东吴增鑫宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝

基金主代码 003588

交易代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月7日

报告期末基金份额总额 6,005,455,667.27份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争

获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究

国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

投资策略 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益

性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准

的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

下属分级基金的交易代码 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 28,538,734.50份 5,976,916,932.77份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

1.本期已实现收益 141,109.26 63,933,769.02

2．本期利润 141,109.26 63,933,769.02

3．期末基金资产净值 28,538,734.50 5,976,916,932.77

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增鑫宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5126% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.1760% 0.0014%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴增鑫宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5731% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.2365% 0.0014%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王华，历任中诚信证券评估

有限公司信贷评级分析员、联

合证券股份有限公司投资银

行高级项目经理、中诚信证券

评估有限公司债券信用评级

王华 基金经理 2016年11 - 12年 高级分析师。2012年3月至

月7日 今就职于东吴基金管理有限

公司，曾任固定收益部研究

员、基金经理助理，现任基金

经理，其中，自2014年10月

16日起担任东吴增利债券型

证券投资基金基金经理,自

2016年11月7日担任东吴增

鑫宝货币市场基金基金经理，

自2018年4月11日起担任东

吴货币市场证券投资基金基

金经理。

邵笛，硕士，上海财经大学工

商管理专业。曾就职于上海

筑建筑咨询公司、上海永一房

产咨询有限公司，自2006年

9月起加入东吴基金管理有限

公司，一直从事证券投资研究

工作，曾任交易员、研究员、

2018年4月 基金经理助理，自2014年10

邵笛 基金经理 11日 - 12年 月31日起任东吴货币市场证

券投资基金基金经理，自2018

年4月11日起担任东吴增鑫

宝货币市场基金基金经理，自

2018年4月23日起担任东吴

悦秀纯债债券型证券投资基

金基金经理，自2019年4月

1日起担任东吴鼎元双债债券

型证券投资基金基金经理。

黄婧丽,硕士研究生。2012年

11月至2014年10月就职于

世纪证券有限责任公司，从事

固定收益分析工作；2014年

10月至2016年11月就职于

国海证券股份有限公司，从事

固定收益交易、分析、投资工

作；2016年11月加入东吴基

2019年3月 金管理有限公司，自2018年

黄婧丽 基金经理 8日 - 6年 1月29日起担任东吴优益债

券型证券投资基金基金经理，

自2018年5月9日起担任东

吴悦秀纯债债券型证券投资

基金基金经理，自2018年11

月8日起担任东吴鼎泰纯债

债券型证券投资基金基金经

理，自2019年3月8日起担

任东吴增鑫宝货币市场基金

基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金以回购、国股银行存单以及超AAA短融超短融为主要配置品种，基金资产流动性较优。二季度流动性继续宽松，但受到包商银行事件影响，流动性分层严重，以利率为抵押品的回购价格跌至历史地位，而低等级信用为抵押品的回购则融出稀少且价格极高。对于货币基金而言，由于持仓资产均为流动性很好的利率品、存单以及高等级信用品，融资通畅，在合同允许范围内，利用杠杆可为基金创造不错的收益。在报告期内，本基金合理利用杠杆，取得了一定的收益增厚。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴增鑫宝A的基金份额净值收益率为0.5126%，本报告期东吴增鑫宝B的基金份额净值收益率为0.5731%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,438,480,965.39 68.80

其中：债券 4,372,604,965.39 67.78

资产支持证券 65,876,000.00 1.02

2 买入返售金融资产 1,839,595,959.40 28.52

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 100,105,540.78 1.55

计

4 其他资产 73,097,230.55 1.13

5 合计 6,451,279,696.12 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.32

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 442,959,578.52 7.38

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 37

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 68.09 7.38

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 23.43 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 9.30 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 0.33 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 5.89 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 107.04 7.38

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 219,967,064.84 3.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 420,408,936.60 7.00

其中：政策性金融债 420,408,936.60 7.00

4 企业债券 1,000,139.21 0.02

5 企业短期融资券 1,189,879,404.94 19.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,541,349,419.80 42.32

8 其他 - -

9 合计 4,372,604,965.39 72.81

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111809344 18浦发银行C344 3,500,000 349,334,187.08 5.82

2 180312 18进出12 2,600,000 260,364,604.93 4.34

3 071900029 19申万宏源C001 2,500,000 250,016,389.17 4.16

4 160016 16附息国债16 2,000,000 200,020,043.52 3.33

5 111810354 18兴业银行C354 2,000,000 199,667,153.35 3.32

6 071900028 19东方证券C001 1,500,000 150,014,416.64 2.50

7 111811198 18平安银行C198 1,500,000 149,741,486.65 2.49

8 111815565 18民生银行C565 1,500,000 149,643,969.26 2.49

9 180209 18国开09 1,300,000 130,032,621.27 2.17

10 071900034 19广发证券C001 1,000,000 100,000,935.89 1.67

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0538%

报告期内偏离度的最低值 -0.0201%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 159180 信泽02A1 500,000 50,000,000.00 0.83

2 1989094 19上和2A1 300,000 15,876,000.00 0.26

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

18浦发银行C344（代码：111809344）的发行主体“上海浦东发展银行股份有限公司”于2018年8月1日因违反反洗钱法被央行处以罚款；

18兴业银行C354（代码：111810354）的发行主体“兴业银行股份有限公司”于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令改正；

18平安银行C198（代码：111811198）的发行主体“平安银行股份有限公司”于2018年8月1日因违反反洗钱法被央行处以罚款；

18民生银行C565（代码：111815565）的发行主体“中国民生银行股份有限公司”于2018年12月7日因违规经营被银保监会处以罚款并责令改正；

19广发证券C001（代码：071900034）的发行主体“广发证券股份有限公司”于2019年3月27日及4月22日因内部制度不完善，违规经营被广东证监局责令改正；

本基金投资18浦发银行C344、18兴业银行C354、18平安银行C198、18民生银行C565、19广发证券C001的投资决策程序符合公司制度的规定，且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。

除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,303.20

2 应收证券清算款 50,296,144.26

3 应收利息 22,782,783.09

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 73,097,230.55

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

报告期期初基金份额总额 41,113,168.18 6,915,785,556.40

报告期期间基金总申购份额 10,100,789.19 20,508,943,236.74

报告期期间基金总赎回份额 22,675,222.87 21,447,811,860.37

报告期期末基金份额总额 28,538,734.50 5,976,916,932.77

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占

类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 比

别 的时间区间 额

机 1 20190401-20190401 2,056,709,778.87 11,872,767.02 - 2,068,582,545.89 34.45%

构

2 20190429-20190506 2,056,709,778.87 11,872,767.02 - 2,068,582,545.89 34.45%

3 20190530-20190530 2,056,709,778.87 11,872,767.02 - 2,068,582,545.89 34.45%

4 20190604-20190630 2,056,709,778.87 11,872,767.02 - 2,068,582,545.89 34.45%

个 - - - - - - -

人

产品特有风险

1.巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2.转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的稿。

9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的件；

2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；

3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。

9.3阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2019年7月18日