国联安智能制造混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月25日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安智能制造混合

基金主代码 006863

交易代码 006863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年4月25日

报告期末基金份额总额 323,667,711.24份

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业

投资目标

绩比较基准的稳健回报。

本基金所指的智能制造是指借助传感器、物联网、大数据、

云计算等的运用，依靠装备智能化、设计数字化、生产自

投资策略 动化、管理现代化、营销服务网格化等信息技术（虚拟网

络）与制造技术（实体生产）的深度融合与集成，将先进

生产方式贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节，极

大地提高生产效率，最终实现整个制造业价值链的智能

化。在个股投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结

合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市

公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市公司基

本面发生改变时所带来的投资交易机会。

申银万国制造业指数收益率×75%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

×25%。

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预

期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高

于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动

较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能

带来的风险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月25日（基金合同生效日）-2019年6

月30日)

1.本期已实现收益 1,567,884.95

2.本期利润 2,845,761.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088

4.期末基金资产净值 326,513,473.05

5.期末基金份额净值 1.0088

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3、本基金合同生效日为2019年4月25日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

自合同生效

日起至本报

告期期末

（2019年4 0.88% 0.42% -9.82% 1.58% 10.70% -1.16%

月25日至

2019年6月

30日）

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安智能制造混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年4月25日至2019年6月30日)

注：1、本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%；

2、本基金基金合同于2019年4月25生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日 起的6个月。截至本报告期末，本基 金尚在建仓期；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 刘斌先生，硕士研究生。

基金经 2004年4月至2007年8月

理、兼 在杭州城建设计研究院有

任国联 限公司担任工程师；2007

安德盛 12年(自 年9月至2009年8月在群

刘斌 稳健证 2019-04-25 - 2007年起) 益国际控股有限公司担任

券投资 行业研究员。2009年8月加

基金基 入国联安基金管理有限公

金经 司，担任研究员。2013年

理、国 12月起至2015年3月担任

联安德 国联安德盛安心成长混合

盛优势 型证券投资基金的基金经

混合型 理，2013年12月起兼任国

证券投 联安德盛稳健证券投资基

资基金 金的基金经理，2014年2

基金经 月起至2015年12月兼任国

理。 联安德盛精选混合型证券

投资基金的基金经理，2014

年6月起至2015年12月兼

任国联安通盈灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理，2015年4月起兼任国

联安德盛优势混合型证券

投资基金的基金经理，2019

年4月起兼任国联安智能制

造混合型证券投资基金的

基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安智能

制造混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律件的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责的则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最

大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司

公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严

格按照时间优先，价格优先的则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的

交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金二季度正处于建仓封闭期，主要按照基金合同要求配置资产，依照本基金管理人

研究的结果和对风险收益比的要求，二季度本基金主要配置了化工、轻工、医药、机械、电

子、计算机等行业与智能制造相关的标的。

本基金好下半年市场行情，主要因为大部分行业的估值仍然处于历史低位水平，整

体风险收益较好，尤其是很多行业头部公司的价值并未完全体现，我们更加好这类标的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为-9.82%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 172,208,014.97 51.96

其中：股票 172,208,014.97 51.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,000,000.00 30.17

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 59,073,730.29 17.82

8 其他各项资产 150,398.79 0.05

9 合计 331,432,144.05 100.00

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

174,727.45 0.05

B 采矿业

C 制造业 136,308,467.22 41.75

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8,378,000.00 2.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,171,643.76 6.48

J 金融业 33,869.94 0.01

K 房地产业 6,118,200.00 1.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 172,208,014.97 52.74

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600309 万华化学 242,000 10,355,180.00 3.17

2 002223 鱼跃医疗 400,000 9,848,000.00 3.02

3 300166 东方国信 700,000 8,603,000.00 2.63

4 600009 上海机场 100,000 8,378,000.00 2.57

5 002139 拓邦股份 1,299,950 7,539,710.00 2.31

6 002572 索菲亚 400,000 7,424,000.00 2.27

7 603111 康尼机电 1,500,000 7,395,000.00 2.26

8 600406 国电南瑞 386,000 7,195,040.00 2.20

9 000651 格力电器 130,000 7,150,000.00 2.19

10 002138 顺络电子 400,000 7,032,000.00 2.15

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，经询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除康尼机电外，没有出现被监管部门立案调的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

康尼机电（603111）的发行主体南京康尼机电股份有限公司因违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第四条及《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条的规定，于2018年7月23日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的《关于对南京康尼机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,871.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 99,527.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 150,398.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 323,667,711.24

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

-

额

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

-

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-

份额

本报告期期末基金份额总额 323,667,711.24

注：1、总申购份额包含基金合同生效日起至报告期期末发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含基金合同生效日起至报告期期末发生的转换出份额。

2、本基金合同生效日为2019年4月25日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准国联安智能制造混合型证券投资基金发行及募集的件

2、《国联安智能制造混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安智能制造混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安智能制造混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他件发行及募集的件

8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日

金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准国联安行业领先混合型证券投资基金发行及募集的件

2、《国联安行业领先混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安行业领先混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安行业领先混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他件

8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 11,540,370.00 17.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,540,370.00 17.02

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600036 招商银行 90,000 3,238,200.00 4.78

2 601318 中国平安 36,000 3,189,960.00 4.70

3 601398 工商银行 489,000 2,880,210.00 4.25

4 601939 建设银行 300,000 2,232,000.00 3.29

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 20,177,590.60 29.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 26,246,045.00 38.70

其中：政策性金融债 26,246,045.00 38.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 46,423,635.60 68.46

注：由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 018006 国开1702 137,450 14,033,645.00 20.69

2 010303 03国债⑶ 133,290 13,480,950.60 19.88

3 018008 国开1802 120,000 12,212,400.00 18.01

4 019611 19国债01 47,000 4,696,240.00 6.93

5 019608 18国债26 20,000 2,000,400.00 2.95

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，经询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,760.38

2 应收证券清算款 2,236.40

3 应收股利 -

4 应收利息 723,844.52

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 735,841.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 62,497,937.28

报告期基金总申购份额 -

减：报告期基金总赎回份额 -

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 62,497,937.28

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准国联安睿利定期开放混合型证券投资基金发行及募集的件

2、《国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安睿利定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安睿利定期开放混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他件

8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3阅方式

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国联安基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日