 51,323.70 4,106,577.09

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 112,603.13 292,605.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,067,344.16 6,134,323.15

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开

券A 债券C

报告期期初基金份额总额 4,622,495.91 24,510,304.29

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 493,872.32 22,189,952.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

注：上表中“报告期期末”为2019年5月13日。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年4月 14,563,758.39 0.00 14,563,758.39 0.00 0.00%

28日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

7、《长信利率债债券型证券投资基金托管协议》；

8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日