东吴基金管理有限公司关于在公司直销中心柜台开展赎回费率优惠活动的公告
东吴基金管理有限公司关于在公司直销中心柜台开展
赎回费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定，东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）决定在本公司直销中心柜台开展部分基金赎回费率优惠活动。具体安排如下：
一、适用基金
1、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002561）
二、适用渠道
东吴基金管理有限公司直销中心柜台
办公地址：上海市浦东新区源深路279号
三、优惠时间
自2019年7月18日起实施，本优惠活动2019年7月25日截止。
四、费率优惠情况及说明
优惠活动期间，投资者通过本公司直销中心柜台赎回本基金的，具体优惠费率如下：
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002561）
费用种类持有期限（T）赎回费率调整后赎回费
率
调整后归入基金
资产部分
赎回费
T＜7日1.50%1.50%100%
7日≤T＜30日0.75%0.75%100%
30日≤T＜3个月0.50%0.375%100%
3个月≤T＜6个月0.50%0.25%100%
6个月≤T＜1年0.50%0.125%100%
1年≤T＜2年0.25%0.0625%100%
T≥2年0.00%0.00%－
基金的赎回费用由赎回基金的基金份额持有人承担，优惠后赎回费全额计入基金资产，即计入基金财产的赎回费不低于按费率计算的应归入基金资产的部分。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成
实质性的不利影响。
五、重要提示
1、根据《基金合同》的约定，本次调整赎回费率属于在法律法规和基金合同规定的范围内调低本基金的赎回费率的情形，不需召开基金份额持有人大会。
2、本次活动仅适用于在优惠活动期限内、通过直销中心柜台赎回的投资者，不适用于本公司直销网上交易系统提交的赎回申请以及本基金基金份额的转换转出业务。
六、投资者可通过以下途径咨询详情：
东吴基金管理有限公司
客户服务电话：400-821-0588
公司网址：www.scfund.com.cn
本公告的最终解释权归东吴基金管理有限公司所有。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售件。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一九年七月十六日
二零一九年七月十七日
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）
1.本期已实现收益 -6,190,035.07
2.本期利润 -3,323,407.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0186
4.期末基金资产净值 144,364,189.92
5.期末基金份额净值 0.823
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 -2.02% 1.07% -2.79% 1.09% 0.77% -0.02%
注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦斌同志，硕士，2009
年07月至2015年6
月就职于东吴证券股
秦斌 基金经理 2016年10月 - 9年 份有限公司，历任研
18日 究所金融工程分析
师、投资总部数量化
与衍生品交易研究
员，2015年7月加入
东吴基金管理有限公
司，曾任研究策划部
研究员、基金经理助
理，现任基金经理，
自2016年7月7日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2016年10月18日起
担任东吴智慧医疗量
化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，其中，2016年
7月7日至2018年10
月13日担任东吴国企
改革主题灵活配置混
合型证券投资基金、
东吴安盈量化灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
医药行业整体盈利在二季度出现恢复性增长，在诸政策影响下，出现行业利润同比增速环比明显提升的良好迹象。二季度，申万医药生物指数短暂冲高后陷入调整，累计下跌7.68%，跑输
同期上证指数4%。本基金二季度净值下跌2%，跑赢医药指数及上证指数。上半年，主题概念个股、业绩高成长个股、行业龙头公司相继表现，行业处于加速转型期，市场处于投资方向的迷惘期，短期业绩高增长和核心龙头公司估值中枢持续提高，二季度市场持仓相对集中的龙头公司逐步走向分化。从全市场比较角度来，二季度表现最差的为wind概念指数中业绩暴雷指数下跌17.98%，振幅35.57%，二线龙头指数下跌7.83%，但白马股指数二季度上涨1.63%，上证50上涨3.24%，市场调整期间资金迅速向业绩较为确定的大市值龙头集中。市场结构出现较为明显的“二八分化”。
本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理，选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重，且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头，在市场情绪亢奋中，医药类股进攻性略显不足，但上行趋势较为确定，部分高景气赛道的子行业个股逐步显现中长期配置价值。此外，随着科创板的逐步展开，生物医药是科创板的重要战略方向之一，未来随着有重磅品种在研的公司上市将带动医药估值体系的重估。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.823元；本报告期基金份额净值增长率为-2.02%，业绩比较基准收益率为-2.79%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 113,358,441.97 76.94
其中：股票 113,358,441.97 76.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 33,364,421.69 22.65
8 其他资产 610,795.40 0.41
9 合计 147,333,659.06 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 656,238.00 0.45
B 采矿业 1,105,777.60 0.77
C 制造业 61,734,438.17 42.76
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 464,366.00 0.32
批发和零售业 5,676,321.56 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 1,182,783.00 0.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,457,087.36 5.17
J 金融业 12,376,890.00 8.57
K 房地产业 446,600.00 0.31
L 租赁和商务服务业 1,312,020.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 5,633,372.80 3.90
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,289,440.88 10.59
R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02
S 综合 - -
合计 113,358,441.97 78.52
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600763 通策医疗 62,520 5,538,646.80 3.84
2 600276 恒瑞医药 78,322 5,169,252.00 3.58
3 300015 爱尔眼科 154,994 4,800,164.18 3.33
4 300347 泰格医药 60,147 4,637,333.70 3.21
5 600436 片仔癀 39,062 4,499,942.40 3.12
6 000661 长春高新 12,540 4,238,520.00 2.94
7 600570 恒生电子 56,800 3,870,920.00 2.68
8 300122 智飞生物 89,400 3,853,140.00 2.67
9 300630 普利制药 63,550 3,661,751.00 2.54
10 000063 中兴通讯 112,500 3,659,625.00 2.53
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 556,548.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,415.22
5 应收申购款 47,832.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,795.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 186,775,218.88
报告期期间基金总申购份额 603,468.99
减:报告期期间基金总赎回份额 11,936,124.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）
报告期期末基金份额总额 175,442,563.50
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金设立的件；
2、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年7月18日
7 603506 南都物业 265,160 6,459,297.60 2.93
8 002142 宁波银行 261,664 6,342,735.36 2.87
9 300624 万兴科技 113,800 5,488,574.00 2.49
10 601128 常熟银行 700,000 5,404,000.00 2.45
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 744,244.73
2 应收证券清算款 2,123,367.67
3 应收股利 135,875.80
4 应收利息 5,053.58
5 应收申购款 19,093.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,027,634.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）
1 000791 甘肃电投 8,100,000.00 3.67 大宗交易流通受限
注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C
报告期期初基金份额总额 241,340,977.45 31,175,726.27
报告期期间基金总申购份额 3,020,020.45 2,235,617.54
减:报告期期间基金总赎回份额 15,290,235.92 2,236,626.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 229,070,761.98 31,174,717.68
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴双三角股票型证券投资基金设立的件；
2、《东吴双三角股票型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴双三角股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴双三角股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年7月18日
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的件（2015年8月19日起东吴保本混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”）；
2、中国证监会批准东吴配置优化混合型证券投资基金设立的件（2017年12月25日起东吴配置优化混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金”）；
3、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、报告期内东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
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2019年7月18日