东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基

金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴移动互联

基金主代码 001323

交易代码 001323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月27日

报告期末基金份额总额 110,799,795.50份

本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重

投资目标 点投资于移动互联主题的上市公司，在科学严格

管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定

的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采

投资策略 取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科

学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定

增长。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中

风险收益特征 等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基

金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C

下属分级基金的交易代码 001323 002170

报告期末下属分级基金的份额总额 110,798,796.50份 999.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C

1．本期已实现收益 -2,122,021.07 -18.53

2．本期利润 357,897.60 3.64

3．加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0036

4．期末基金资产净值 98,475,523.90 878.88

5．期末基金份额净值 0.889 0.880

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金于2015年5月27日成立,于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴移动互联混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.45% 0.65% -2.89% 0.98% 3.34% -0.33%

月

东吴移动互联混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.46% 0.66% -2.89% 0.98% 3.35% -0.32%

月

注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3、本基金C类份额在2016年3月18日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率均于2016年3月18日起计算。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3、本基金C类份额在2016年3月18日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率均于2016年3月18日起计算。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘元海，博士，同济大学毕

权益投 业。2004年2月至2015年

资总部 2016年4 6月就职于东吴基金管理有

刘元海 副总经 月27日 - 14年 限公司，历任研究员、基金

理、基金 经理助理、基金经理、投资

经理 管理部副总经理等职务，

2016年2月再次加入我司，

现任权益投资总部副总经

理、基金经理，自2016年4

月27日起担任东吴移动互

联灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，自2017

年2月9日起担任东吴优信

稳健债券投资基金基金经

理，自2019年4月29日起

担任东吴新趋势价值线灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理。其中，2011年

10月26日至2015年5月

29日担任东吴新产业精选

混合型证券投资基金基金

经理，2013年01月30日至

2015年5月29日担任东吴

内需增长混合型证券投资

基金基金经理，2014年1月

13日至2015年5月29日担

任东吴行业轮动混合型证

券投资基金基金经理，2012

年03月13日至2013年06

月05日担任东吴深证100

指数增强型证券投资基金

（LO）基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4月中下旬开始，A股出现短期快速下跌，主要因是：（1）市场风险溢价降到较低历史位置，估值水平处于历史相对高位；（2）4月中旬央行货币政策委员会重提把好货币供给总闸门，强调不搞大水漫灌，货币政策较年初出现微调迹象；（3）5月初中美贸易谈判冲突突然升级，美国对中国2000亿商品关税从10%提高到25%，超出市场预期；（4）4、5月份，北上资金大规模流出A股市场。

本基金在4月中下旬将仓位降到比较低的水平，较大程度上规避了4月下旬以来市场下跌带来的损失。从6月中旬开始，A股市场之前不利因素朝着积极有利方向转变：（1）估值有吸引力；（2）国内财政政策和货币政策有维稳迹象；（3）中美两国贸易谈判有重启趋势；（4）6月份北上资金又开始大规模流入A股市场。因此，从6月中下旬开始，本基金逐步增加仓位，重点配置方向在消费、科技和非银。整体来，2季度本基金通过仓位控制和行业、个股选取取得较好正收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴移动互联A份额净值为0.889元；本报告期份额净值增长率0.45%，同期业绩比较基准收益率为-2.89%；东吴移动互联C份额净值为0.880元；本报告期份额净值增长率0.46%，同期业绩比较基准收益率为-2.89%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 50,523,028.50 50.83

其中：股票 50,523,028.50 50.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 37,670,790.49 37.90

8 其他资产 11,197,870.71 11.27

9 合计 99,391,689.70 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 62,898.90 0.06

C 制造业 29,276,709.24 29.73

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 4,409,400.00 4.48

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,066,533.76 5.14

业

J 金融业 9,941,200.00 10.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,743,180.00 1.77

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02

S 综合 - -

合计 50,523,028.50 51.30

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 603589 口子窖 80,000 5,153,600.00 5.23

2 000858 五粮液 40,000 4,718,000.00 4.79

3 600570 恒生电子 55,000 3,748,250.00 3.81

4 600519 贵州茅台 3,000 2,952,000.00 3.00

5 000568 泸州老窖 35,000 2,829,050.00 2.87

6 603369 今世缘 100,000 2,789,000.00 2.83

7 603233 大参林 60,000 2,700,000.00 2.74

8 600030 中信证券 100,000 2,381,000.00 2.42

9 601336 新华保险 40,000 2,201,200.00 2.24

10 002371 北方华创 30,000 2,077,500.00 2.11

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 527,733.78

2 应收证券清算款 10,658,969.68

3 应收股利 -

4 应收利息 7,778.31

5 应收申购款 3,388.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,197,870.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C

报告期期初基金份额总额 117,455,449.04 999.00

报告期期间基金总申购份额 419,236.36 -

减:报告期期间基金总赎回份额 7,075,888.90 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 110,798,796.50 999.00

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

3、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的件；

2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。

9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金

管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日

2 110049 海尔转债 20 2,406.40 0.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 486,750.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 529,588.67

5 应收申购款 21,292.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,037,632.01

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110049 海尔转债 2,406.40 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 624,331,482.82

报告期期间基金总申购份额 69,278,587.42

减:报告期期间基金总赎回份额 19,647,843.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 673,962,226.99

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的件；

2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；

3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日