天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月16日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘云端生活优选

基金主代码 001030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年03月17日

报告期末基金份额总额 375,878,228.79份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与

债券等资产的合理配置，利用公司大数据研究

投资目标 优势优选与居民生活密切相关的大消费及相关

行业的优质企业进行投资，力求为基金份额持

有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投

资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进

行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上

投资策略 尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市

场波动中产生的投资机会；其次是充分发挥公

司大数据研究平台的优势，通过建立量化模型

优选具有良好投资价值的投资品种，构建投资

组合。

业绩比较基准 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综

合债指数收益率

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收

风险收益特征 益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 30,988,708.06

2.本期利润 8,160,519.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0214

4.期末基金资产净值 302,212,348.50

5.期末基金份额净值 0.8040

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2015年03月17日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 2.81% 1.69% 6.24% 1.13% -3.43% 0.56%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2015年03月17日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，理学硕士。2007年5

月加盟本公司，历任本公

2018 司行业研究员、高级研究

钱 本基金基金经理。 年12 - 13 员、策略研究员、研究主

成 月 年 管助理、研究部副主管、

研究副总监、研究总监、

股票投资部副总经理、基

金经理助理等。

注：1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年2季度市场出现了显著的调整，一方面受到货币政策边际变化的影响，另一方面中美贸易形势的变化也给市场带来了较大冲击，宏观上来，2季度整体经济状况相对一季度要弱一些，市场在这些不利因素的影响下出现了一定幅度的回调，尤其是科技类行业、周期性行业受到的影响尤为突出，市场的整体风险偏好降低，资产配置的方

向集中到了白马蓝筹股，且偏好弱周期性的行业。因此，2季度尽管市场回调较多，但食品饮料以及一些消费品公司却出现了逆势的上涨，显著跑赢了市场，本基金在2季度保持了相对中性偏高的仓位，重点持仓方向为消费类板块，如食品饮料、家电、轻工制造等，持仓的结构更偏向于确定性的龙头公司，二季度整体取得了正收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日，本基金份额净值为0.8040元，本报告期份额净值增长率

2.81%，同期业绩比较基准增长率6.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 257,768,016.13 82.88

其中：股票 257,768,016.13 82.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 53,078,285.69 17.07

计

8 其他资产 158,589.51 0.05

9 合计 311,004,891.33 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 174,727.45 0.06

C 制造业 254,896,551.23 84.34

电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 2,639,760.91 0.87

术服务业

J 金融业 33,869.94 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 257,768,016.13 85.29

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 称 (%)

1 000651 格力电 410,300 22,566,500.00 7.47

器

2 600519 贵州茅 20,500 20,172,000.00 6.67

台

3 000333 美的集 357,100 18,519,206.00 6.13

团

4 002191 劲嘉股 1,471,200 18,257,592.00 6.04

份

5 600887 伊利股 511,500 17,089,215.00 5.65

份

6 002508 老板电 559,840 15,194,057.60 5.03

器

7 000858 五粮液 126,100 14,873,495.00 4.92

8 000568 泸州老 177,900 14,379,657.00 4.76

窖

9 600690 青岛海 704,800 12,185,992.00 4.03

尔

10 603711 香飘飘 357,900 12,157,863.00 4.02

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 112,081.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,131.59

5 应收申购款 37,376.25

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 158,589.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 387,321,820.37

报告期期间基金总申购份额 9,589,681.23

减：报告期期间基金总赎回份额 21,033,272.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 375,878,228.79

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,633,399.87

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,633,399.87

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.43

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的件

2、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费阅备件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

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二〇一九年七月十六日

7 110046 圆通转债 578,650.00 0.26

8 110043 无锡转债 513,631.90 0.23

9 113020 桐昆转债 417,058.20 0.19

10 113519 长久转债 410,756.10 0.18

11 128019 久立转2 238,738.80 0.11

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情

允价值（元） 值比例(%) 况说明

1 300575 中旗股份 2,286,279.00 1.02大宗交易流

通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E

报告期期初基金份 92,858,145.16 73,725,123.85 11,381,194.81

额总额

报告期期间基金总 12,081,495.26 67,919,193.79 11,077,203.37

申购份额

减：报告期期间基 13,774,253.36 33,013,199.12 13,518,655.26

金总赎回份额

报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - -

减少以“-”填列）

报告期期末基金份 91,165,387.06 108,631,118.52 8,939,742.92

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的件

2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同

3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议

4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他件

9.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费阅备件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

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二〇一九年七月十六日

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份额总

数

持有份额占

基金总份额

比例

发起份额总

数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份

额承诺

持有期

限

基金管理人固有资

金

10,001,800

.16

37.59%

10,001,800

.16

37.59% 三年

基金管理人高级管

理人员

- - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -12

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

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合计

10,001,800

.16

37.59%

10,001,800

.16

37.59% -§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基

金情况

投资者

类别 序

号

持有基金份额比例达到

或者超过20%的时间区

间

期初份

额

申购

份额

赎回

份额

持有份

额

份额

占比

机构 1 20190401-20190630

10,001,

800.16

- -10,001,

800.16

37.59

%

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露则，公平对待投资

者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此

可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认

的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产

以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风

险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项

进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续

六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备件目录

10.1 备件目录

1、中国证监会批准天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的件

2、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议

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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

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4、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他件

10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

10.3 阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费阅备

件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

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