海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通美元债(QII)

场内简称 美元债

基金主代码 501300

交易代码 501300

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年11月28日

报告期末基金份额总额 80,687,072.73份

投资目标 本基金主要投资于全球债券市场，在严格控制组合风

险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气

投资策略 程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变

化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产在国家与

地区间的配置及投资情况。

业绩比较基准 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商

业银行税后活期存款基准利率

本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美

风险收益特征 元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预

期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基

金和股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英名称 BankofChina(HongKong)Limited

境外资产托管人中名称 中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 1,260,225.96

2.本期利润 3,166,480.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0366

4.期末基金资产净值 84,355,417.58

5.期末基金份额净值 1.0455

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.72% 0.16% 5.04% 0.29% -1.32% -0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年11月28日至2019年6月30日)

注：本基金合同于2016年11月28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 博士，CA。持有基金

金的 从业人员资格证书。历

基金 任MarinerInvestment

经理； GroupLLC数量金融分

海富 析师、瑞银企业管理（上

陈轶 通瑞 海）有限公司固定收益

平 丰债 2016-11-28 - 10年 交易组合研究支持部副

券基 董事，2011年10月加入

金经 海富通基金管理有限公

理；海 司，历任债券投资经理、

富通 基金经理、现金管理部

货币 副总监、债券基金部总

基金 监，现任固定收益投资

经理； 副总监。2013年8月起

海富 任海富通货币基金经

通季 理。2014年8月起兼任

季增 海富通季季增利理财债

利理 券基金经理。2014年11

财债 月起兼任海富通上证可

券基 质押城投债ET（现为

金经 海富通上证城投债

理；海 ET）基金经理。2015

富通 年12月起兼任海富通

稳固 稳固收益债券基金经

收益 理。2015年12月至2017

债券 年9月兼任海富通稳进

基金 增利债券（LO）基金

经理； 经理。2016年4月起兼

海富 任海富通一年定开债券

通一 基金经理。2016年7月

年定 起兼任海富通富祥混合

开债 基金经理。2016年8月

券基 起兼任海富通瑞丰一年

金经 定开债券（现为海富通

理；海 瑞丰债券）基金经理。

富通 2016年8月至2017年

上证 11月兼任海富通瑞益债

城投 券基金经理。2016年11

债 月起兼任海富通美元债

ET （QII）基金经理。2017

基金 年1月起兼任海富通上

经理； 证周期产业债ET基金

海富 经理。2017年2月起兼

通富 任海富通瑞利债券基金

祥混 经理。2017年3月至

合基 2018年6月兼任海富通

金经 富源债券基金经理。

理；海 2017年3月起兼任海富

富通 通瑞合纯债基金经理。

上证 2017年5月起兼任海富

周期 通富睿混合基金经理。

产业 2017年7月起兼任海富

债 通瑞福一年定开债券

ET （现为海富通瑞福债

基金 券）、海富通瑞祥一年定

经理； 开债券基金经理。2017

海富 年7月至2018年12月

通瑞 兼任海富通欣悦混合基

利债 金经理。2018年4月起

券基 兼任海富通恒丰定开债

金经 券基金经理。2018年10

理；海 月起兼任海富通上证10

富通 年期地方政府债ET基

瑞合 金经理。2018年11月起

纯债 兼任海富通弘丰定开债

基金 券基金经理。2019年1

经理； 月起兼任海富通上清所

海富 短融债券基金经理。

通富

睿混

合基

金经

理；海

富通

瑞福

债券

基金

经理；

海富

通瑞

祥一

年定

开债

券基

金经

理；海

富通

恒丰

定开

债券

基金

经理；

海富

通上

证10

年期

地方

政府

债

ET

基金

经理；

海富

通弘

丰定

开债

券基

金经

理；海

富通

上清

所短

融债

券基

金经

理；固

定收

益投

资副

总监。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

在6月美联储议息会议上，美联储宣布维持基准利率不变，但由于经济前景的不确定性上升，美联储态度偏鸽，指向未来有降息的可能。在会议声明中，美联储表示将密切关注经济相关指标并采取适当措施来维持经济增长。2018年美联储主席鲍威尔表态支持渐进加息，美联储逐步加息至2.25-2.5%区间，但目前美联储潜在的降息意愿表明其态度已经发生彻底的转向。美联储议息会议是在欧央行行长发布声明后召开的，后者在声明中称，若欧洲经济增长没有改善，欧央行将采取降息措施或购买更多欧元区债券。欧美央行释放宽松信号，致使季末政府债券收益率处于低位。降息预期影响了市场定价，短期政府债券收益率的跌幅超过了对应长期政府债券收益率，收益率曲线走陡。二季度，10年期美国国债收益率下行40B至2.01%，2年期亦下行了51B。

在一季度强势反弹后，美元债市场稍有休整，并于二季度进一步走强。中国高收益房地产债表现有所分化。对于评级较高的高收益房地产债券，长期限债券普遍表现优于短期限。与此相反，在评级较低的高收益房地产债券中，短期限债券维持相对稳定但长期限债券有所回调。对于投资级债券而言，二季度美国国债的走强导致信用利差被动走阔。但信用利差走阔的幅度小于美国国债下行的幅度，投资级债券收益率仍下行至2018年以来最低点。在中美贸易摩擦不断升级的影响下，信息科技板块尤其是硬件制造商发行的美元债表现不佳。此外，受一级新发影响，资产管理公司发行的美元债规模扩大，而国企债券表现突出。

二季度，我们卖出部分短期限债券并投资于永续债以提高收益率。同时，我们拉长了部分高收益房地产债久期。为了降低政策风险和个别发行人的负面风险，投资组合分散投资于不同的行业和发行人。

展望未来，两个最大经济体之间的长期贸易紧张关系削弱了全球范围内的商业投资、消费者信心以及贸易流通。由于制造业与贸易高度相关，贸易对发达国家MI的负面影响越来越显著。结合温和的通货膨胀，美联储态度偏鸽，指向未来有降息的可能。实际上，澳大利亚、印度等其他国家的央行在经济放缓之后已经开始下调政策利率。宽松的货币周期降低了固定收益市场的利率风险。

中国近期的经济数据显示出目前国内需求较为疲软，而中美贸易战也拖累了外部需求。为了遏制经济增长放缓，财政部允许将部分地方政府专项债作为符合条件的重大项

目资本金用于基础设施建设。货币政策方面，中国人民银行持续向银行体系注入充足的流动性，在岸债券收益率亦有所下行。因此，目前相同发行人发行的中资美元债收益率要高于在岸人民币债券收益率，或吸引更多拥有海外投资额度的在岸投资者配置美元债。

年初，中国房地产开发商获得了发改委批准的发行配额，并积极地开拓美元债市场。随着土地成交溢价率上行，政府放缓了在岸和离岸债券发行的审批速度，以遏制开发商拿地积极性。因此，近期众多开发商开始积极寻找其他替代的融资渠道。其他融资渠道会提高开发商的融资成本，同时考虑到愈加严格的债券发行审批流程，开发商可利用的年度配额受限，或导致未来中国房地产债供应量的下降。在今年前半年发行短期限债券后，开发商或将利用剩余的配额来发行长期限债券以平滑债务期限结构。

在经济增长放缓及货币政策稳健宽松的背景下，今年的利率风险较低。受贸易关系长期紧张的影响，美国国债收益率已位于较低水平，我们将密切关注拉长久期的机会。对于投资级债券，考虑到BBB级利差水平较高，相较A级债券，我们更偏好BBB级债券。对于高收益债券，中国房地产行业仍然是我们首选的板块，我们将有选择地拉长部分地产债的久期。而对于非房地产类的高收益债券，市场对部分流动性紧张的发行人持谨慎态度，而我们将密切关注国有企业。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为3.72%，同期业绩比较基准收益率为5.04%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额（人民币元） 产的比例

（％）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 77,850,931.47 90.71

其中：债券 77,850,931.47 90.71

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,137,142.35 5.99

8 其他资产 2,834,148.98 3.30

9 合计 85,822,222.80 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

BBB+至BBB- 30,330,433.94 35.96

BB+至BB- 21,686,509.26 25.71

B+至B- 7,127,922.70 8.45

未评级 18,706,065.57 22.18

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 XS191249 CHSCOI6 10,000 7,192,586.13 8.53

4538 ER

XS194012 COGAR

2 8371 71/8 9,000 6,538,540.92 7.75

04/25/22

3 XS194039 GRNCH8 9,000 6,495,849.03 7.70

4502 1/8ER

XS189143 SHIMAO

4 4604 63/8 8,000 5,762,648.53 6.83

10/15/21

XS192432 CIIHG7

5 8807 5/8 8,000 5,702,536.15 6.76

03/02/21

注：（1）债券代码为ISIN或当地市场代码。

（2）外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留2位小数。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,450,752.68

3 应收股利 -

4 应收利息 1,383,396.30

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,834,148.98

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 96,804,676.30

本报告期基金总申购份额 2,598,779.04

减：本报告期基金总赎回份额 18,716,382.61

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 80,687,072.73

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业

金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

§9备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会批准设立海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）的件

（二）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）基金合同

（三）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）招募说明书

（四）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

（六）报告期内海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LO）在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日

九年七月十七日

- -

7 同业存单 1,115,191,953.64 8.26

8 其他 - -

9 合计 2,645,681,124.80 19.61

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 净值比例

（％）

1 120412 12农发12 4,000,000 400,168,945.62 2.97

2 111916156 19上海银行 3,000,000 299,543,468.38 2.22

C156

3 160016 16附息国债16 2,400,000 240,012,414.22 1.78

4 111909175 19浦发银行 2,000,000 198,811,812.90 1.47

C175

5 180209 18国开09 1,300,000 130,031,384.10 0.96

6 160420 16农发20 1,300,000 130,030,295.05 0.96

7 071900022 19国信证券 1,000,000 100,000,214.75 0.74

C004

8 111818289 18华夏银行 1,000,000 99,908,291.79 0.74

C289

9 111910188 19兴业银行 1,000,000 99,817,065.49 0.74

C188

10 111808278 18中信银行 1,000,000 99,683,947.98 0.74

C278

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0135%

报告期内偏离度的最低值 0.0035%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0071%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 122,005,601.44

4 应收申购款 10,227,812.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 132,233,413.44

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通货币A 海富通货币B

本报告期期初基金份额总额 245,520,934.85 16,055,557,625.01

本报告期基金总申购份额 152,291,906.01 21,363,880,949.69

减：本报告期基金总赎回份额 156,316,507.37 24,166,881,378.62

本报告期期末基金份额总额 241,496,333.49 13,252,557,196.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元）适用费率

（份）

1 赎回 2019-04-1 -26,000,000. -26,056,172.5 -

5 00 7

2 赎回 2019-05-2 -13,000,000.-13,000,880.11 -

2 00

3 赎回 2019-05-2 -42,000,000. -42,002,842.6 -

3 00 8

4 赎回 2019-05-2 -880,000.00 -880,054.89 -

8

合计 -81,880,000. -81,939,950.2

00 5

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度

绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

§9备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的件

（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同

（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书

（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日

21 113521 科森转债 30,270.00 0.00

22 113522 旭升转债 653,940.00 0.08

23 113525 台华转债 53,265.00 0.01

24 123003 蓝思转债 257,892.05 0.03

25 123004 铁汉转债 50,645.00 0.01

26 123009 星源转债 61,122.00 0.01

27 127005 长证转债 116,675.88 0.01

28 128010 顺昌转债 250,275.00 0.03

29 128020 水晶转债 89,289.00 0.01

30 128021 兄弟转债 30,531.00 0.00

31 128024 宁行转债 238,342.00 0.03

32 128028 赣锋转债 193,884.60 0.02

33 128037 岩土转债 47,035.00 0.01

34 128044 岭南转债 218,800.50 0.03

35 128045 机电转债 54,880.00 0.01

36 128046 利尔转债 132,314.00 0.02

37 128047 光电转债 120,244.80 0.02

38 132004 15国盛EB 989,241.20 0.12

39 132006 16皖新EB 507,698.00 0.06

40 132011 17浙报EB 472,000.00 0.06

41 132013 17宝武EB 399,760.00 0.05

42 132014 18中化EB 109,890.00 0.01

43 132015 18中油EB 138,024.90 0.02

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C

本报告期期初基金份额总额 395,971,563.34 153,533,476.60

本报告期基金总申购份额 154,329,823.09 11.70

减：本报告期基金总赎回份额 295,582.95 13,054,177.55

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 550,005,803.48 140,479,310.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

类别 况

序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

比例达到或者 份额 份额 额 比

超过20%的时间

区间

2019/4/1-2019 178,9 178,910,63

机构 1 /6/30 10,63 - - 6.19 25.91%

6.19

2019/4/1-2019 112,6 112,616,56

2 /4/28 16,56 - - 5.94 16.31%

5.94

2019/4/1-2019 137,2 137,213,88

3 /6/2 13,88 - - 2.69 19.87%

2.69

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特

定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

§9备件目录

9.1备件目录

（一）中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的件

（二）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（三）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

（四）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

（六）报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日