兴全添利宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 兴全添利宝货币

场内简称 -

基金主代码 000575

交易代码 000575

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年2月27日

报告期末基金份额总额 69,730,717,197.95份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的

投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指

投资策略 标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有

效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、

目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种

投资策略进行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基

金、混合型基金及股票型基金

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1．本期已实现收益 472,996,489.40

2．本期利润 472,996,489.40

3．期末基金资产净值 69,730,717,197.95

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.6691% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3325% 0.0008%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2019年6月30日。

2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

固定收益部 医学硕士，历任毕马威

总监助理、本 华振会计师事务所审

翟秀华 基金、兴全稳 2016年3月 - 9年 计，泰信基金管理有限

益定期开放 17日 公司交易总监助理，兴

债券型发起 全基金管理有限公司研

式证券投资 究员兼基金经理助理、

基金、兴全天 兴全稳泰债券型证券投

添益货币市 资基金基金经理、兴全

场基金、兴全 兴泰定期开放债券型发

祥泰定期开 起式证券投资基金基金

放债券型发 经理。

起式证券投

资基金基金

经理

硕士。历任兴全基金管

理有限公司固定收益部

本基金、兴全 研究员、交易员，兴全

货币市场基 2019年6月 添利宝货币市场基金基

邓娟 金基金经理 26日 - 4年 金经理助理、兴全天添

助理 益货币市场基金基金经

理助理和兴全磐稳增利

债券型证券投资基金基

金经理助理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人在流动性许可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考

察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易则的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

经济基本数据依然缓慢下行，但是在向高质量发展转型的过程中，宏观调控定力较强，基建托而不举，地产“房住不炒”，财政发力主要靠减税降费。货币政策保持合理充裕，短端利率底部窄幅波动。期间包商银行被托管，一度对银行同业流动性和定价造成冲击，随后在央行等监管机构着力维护金融机构的流动性的努力下，市场很快恢复正常。整体上，本组合维持了相对中性的配置结构，继续提升资产的资质要求，保持合理充裕的流动性，实现了超越基准的收益。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.6691%，业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 38,732,007,200.36 48.06

其中：债券 38,732,007,200.36 48.06

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,483,835,332.08 21.70

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 24,068,312,636.05 29.87

4 其他资产 302,847,524.65 0.38

5 合计 80,587,002,693.14 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.95

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 7,592,448,716.55 10.89

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值，故金额处不予填列。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 102

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内未发生投资组合平均期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 40.37 15.52

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)-60天 15.27 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天(含)-90天 19.23 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.15 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 39.12 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 115.13 15.52

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,550,716,402.44 3.66

其中：政策性金融债 2,265,352,293.21 3.25

4 企业债券 1,423,501,425.49 2.04

5 企业短期融资券 2,179,858,404.30 3.13

6 中期票据 1,566,913,254.36 2.25

7 同业存单 31,011,017,713.77 44.47

8 其他 - -

9 合计 38,732,007,200.36 55.55

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 150203 15国开03 9,500,000 953,671,988.20 1.37

2 111882091 18广州银行 7,000,000 697,482,804.42 1.00

C057

3 111909154 19浦发银行 7,000,000 696,100,235.41 1.00

C154

19广州农村

4 111991924 商业银行 7,000,000 689,701,547.16 0.99

C007

5 111910257 19兴业银行 7,000,000 679,348,951.98 0.97

C257

6 111915032 19民生银行 6,500,000 636,265,984.64 0.91

C032

7 150402 15农发02 5,300,000 533,084,586.06 0.76

8 011900025 19中石油 5,000,000 500,425,349.48 0.72

SC001

19广州农村

9 111993016 商业银行 5,000,000 496,234,625.86 0.71

C026

10 111915043 19民生银行 5,000,000 488,708,662.38 0.70

C043

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2100%

报告期内偏离度的最低值 0.0990%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1388%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法（除特殊情况外），即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 123,660.55

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 302,723,864.10

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 302,847,524.65

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 66,082,896,179.42

报告期期间基金总申购份额 153,100,674,574.67

报告期期间基金总赎回份额 149,452,853,556.14

报告期期末基金份额总额 69,730,717,197.95

注：总申购份额含红利再投资。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2019年4月 -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%

16日

2 赎回 2019年4月 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

29日

3 红利再投资 2019年4月 617,931.83 617,931.83 0.00%

30日

4 赎回 2019年5月 -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%

16日

5 赎回 2019年5月 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%

28日

6 红利再投资 2019年5月 428,768.83 428,768.83 0.00%

28日

7 红利再投资 2019年5月 37,766.07 37,766.07 0.00%

31日

8 红利再投资 2019年6月 366,422.51 366,422.51 0.00%

28日

9 赎回 2019年6月 -4,780.84 -4,780.84 0.00%

28日

10 红利再投资 2019年6月 355.37 355.37 0.00%

28日

合计 -93,553,536.23 -93,553,536.23

注：1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。

2、因本基金收益分配按日结转份额，上表中“红利再投资”数据为当月汇总数据。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比

份额 份额 份额

20%的时间区间

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的件

2、关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书

3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

4、基金托管人业务资格批件和营业执照

5、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

6、《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

7、中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费阅。

兴全基金管理有限公司

2019年7月19日

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,952,319,562.08

报告期期间基金总申购份额 892,527,395.98

减:报告期期间基金总赎回份额 764,012,112.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 4,080,834,845.30

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准本基金设立的件

2、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告件。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费阅。

兴全基金管理有限公司

2019年7月19日