海富通股票混合型证券投资基金2019年第2季度报告

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    海富通股票混合型证券投资基金

    2019年第2季度报告

    2019年6月30日

    基金管理人:海富通基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    报告送出日期:二〇一九年七月十七日

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    基金简称 海富通股票混合

    基金主代码 519005

    交易代码 519005

    基金运作方式 契约型开放式

    基金合同生效日 2005年7月29日

    报告期末基金份额总额 4,244,132,732.64份

    精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享

    投资目标 中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大

    化增值。

    本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对

    股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资

    投资策略 产的配置比例;第二层次主要是通过对行业景气循环

    和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的

    股票。

    业绩比较基准 80%MSCIChinaA+20%上证国债

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

    风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

    属于中高风险水平的投资品种。

    基金管理人 海富通基金管理有限公司

    基金托管人 中国银行股份有限公司

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    主要财务指标 报告期

    (2019年4月1日-2019年6月30日)

    1.本期已实现收益 -40,002,073.26

    2.本期利润 -325,294,475.45

    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0744

    4.期末基金资产净值 2,748,037,389.92

    5.期末基金份额净值 0.647

    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

    阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

    ② 率③ 准差④

    过去三个月 -10.39% 2.37% -1.67% 1.25% -8.72% 1.12%

    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    海富通股票混合型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2005年7月29日至2019年6月30日)

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

    任职日期 离任日期 年限

    硕士,持有基金从业人

    员资格证书。历任长江

    证券研究所分析师,泰

    本基 达宏利基金管理有限公

    吕越 金的 司研究员、基金经理。

    超 基金 2016-11-25 - 8年 2014年11月至2016年

    经理 7月任泰达宏利周期混

    合基金经理,2015年6

    月至2016年7月兼任泰

    达宏利创益混合基金经

    理。2016年11月起任海

    富通股票混合基金经

    理。

    注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

    公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

    2019年二季度,整体市场普遍出现了回调,上证综指、深证成指、中小板指、创业板在单二季度分别下跌3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。

    具体来,4月份上证综指下跌0.4%。一季度市场大幅上涨,而4月份宏观政策出现了小幅微调,因此市场出现了一定的调整压力。分板块,由于一季报超预期以及外资持续流入,食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前,同时,禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。

    进入5月份,随着中美贸易谈判陷入僵局,国内宏观经济下行压力加大,市场出现较大回调,5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。分板块,以黄金为代

    表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。

    6月份市场有所舒缓,虽然4、5月份的宏观经济数据没有改善,但在中美G20重启贸易谈判的预期推动下,风险偏好有所回升,市场逐步筑底向上,单6月上证综指上涨2.77%。板块上,食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类,以及非银、通信(5G产业链)为代表的弹性板块也涨幅居前,整体机会增多,市场较为活跃。

    二季度,申万28个一级行业的内部分化非常明显。其中,食品饮料(12.14%)、家电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)涨幅排名前五,这五个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块,而传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.71%)、钢铁(-13.17%)等行业跌幅居前。

    在二季度的操作中,本基金继续维持了一季度的组合结构,重点配置了计算机、半导体及自主可控等方向,在季度初适当降低了仓位,季度末逐步提高了组合的仓位水平。4.5报告期内基金的业绩表现

    报告期本基金净值增长率为-10.39%,同期基金业绩比较基准收益率为-1.67%,基金净值跑输业绩比较基准8.72个百分点。基金跑输业绩比较基准,主要是二季度受贸易战情绪制约,科技板块下跌较多造成,我们长期好科技自立相关产业在中国的发展机遇,短期波动不改长期的投资价值。

    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本基金本报告期无需要说明的情形。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产

    的比例(%)

    1 权益投资 2,547,625,396.06 90.79

    其中:股票 2,547,625,396.06 90.79

    2 固定收益投资 - -

    其中:债券 - -

    资产支持证券 - -

    3 贵金属投资 - -

    4 金融衍生品投资 - -

    5 买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售 - -

    金融资产

    6 银行存款和结算备付金合计 195,069,303.84 6.95

    7 其他资产 63,517,617.22 2.26

    8 合计 2,806,212,317.12 100.00

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    占基金资产

    代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

    (%)

    A 农、林、牧、渔业 - -

    B 采矿业 - -

    C 制造业 1,426,039,359.88 51.89

    电力、热力、燃气及水生产和供

    应业 70,453,882.68 2.56

    E 建筑业 - -

    批发和零售业 - -

    G 交通运输、仓储和邮政业 - -

    H 住宿和餐饮业 - -

    信息传输、软件和信息技术服务

    I 业 1,047,390,072.30 38.11

    J 金融业 3,742,081.20 0.14

    K 房地产业 - -

    L 租赁和商务服务业 - -

    M 科学研究和技术服务业 - -

    N 水利、环境和公共设施管理业 - -

    O 居民服务、修理和其他服务业 - -

    教育 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 化、体育和娱乐业 - -

    S 综合 - -

    合计 2,547,625,396.06 92.71

    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通股票。

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    占基金资产

    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

    (%)

    1 002371 北方华创 3,931,612 272,264,131.00 9.91

    2 300226 上海钢联 3,499,862 262,349,655.52 9.55

    3 600536 中国软件 4,540,995 243,715,201.65 8.87

    4 300014 亿纬锂能 7,463,845 227,348,718.70 8.27

    5 603986 兆易创新 2,091,654 181,346,401.80 6.60

    6 002916 深南电路 1,207,331 123,051,175.52 4.48

    7 300659 中孚信息 3,153,518 114,630,379.30 4.17

    8 002410 广联达 2,861,068 94,100,526.52 3.42

    9 603690 至纯科技 4,442,664 88,986,559.92 3.24

    10 600845 宝信软件 2,690,350 76,621,168.00 2.79

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1本期国债期货投资政策

    根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3本期国债期货投资评价

    根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

    5.11投资组合报告附注

    5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 1,492,129.88

    2 应收证券清算款 57,854,779.07

    3 应收股利 -

    4 应收利息 35,350.56

    5 应收申购款 4,135,357.71

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 63,517,617.22

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    本报告期期初基金份额总额 4,432,513,036.57

    本报告期基金总申购份额 726,052,320.37

    减:本报告期基金总赎回份额 914,432,624.30

    本报告期基金拆分变动份额 -

    本报告期期末基金份额总额 4,244,132,732.64

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金。

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

    投资者 况

    类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

    比例达到或者 份额 份额 额 比

    超过20%的时间

    区间

    2019/4/1-2019 896,7 146,771 749,999,99

    机构 1 /4/24 71,43 - ,434.82 9.75 17.67%

    4.57

    产品特有风险

    报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

    1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

    2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

    5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

    4、其他可能的风险。

    另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

    50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

    的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

    8.2影响投资者决策的其他重要信息

    海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

    2004年末开始,海富通及子公司为QII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。

    作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富

    通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

    2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

    §9备件目录

    9.1备件目录

    (一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的件

    (二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同

    (三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书

    (四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议

    (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

    (六)报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9.2存放地点

    上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

    9.3阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

    海富通基金管理有限公司

    二〇一九年七月十七日

    期票据 10,298,000.00 4.60

    7 可转债(可交换债) 5,454,899.00 2.44

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 358,352,455.50 160.22

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    占基金资

    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

    例(%)

    1 180206 18国开06 200,000 21,106,000.00 9.44

    2 011802343 18常州投资 200,000 20,124,000.00 9.00

    SC003

    3 136370 16宁开控 200,000 20,080,000.00 8.98

    4 112470 16江控01 200,000 19,910,000.00 8.90

    5 1480564 14即墨旅投债 300,000 18,429,000.00 8.24

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1本期国债期货投资政策

    本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3本期国债期货投资评价

    本报告期内本基金未投资国债期货。

    5.11投资组合报告附注

    5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 27,498.37

    2 应收证券清算款 -

    3 应收股利 -

    4 应收利息 9,063,443.81

    5 应收申购款 -

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 9,090,942.18

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净

    值比例(%)

    1 132009 17中油EB 2,076,690.00 0.93

    2 132015 18中油EB 587,340.00 0.26

    3 128025 特一转债 414,929.20 0.19

    4 110041 蒙电转债 223,500.00 0.10

    5 113016 小康转债 195,000.00 0.09

    6 113518 顾家转债 110,770.00 0.05

    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    本报告期期初基金份额总额 210,521,160.40

    本报告期基金总申购份额 -

    减:本报告期基金总赎回份额 -

    本报告期基金拆分变动份额 -

    本报告期期末基金份额总额 210,521,160.40

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金。

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

    投资者 持有基金份额

    类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

    超过20%的时间 份额 份额 额 比

    区间

    2019/4/1-2019 50,40 50,400,789

    机构 1 /6/30 0,789 - - .60 23.94%

    .60

    2019/4/1-2019 50,00 50,001,250

    2 /6/30 1,250 - - .00 23.75%

    .00

    产品特有风险

    报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

    1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

    2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

    5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

    4、其他可能的风险。

    另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

    50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

    的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

    8.2影响投资者决策的其他重要信息

    海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

    2004年末开始,海富通及子公司为QII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。

    作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养

    老保险基金投资管理人。

    2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

    §9备件目录

    9.1备件目录

    (一)中国证监会批准设立海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的件

    (二)海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同

    (三)海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书

    (四)海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金托管协议

    (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

    (六)报告期内海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9.2存放地点

    上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

    9.3阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

    海富通基金管理有限公司

    二〇一九年七月十七日

    7.78 68,722.57

    本报告期基金总申购份额 118,831.82 857,938.74

    减:本报告期基金总赎回份额 9,589.59 59,266.04

    本报告期基金拆分变动份额 - -

    本报告期期末基金份额总额 122,090,110.01 867,395.27

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金。

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

    投资者 况

    类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

    比例达到或者 份额 份额 额 比

    超过20%的时间

    区间

    2019/4/1-2019 47,24 47,249,102

    机构 1 /6/30 9,102 - - .25 38.43%

    .25

    2019/4/1-2019 47,24 47,249,102

    2 /6/30 9,102 - - .25 38.43%

    .25

    产品特有风险

    报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

    1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

    2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

    5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

    4、其他可能的风险。

    另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

    50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

    的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

    8.2影响投资者决策的其他重要信息

    海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

    2004年末开始,海富通及子公司为QII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。

    作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——

    海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

    2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

    §9备件目录

    9.1备件目录

    (一)中国证监会批准设立海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的件

    (二)海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同

    (三)海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

    (四)海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议

    (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

    (六)报告期内海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9.2存放地点

    上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

    9.3阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

    海富通基金管理有限公司

    二〇一九年七月十七日

    50,645.00 0.01

    26 123009 星源转债 61,122.00 0.01

    27 127005 长证转债 116,675.88 0.01

    28 128010 顺昌转债 250,275.00 0.03

    29 128020 水晶转债 89,289.00 0.01

    30 128021 兄弟转债 30,531.00 0.00

    31 128024 宁行转债 238,342.00 0.03

    32 128028 赣锋转债 193,884.60 0.02

    33 128037 岩土转债 47,035.00 0.01

    34 128044 岭南转债 218,800.50 0.03

    35 128045 机电转债 54,880.00 0.01

    36 128046 利尔转债 132,314.00 0.02

    37 128047 光电转债 120,244.80 0.02

    38 132004 15国盛EB 989,241.20 0.12

    39 132006 16皖新EB 507,698.00 0.06

    40 132011 17浙报EB 472,000.00 0.06

    41 132013 17宝武EB 399,760.00 0.05

    42 132014 18中化EB 109,890.00 0.01

    43 132015 18中油EB 138,024.90 0.02

    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C

    本报告期期初基金份额总额 395,971,563.34 153,533,476.60

    本报告期基金总申购份额 154,329,823.09 11.70

    减:本报告期基金总赎回份额 295,582.95 13,054,177.55

    本报告期基金拆分变动份额 - -

    本报告期期末基金份额总额 550,005,803.48 140,479,310.75

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金。

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

    类别 况

    序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

    比例达到或者 份额 份额 额 比

    超过20%的时间

    区间

    2019/4/1-2019 178,9 178,910,63

    机构 1 /6/30 10,63 - - 6.19 25.91%

    6.19

    2019/4/1-2019 112,6 112,616,56

    2 /4/28 16,56 - - 5.94 16.31%

    5.94

    2019/4/1-2019 137,2 137,213,88

    3 /6/2 13,88 - - 2.69 19.87%

    2.69

    产品特有风险

    报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

    1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

    2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

    5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

    4、其他可能的风险。

    另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

    50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

    的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

    8.2影响投资者决策的其他重要信息

    海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

    2004年末开始,海富通及子公司为QII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。

    作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特

    定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

    2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

    §9备件目录

    9.1备件目录

    (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的件

    (二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同

    (三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

    (四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议

    (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的件

    (六)报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9.2存放地点

    上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

    9.3阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。

    海富通基金管理有限公司

    二〇一九年七月十七日