国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

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国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

第1页共16页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称国联安添鑫灵活配置混合

基金主代码 001359

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月2日

报告期末基金份额总额 155,201,017.40份

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得

投资目标

长期稳定的收益。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因

素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定

量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及

投资策略

相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现

金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的

前提下，形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风

险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期

风险收益特征

收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基

金。

基金管理人国联安基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称国联安添鑫灵活配置混合A 国联安添鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001359 001654

报告期末下属分级基金的份

20,780,990.92份 134,420,026.48份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

国联安添鑫灵活配置混国联安添鑫灵活配置混

合A 合C

1.本期已实现收益 247,405.07 1,580,871.25

2.本期利润 99,685.78 7,493,318.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0964

4.期末基金资产净值 20,465,484.39 127,966,062.92

5.期末基金份额净值 0.9848 0.9520

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国联安添鑫灵活配置混合A：

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.21% 1.19% -0.06% 0.77% 0.27% 0.42%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、国联安添鑫灵活配置混合C：

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.08% 1.19% -0.06% 0.77% 0.14% 0.42%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年6月2日至2019年6月30日)

1．国联安添鑫灵活配置混合A：

注：1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50％；

3、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2．国联安添鑫灵活配置混合C：

2、C类收费模式的对应基金代码为001654，自2015年8月3日起开始确认申购份额，因此，国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算，其业绩比较基准收益率也自2015年8月3日开始计算；

3、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50％；

4、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕；

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期证券从业说明

限年限

任职日期离任日期

本基金薛琳女士，硕士学位。2006年3

基金经月至2006年12月在上海红顶金融

理、兼研究中心公司担任项目管理工作；

任国联 2006年12月至2008年6月在上

安通盈海国利货币有限公司担任债券交

灵活配易员；2008年6月至2010年6月

置混合在上海长江养老保险股份有限公

型证券司担任债券交易员。2010年6月

投资基加入国联安基金管理有限公司，历

金、国任债券交易员、基金经理助理。

联安鑫 2012年7月至2016年1月担任国

享灵活联安货币市场证券投资基金的基

配置混金经理。2012年12月至2015年

合型证 11月兼任国联安中债信用债指数

券投资增强型发起式证券投资基金的基

基金基金经理。2015年6月起兼任国联

金经安鑫享灵活配置混合型证券投资

理、国基金的基金经理。2016年3月至

联安鑫 2018年5月兼任国联安鑫悦灵活

汇混合配置混合型证券投资基金的基金

型证券 13年（自经理。2016年9月至2017年10

薛琳投资基 2016-11-04 - 2006年起）月兼任国联安鑫瑞混合型证券投

金基金资基金的基金经理。2016年10月

经理、起兼任国联安通盈灵活配置混合

国联安型证券投资基金的基金经理。2016

鑫发混年11月起兼任国联安添鑫灵活配

合型证置混合型证券投资基金的基金经

券投资理。2016年12月至2018年7月

基金基兼任国联安睿智定期开放混合型

金经证券投资基金的基金经理。2017

理、国年3月起兼任国联安鑫汇混合型

联安信证券投资基金和国联安鑫发混合

心增益型证券投资基金的基金经理。2017

债券型年3月至2018年11月兼任国联安

证券投鑫乾混合型证券投资基金和国联

资基金安鑫隆混合型证券投资基金的基

基金经金经理。2017年9月起兼任国联

理、国安信心增益债券型证券投资基金

联安睿的基金经理。2018年7月起兼任

利定期国联安睿利定期开放混合型证券

开放混投资基金的基金经理。2019年1

合型证月起兼任国联安添利增长债券型

券投资证券投资基金（鑫盈混合型证券

基金基投资基金）的基金经理。

金经

理、国

联安鑫

盈混合

型证券

投资基

金基金

经理、

国联安

添利增

长债券

型证券

投资基

金基金

经理。

本基金黄欣先生，硕士研究生。2003年

基金经 10月加入国联安基金管理有限公

理、兼司，历任产品开发部经理助理、总

任国联经理特别助理、债券投资助理、基

安双禧金经理助理。2010年4月起担任

中证国联安双禧中证100指数分级证

100指券投资基金的基金经理，2010年5

数分级月至2012年9月兼任国联安德盛

证券投安心成长混合型证券投资基金的

资基金基金经理，2010年11月起兼任上

基金经证大宗商品股票交易型开放式指

理、上数证券投资基金的基金经理，2010

证大宗年12月起兼任国联安上证大宗商

黄欣商品股 2018-03-12 - 17年（自品股票交易型开放式指数证券投

票交易 2002年起）资基金联接基金的基金经理，2013

型开放年6月至2017年3月兼任国联安

式指数中证股债动态策略指数证券投资

证券投基金的基金经理，2016年8月起

资基金兼任国联安中证医药100指数证

基金经券投资基金和国联安双力中小板

理、国综指证券投资基金（LO）的基金

联安上经理。2018年3月起兼任国联安

证大宗添鑫灵活配置混合型证券投资基

商品股金的基金经理。2019年5月起兼

票交易任国联安中证全指半导体产品与

型开放设备交易型开放式指数证券投资

式指数基金的基金经理。2019年年6月

证券投起兼任国联安中证全指半导体产

资基金品与设备交易型开放式指数证券

联接基投资基金联接基金的基金经理。

金基金

经理、

国联安

中证医

药100

指数证

券投资

基金基

金经

理、国

联安双

力中小

板综指

证券投

资基金

（LO）

基金经

理、国

联安中

证全指

半导体

产品与

设备交

易型开

放式指

数证券

投资基

金基金

经理、

国联安

中证全

指半导

体产品

与设备

交易型

开放式

指数证

券投资

基金联

接基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，中美贸易摩擦加剧给资本市场抹上一层阴霾，美国政府的一系列制裁行动导致以半导体行业为首的美股出现较大幅度的回调。国内方面，科创板在6月份正式开板，预计未来会对科技股带来一定的刺激作用。A股市场整个季度股指高位回调，大小盘分化较大，大盘蓝筹股表现相对出色，沪深300指数下跌约1.21%，中证100指数上涨约1.88%，中小板综指下跌10.31%，创业板综指下跌9.36%。

本基金二季度主要投资于金融、煤炭、食品饮料等行业里业绩稳定增长、估值合理的大盘蓝筹股票，仓位保持在较高的水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安添鑫A的份额净值增长率为0.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。国联安添鑫C的份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2019年4月1日至2019年5月9日，本基金资产净值低于5000万。

基金管理人已开展持续营销活动，增加基金规模。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 138,237,426.44 92.90

其中：股票 138,237,426.44 92.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,527,175.59 7.07

8 其他各项资产 42,036.23 0.03

9 合计 148,806,638.26 100.00

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

A农、林、牧、渔业 8,115,118.00 5.47

采矿业 76,878.80 0.05

C 制造业 78,028,867.32 52.57

电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,155,396.00 2.80

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 8,218,818.00 5.54

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,043.28 0.02

J 金融业 16,954,671.94 11.42

K房地产业 4,229,641.00 2.85

L 租赁和商务服务业 9,325,980.00 6.28

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q卫生和社会工作 9,103,012.10 6.13

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 138,237,426.44 93.13

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 601888 中国国旅 105,200 9,325,980.00 6.28

2 600519 贵州茅台 9,400 9,249,600.00 6.23

3 300015 爱尔眼科 293,930 9,103,012.10 6.13

4 002223 鱼跃医疗 351,650 8,657,623.00 5.83

5 600309 万华化学 201,100 8,605,069.00 5.80

6 600809 山西汾酒 120,400 8,313,620.00 5.60

7 600009 上海机场 98,100 8,218,818.00 5.54

8 300498 温氏股份 226,300 8,115,118.00 5.47

9 002415 海康威视 282,400 7,788,592.00 5.25

10 600801 华新水泥 373,640 7,566,210.00 5.10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价

模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，经询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 38,456.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,072.23

5 应收申购款 507.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 42,036.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国联安添鑫灵活配置混国联安添鑫灵活配置混

项目

合A 合C

本报告期期初基金份额总额 22,233,934.67 1,437,733.17

报告期基金总申购份额 388,513.23 133,117,991.97

减：报告期基金总赎回份额 1,841,456.98 135,698.66

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 20,780,990.92 134,420,026.48

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的件

2、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他件

8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日