东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴鼎泰纯债

基金主代码 006026

交易代码 006026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月2日

报告期末基金份额总额 900,060,875.95份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业

绩比较基准的投资收益。

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，

投资策略 通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，

使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，

追求基金资产长期稳健的增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的

品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 5,388,071.40

2.本期利润 5,250,990.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058

4.期末基金资产净值 906,154,811.61

5.期末基金份额净值 1.0068

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金于2018年11月2日成立。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 0.58% 0.08% 0.65% 0.06% -0.07% 0.02%

注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。

2、本基金于2018年11月2日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年，截至本报告期末尚未完成建仓。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。

2、本基金于2018年11月2日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年，截至本报告期末尚未完成建仓。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陈晨，硕士，

2011年6月获厦门大

陈晨 基金经理 2018年 7年 学硕士学位。

11月2日 - 2011年6月至

2013年2月就职于华

泰（联合）证券研究

所任固定收益研究员，

自2013年3月起加

入东吴基金管理有限

公司，一直从事债券

投资研究工作，曾任

固定收益部研究员、

基金经理助理，自

2015年6月8日起担

任东吴鼎利债券型证

券投资基金（LO）

（东吴鼎利分级债

券型证券投资基金）

基金经理，自

2018年11月2日起

担任东吴鼎泰纯债债

券型证券投资基金基

金经理。其中

2016年11月7日至

2018年10月13日担

任东吴增鑫宝货币市

场基金基金经理，

2017年11月28日

至2018年12月7日

担任东吴优益债券型

证券投资基金。

黄婧丽,硕士研究生。

2012年11月至

2014年10月就职于

世纪证券有限责任公

司，从事固定收益分

析工作；2014年

10月至2016年11月

就职于国海证券股份

有限公司，从事固定

黄婧丽 基金经理 2018年 6年 收益交易、分析、投

11月8日 - 资工作；2016年

11月加入东吴基金管

理有限公司，自

2018年1月29日起

担任东吴优益债券型

证券投资基金基金经

理，自2018年5月

9日起担任东吴悦秀

纯债债券型证券投资

基金基金经理，自

2018年11月8日起

担任东吴鼎泰纯债债

券型证券投资基金基

金经理，自2019年

3月8日起担任东吴

增鑫宝货币市场基金

基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，管理人对基金组合进行了均衡配置，资产以城投债、存单以及利率债为主，长久期利率债为交易性仓位。管理期内，管理人为基金配置了部分信用底仓，同时降低了部分长端利率的仓位，有效控制了基金净值波动；并在合理的位置，通过利率交易为基金创造了一定收益增厚。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0068元；本报告期基金份额净值增长率为0.58%，业绩比较基准收益率为0.65%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等因，本基金于2019年4月1日至2019年6月30日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 785,865,358.70 82.49

其中：债券 785,865,358.70 82.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 103,750,395.63 10.89

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 341,895.36 0.04

8 其他资产 62,729,375.18 6.58

9 合计 952,687,024.87 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,028,800.00 0.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 337,220,058.70 37.21

其中：政策性金融债 337,220,058.70 37.21

4 企业债券 177,220,500.00 19.56

5 企业短期融资券 100,135,000.00 11.05

6 中期票据 131,649,000.00 14.53

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 38,612,000.00 4.26

9 其他 - -

10 合计 785,865,358.70 86.73

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 8.93

15五矿股

2 101551085 MTN004 500,000 50,775,000.00 5.60

3 180313 18进出13 500,000 50,570,000.00 5.58

4 180212 18国开12 500,000 50,560,000.00 5.58

19洛阳新

5 101900539 投MTN001 500,000 50,430,000.00 5.57

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,487.56

2 应收证券清算款 50,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 12,727,887.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 62,729,375.18

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 900,059,411.86

报告期期间基金总申购份额 10,041.28

减:报告期期间基金总赎回份额 8,577.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 900,060,875.95

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

机构 1 20190401 - 900,006,000.00 0.00 0.00 900,006,000.00 99.99%

20190630

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1.巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2.转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金设立的件；

2、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。

9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金

管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 189,425.36

2 应收证券清算款 17,074,600.34

3 应收股利 -

4 应收利息 22,173.17

5 应收申购款 5,087.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,291,285.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 497,449,720.53

报告期期间基金总申购份额 6,500,465.97

减:报告期期间基金总赎回份额 50,004,786.72

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 453,945,399.78

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金设立的件；

2、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日