长信可转债债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信可转债债券

基金主代码 519977

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月30日

报告期末基金份额总额 2,054,822,720.50份

本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可

转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的

投资目标 特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在

锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产

的长期稳定增值。

本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转

投资策略 债的债券特性，强调投资组合的安全性和稳定

性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市

上涨产生的较高收益。

业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债

指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%

本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资

基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主

要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险

水平相对较高的投资产品。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C

下属分级基金的场内简称 CX转债A CX转债C

下属分级基金的交易代码 519977 519976

报告期末下属分级基金的份额总额 1,632,815,466.94份 422,007,253.56份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

长信可转债债券A 长信可转债债券C

1．本期已实现收益 -2,298,682.45 959,015.11

2．本期利润 -125,513,130.86 -35,376,833.54

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0823 -0.0656

4．期末基金资产净值 2,126,839,095.83 535,592,450.09

5．期末基金份额净值 1.3026 1.2692

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信可转债债券A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.77% 0.85% -2.35% 0.68% -2.42% 0.17%

长信可转债债券C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.91% 0.85% -2.35% 0.68% -2.56% 0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2012年3月30日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

长信利丰债 香港大学工商管理硕士，具

券型证券投 有基金从业资格。曾任职于

资基金、长信 长江证券有限责任公司、汉

可转债债券 唐证券有限责任公司、泰信

型证券投资 基金管理有限公司、交银施

基金、长信利 罗德基金管理有限公司、富

广灵活配置 国基金管理有限公司和上

混合型证券 海东方证券资产管理有限

李家春 投资基金和 2018年12 - 20年 公司。2018年7月加入长信

长信利盈灵 月8日 基金管理有限责任公司，现

活配置混合 任公司总经理助理、投资决

型证券投资 策委员会执行委员兼长信

基金的基金 利丰债券型证券投资基金、

经理、总经理 长信可转债债券型证券投

助理、投资决 资基金、长信利广灵活配置

策委员会执 混合型证券投资基金和长

行委员 信利盈灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

长信价值优

选混合型证 清华大学管理科学与工程

券投资基金、 硕士，具有基金从业资格。

长信先锐债 曾任职于上海浦东发展银

券型证券投 行股份有限公司和东方证

资基金、长信 券股份有限公司。2017年5

利丰债券型 月加入长信基金管理有限

证券投资基 责任公司，曾任公司基金经

金、长信利盈 2019年6 理助理，现任长信价值优选

吴晖 灵活配置混 月26日 - 4年 混合型证券投资基金、长信

合型证券投 先锐债券型证券投资基金、

资基金、长信 长信利丰债券型证券投资

可转债债券 基金、长信利盈灵活配置混

型证券投资 合型证券投资基金、长信可

基金和长信 转债债券型证券投资基金

利广灵活配 和长信利广灵活配置混合

置混合型证 型证券投资基金的基金经

券投资基金 理。

的基金经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度权益市场经历了较为剧烈的震荡，4月初在化工等周期板块带动下，上证指数上涨至3288点，但是随着贸易战在5月初的突然恶化，以及二季度经济数据的回落，指数迅速下跌至低位进行盘整。转债市场由于受权益市场回调和部分信用事件冲击，同样先扬后抑，再次探底。

面对二季度大幅波动的行情，我们提早布局，预判了经济基本面、外部冲击和监管政策对市

场的影响，准确把握了机构行为和市场情绪。权益类资产，始终坚持管理能力突出、财务数据稳健、业绩和估值匹配的行业龙头，即使在指数回撤较大时，也能表现出相对收益。转债类资产，加大新发个券的配置力度，从正股质地和转债估值等多个维度，选择风险收益比较高的标的。4.4.22019年三季度市场展望和投资策略

2019上半年，全球同步放缓加剧，尤其对依赖外需的经济体，如欧元区的德国、韩国等的制造业形成较大压力。全球央行政策立场较快向宽松方向转变，美联储暗示对降息保持开放。国内方面，经过一季度的回暖，目前面临内外部不确定性的上升。根据外部冲击的变化，内部各项政策，包括财政、货币和产业等都有进一步逆周期调节的空间，同时各项制度性改革的持续推进，包括民营企业融资、国企改革和金融供给侧等也将提振对未来经济的信心。

短期来，市场仍然需要时间等待企业盈利和基本面复苏的确认。这个过程中，可能会受到国际关系、国内政策、行业周期等因素的扰动。但是长期来，必将有主导产业带领经济走出低谷，进入新一轮发展周期。我们依然好消费、金融、制造、科技等行业的龙头。关注半年报发布窗口，挖掘业绩超预期，在调整中被错杀的品种。转债持续挖掘正股基本面良好的标的，重点关注流动性和弹性兼顾的品种，把握转债条款博弈等套利机会。

下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权益部分的行业和个股集中度；加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，长信可转债债券A份额净值为1.3026元，份额累计净值为2.2626元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为-4.77%；长信可转债债券C份额净值为1.2692元，份额累计净值为2.1762元，本报告期内长信可转债债券C净值增长率为-4.91%。同期业绩比较基准收益率为-2.35%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 444,047,604.29 15.85

其中：股票 444,047,604.29 15.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,264,428,155.23 80.83

其中：债券 2,264,428,155.23 80.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 63,541,516.29 2.27

8 其他资产 29,508,112.74 1.05

9 合计 2,801,525,388.55 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 254,721,406.55 9.57

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 28,407,027.87 1.07

业

J 金融业 134,912,814.87 5.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 19,742,355.00 0.74

M 科学研究和技术服务业 6,264,000.00 0.24

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 444,047,604.29 16.68

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600887 伊利股份 1,262,100 42,166,761.00 1.58

2 601009 南京银行 4,866,900 40,200,594.00 1.51

3 300054 鼎龙股份 4,900,239 38,956,900.05 1.46

4 000333 美的集团 712,200 36,934,692.00 1.39

5 601166 兴业银行 1,763,800 32,259,902.00 1.21

6 002271 东方雨虹 993,800 22,519,508.00 0.85

7 601888 中国国旅 222,700 19,742,355.00 0.74

8 600030 中信证券 822,350 19,580,153.50 0.74

9 300253 卫宁健康 1,180,000 16,732,400.00 0.63

10 600196 复星医药 624,900 15,809,970.00 0.59

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 41,691,620.00 1.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 154,959,500.00 5.82

其中：政策性金融债 154,959,500.00 5.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 5,019,000.00 0.19

7 可转债（可交换债） 2,062,758,035.23 77.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,264,428,155.23 85.05

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 132015 18中油EB 3,445,390 337,269,227.10 12.67

2 113011 光大转债 2,005,000 217,342,000.00 8.16

3 132009 17中油EB 1,820,000 179,979,800.00 6.76

4 113013 国君转债 1,200,000 135,888,000.00 5.10

5 190201 19国开01 1,300,000 129,948,000.00 4.88

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,349,291.22

2 应收证券清算款 11,929,036.62

3 应收股利 -

4 应收利息 8,433,259.98

5 应收申购款 7,796,524.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,508,112.74

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 113011 光大转债 217,342,000.00 8.16

2 113013 国君转债 135,888,000.00 5.10

3 113020 桐昆转债 94,937,180.00 3.57

4 110042 航电转债 54,211,117.30 2.04

5 128048 张行转债 39,536,583.92 1.49

6 110047 山鹰转债 35,300,422.20 1.33

7 123003 蓝思转债 30,889,854.93 1.16

8 128034 江银转债 28,195,983.20 1.06

9 128024 宁行转债 26,780,000.00 1.01

10 113516 吴银转债 26,634,376.00 1.00

11 110043 无锡转债 22,200,200.00 0.83

12 113508 新凤转债 19,119,700.00 0.72

13 113518 顾家转债 17,233,596.60 0.65

14 113008 电气转债 16,797,188.80 0.63

15 113009 广汽转债 16,598,400.00 0.62

16 128045 机电转债 16,464,548.80 0.62

17 113520 百合转债 14,923,177.40 0.56

18 110045 海澜转债 14,814,000.00 0.56

19 110049 海尔转债 13,596,160.00 0.51

20 128035 大族转债 13,561,762.24 0.51

21 113523 伟明转债 11,790,720.00 0.44

22 127006 敖东转债 11,764,115.67 0.44

23 113504 艾华转债 11,395,174.20 0.43

24 128046 利尔转债 10,846,999.94 0.41

25 128051 光华转债 10,745,808.04 0.40

26 110040 生益转债 10,642,400.00 0.40

27 110050 佳都转债 10,013,600.00 0.38

28 128032 双环转债 9,457,240.05 0.36

29 110048 福能转债 9,359,261.40 0.35

30 128029 太阳转债 8,629,867.61 0.32

31 128020 水晶转债 8,445,548.88 0.32

32 128047 光电转债 7,219,428.42 0.27

33 110046 圆通转债 6,480,880.00 0.24

34 128033 迪龙转债 6,282,744.00 0.24

35 113019 玲珑转债 6,180,193.90 0.23

36 128022 众信转债 5,049,091.04 0.19

37 113511 千禾转债 4,949,346.30 0.19

38 123009 星源转债 4,087,330.01 0.15

39 113509 新泉转债 3,755,693.70 0.14

40 123002 国祯转债 3,194,570.75 0.12

41 128015 久其转债 2,780,073.00 0.10

42 110034 九州转债 2,654,232.00 0.10

43 128010 顺昌转债 2,645,606.97 0.10

44 113517 曙光转债 2,167,000.00 0.08

45 128018 时达转债 1,476,812.88 0.06

46 128027 崇达转债 1,256,232.12 0.05

47 128021 兄弟转债 1,031,947.80 0.04

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信可转债债券A 长信可转债债券C

报告期期初基金份额总额 891,506,060.56 726,260,845.64

报告期期间基金总申购份额 1,424,604,426.19 318,120,450.33

减:报告期期间基金总赎回份额 683,295,019.81 622,374,042.41

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,632,815,466.94 422,007,253.56

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

- -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,444,620.00 88.81

其中：债券 7,444,620.00 88.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 821,063.32 9.79

8 其他资产 116,910.06 1.39

9 合计 8,382,593.38 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 698,880.00 9.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,745,740.00 94.14

其中：政策性金融债 6,745,740.00 94.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,444,620.00 103.90

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180203 18国开03 50,000 5,134,500.00 71.66

2 018007 国开1801 15,000 1,509,450.00 21.07

3 019611 19国债01 7,000 698,880.00 9.75

4 018006 国开1702 1,000 101,790.00 1.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

符合本基金基金契

- - - - - 约及投资目标

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -2,750.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） 5,550.00

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,161.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,748.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,910.06

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 长信利率债债券A 长信利率债债券C

基金合同生效日（2019年5月14日）基

金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

份额 51,323.70 4,106,577.09

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

赎回份额 112,603.13 292,605.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,067,344.16 6,134,323.15

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开

券A 债券C

报告期期初基金份额总额 4,622,495.91 24,510,304.29

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 493,872.32 22,189,952.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 4,128,623.59 2,320,352.04

注：上表中“报告期期末”为2019年5月13日。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年4月

机构 1日至

1 2019年4月 14,563,758.39 0.00 14,563,758.39 0.00 0.00%

28日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立基金的件；

2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

7、《长信利率债债券型证券投资基金托管协议》；

8、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的稿；

9、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2019年7月18日