金鹰主题优势混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰主题优势混合

基金主代码 210005

交易代码 210005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月20日

报告期末基金份额总额 555,202,346.60份

以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分

析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险

投资目标 的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业

经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资

产的长期可持续稳健增值。

投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投

资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这

个核心理念，以主题情景分析法把握经济发展不同

阶段的主题投资节奏，优选并深挖不同阶段热点主

题投资机会，优化资产配置，降低市场波动的冲击，

扩大投资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率

×25%

本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证

风险收益特征

券投资基金中的较高收益、较高风险品种。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -5,042,010.33

2.本期利润 -16,694,338.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0334

4.期末基金资产净值 731,131,316.32

5.期末基金份额净值 1.317

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -0.08% 1.98% -0.61% 1.14% 0.53% 0.84%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰主题优势混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年12月20日至2019年6月30日)

注：1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例；2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 陈立先生，复旦大学经

金的 济学硕士。曾任银华基

基金 金管理有限公司医药行

经理， 业研究员，2009年6月

陈立 公司 2013-08-15 - 12 加盟金鹰基金管理有限

权益 公司，先后任行业研究

投资 员，非周期组组长、基

部副 金经理助理、投资经理。

总监 现任权益投资部基金经

理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律件的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人

谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基

金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度权益市场表现分化。市场综合表现方面，上证综指下跌3.6%，深成指下跌7.4%，中小板指数下跌11%，创业板指数下跌10.7%。行业表现上，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融板块上涨，表现居前。传媒、综合、轻工制造、纺织服装、基础化工跌幅最大，表现居后。

二季度中美贸易谈判再起波折，华为被美国商务部列入管制"实体名单"。这些事件重新提升了经济的外部不确定性。直至日本G20峰会，中美才决定重启谈判。国内方面发生了包商银行被接管的情况，政府正在坚定、稳妥处置金融体系积累的风险，本基金认为这有利于金融体系中长期更健康的发展。

二季度本基金减持了部分TMT板块配置，增加了消费板块配置，并维持新能源、医药、农业等板块的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，基金份额净值为1.317元，本报告期份额净值增长率-0.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.61%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度在中美贸易谈判再起波折、国内实施金融行业去杠杆情况下，权益市

场有所调整。但海外资金持续流入，配置中国具有全球竞争力的消费和制造型企业，同时科创板为代表的证券市场的改革不断落地，使得市场信心好于去年四季度的悲观状况。

三季度继续关注中美贸易谈判以及国内稳定经济和信心的政策措施。近期的经济数据显示，由于全球经济增长放缓以及美中之间的贸易关税影响，美国二季度经济增长有放缓态势，这为国内政策调整提供了更多空间。国内经济处于整固观察期，预计逆周期调节仍将适时发挥作用。中期而言，当前国内稳杠杆的措施有助于金融更好有效服务实体经济，助力经济更加持续健康发展。本基金将保持耐心与信心，积极把握产业发展趋势，精选优质公司，努力为基金持有人创造良好的回报。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 555,015,359.04 74.46

其中：股票 555,015,359.04 74.46

2 固定收益投资 5,272,778.40 0.71

其中：债券 5,272,778.40 0.71

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 172,811,965.21 23.18

7 其他各项资产 12,323,018.84 1.65

8 合计 745,423,121.49 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A农、林、牧、渔业 41,525,987.58 5.68

B采矿业 363,431.25 0.05

C制造业 378,594,679.21 51.78

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E建筑业 - -

批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,414,878.06 7.03

J金融业 45,393,328.94 6.21

K房地产业 14,080,099.00 1.93

L租赁和商务服务业 23,642,955.00 3.23

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 555,015,359.04 75.91

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002157 正邦科技 3,794,346 63,213,804.36 8.65

2 601318 中国平安 511,900 45,359,459.00 6.20

3 300498 温氏股份 1,158,003 41,525,987.58 5.68

4 002304 洋河股份 292,600 35,568,456.00 4.86

5 600438 通威股份 2,304,274 32,398,092.44 4.43

6 300595 欧普康视 888,829 31,642,312.40 4.33

7 300316 晶盛机电 2,477,235 31,436,112.15 4.30

8 300122 智飞生物 720,339 31,046,610.90 4.25

9 601012 隆基股份 1,279,800 29,576,178.00 4.05

10 002223 鱼跃医疗 1,169,900 28,802,938.00 3.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 5,272,778.40 0.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,272,778.40 0.72

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 019611 19国债01 52,770.00 5,272,778.40 0.72

注：本基金本报告期末仅持有一只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 287,976.63

2 应收证券清算款 9,987,338.39

3 应收股利 -

4 应收利息 86,445.52

5 应收申购款 1,961,258.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,323,018.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 372,045,467.72

报告期基金总申购份额 473,103,088.82

减：报告期基金总赎回份额 289,946,209.94

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 555,202,346.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会批准基金发行及募集的件。

2、《金鹰主题优势混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰主题优势混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日

托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日

2 139261 万科29A1 500,000.0050,000,000.00 0.27

3 139248 万科26A1 200,000.0020,000,000.00 0.11

4 149557 宁远04A4 500,000.0050,367,282.08 0.27

5 156290 宁远07A3 100,000.0010,011,012.17 0.05

注：本基金本报告期末仅持有5只资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体之一的民生银行，因内控管理严重违反审慎经营规则等因，于2018年12月7日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,966.58

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 51,087,128.75

4 应收申购款 13,442,692.22

5 其他应收款 556.25

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 64,543,343.80

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰货币A 金鹰货币B

本报告期期初基金份额总额 265,122,543.22 22,350,258,764.79

报告期基金总申购份额 218,123,213.03 8,821,977,999.68

报告期基金总赎回份额 183,484,401.75 13,047,491,850.21

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 299,761,354.50 18,124,744,914.26

注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额包含因份额升

降级导致的强制调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2019-06-03 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%

2 申购 2019-06-05 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

3 赎回 2019-06-17 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

4 赎回 2019-06-18 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

合计 190,000,000.0 190,000,000.00

0

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的件。

2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。

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二〇一九年七月十七日

证监会注册的金鹰持久增利债券型证券投资基金发行及募集的件。

2、《金鹰持久增利债券型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰持久增利债券型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

10.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网

站阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心

电话：4006-135-888或020-83936180。

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