东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告
东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 0.7457 2.4657 502,541,090.43
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5992 1.6620 275,538,145.83
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5856 0.6656 354,547,556.96
582001 东吴优信稳健债券A 2019-6-30 1.0415 1.0535 11,599,272.13
582201 东吴优信稳健债券C 2019-6-30 1.0020 1.0140 232,379.07
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 1.0076 1.5276 161,246,783.58
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-6-30 0.862 1.252 25,003,098.31
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.010 1.590 157,134,942.54
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-6-30 1.008 1.008 78,328,325.93
582002 东吴增利债券A 2019-6-30 1.141 1.481 349,305,641.75
582202 东吴增利债券C 2019-6-30 1.131 1.441 56,896,718.96
580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-6-30 1.897 1.897 168,109,829.56
165806 东吴沪深300指数A 2019-6-30 1.1520 1.1520 7,362,455.77
165810 东吴沪深300指数C 2019-6-30 1.1520 1.1520 0.00
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.0450 1.2690 128,983,781.50
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.9794 1.7424 160,238,808.30
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金（LO） 2019-6-30 0.914 1.210 58,383,810.61
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.197 1.197 87,319,656.97
150164 可转债A 2019-6-30 1.026 - 19,358,574.81
150165 可转债B 2019-6-30 1.019 -
165809 东吴转债 2019-6-30 1.024 0.894
001323 东吴移动互联混合A 2019-6-30 0.889 0.889 98,475,523.90
002170 东吴移动互联混合C 2019-6-30 0.880 0.880 878.88
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.512 0.512 232,349,815.70
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.891 0.891 20,396,601.63
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.899 0.899 326,734,728.34
000958 东吴鼎元A 2019-6-30 0.934 0.934 74,434.14
000959 东吴鼎元C 2019-6-30 0.929 0.929 4,287,187.36
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.006 1.125 135,650,647.55
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.823 0.823 144,364,189.92
005144 东吴优益债券A 2019-6-30 1.0093 1.0093 1,008,223,505.86
005145 东吴优益债券C 2019-6-30 1.0035 1.0035 549,029.60
005209 东吴双三角A 2019-6-30 0.8491 0.8491 194,500,957.73
005210 东吴双三角C 2019-6-30 0.8408 0.8408 26,212,003.56
005573 东吴悦秀A 2019-6-30 1.0315 1.0615 2,410,877,362.70
005574 东吴悦秀C 2019-6-30 1.0306 1.0606 100,774,356.46
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019-6-30 1.0068 1.0218 906,154,811.61
每万份基金份额 最近七日收益折
收益 算年收率
583001 东吴货币A 2019-6-30 0.6145 2.956% 145,210,507.30
583101 东吴货币B 2019-6-30 0.6803 3.184% 2,902,626,519.38
003588 东吴增鑫宝货币A 2019-6-30 0.5941 2.659% 28,538,734.50
003589 东吴增鑫宝货币B 2019-6-30 0.6598 2.900% 5,976,916,932.77
特此公告
东吴基金管理有限公司
2019年7月2日
理，现任基金经理，
自2016年7月7日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2016年10月18日起
担任东吴智慧医疗量
化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，其中，2016年
7月7日至2018年10
月13日担任东吴国企
改革主题灵活配置混
合型证券投资基金、
东吴安盈量化灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
医药行业整体盈利在二季度出现恢复性增长，在诸政策影响下，出现行业利润同比增速环比明显提升的良好迹象。二季度，申万医药生物指数短暂冲高后陷入调整，累计下跌7.68%，跑输
同期上证指数4%。本基金二季度净值下跌2%，跑赢医药指数及上证指数。上半年，主题概念个股、业绩高成长个股、行业龙头公司相继表现，行业处于加速转型期，市场处于投资方向的迷惘期，短期业绩高增长和核心龙头公司估值中枢持续提高，二季度市场持仓相对集中的龙头公司逐步走向分化。从全市场比较角度来，二季度表现最差的为wind概念指数中业绩暴雷指数下跌17.98%，振幅35.57%，二线龙头指数下跌7.83%，但白马股指数二季度上涨1.63%，上证50上涨3.24%，市场调整期间资金迅速向业绩较为确定的大市值龙头集中。市场结构出现较为明显的“二八分化”。
本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理，选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重，且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头，在市场情绪亢奋中，医药类股进攻性略显不足，但上行趋势较为确定，部分高景气赛道的子行业个股逐步显现中长期配置价值。此外，随着科创板的逐步展开，生物医药是科创板的重要战略方向之一，未来随着有重磅品种在研的公司上市将带动医药估值体系的重估。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.823元；本报告期基金份额净值增长率为-2.02%，业绩比较基准收益率为-2.79%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 113,358,441.97 76.94
其中：股票 113,358,441.97 76.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 33,364,421.69 22.65
8 其他资产 610,795.40 0.41
9 合计 147,333,659.06 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 656,238.00 0.45
B 采矿业 1,105,777.60 0.77
C 制造业 61,734,438.17 42.76
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 464,366.00 0.32
批发和零售业 5,676,321.56 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 1,182,783.00 0.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,457,087.36 5.17
J 金融业 12,376,890.00 8.57
K 房地产业 446,600.00 0.31
L 租赁和商务服务业 1,312,020.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 5,633,372.80 3.90
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,289,440.88 10.59
R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02
S 综合 - -
合计 113,358,441.97 78.52
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600763 通策医疗 62,520 5,538,646.80 3.84
2 600276 恒瑞医药 78,322 5,169,252.00 3.58
3 300015 爱尔眼科 154,994 4,800,164.18 3.33
4 300347 泰格医药 60,147 4,637,333.70 3.21
5 600436 片仔癀 39,062 4,499,942.40 3.12
6 000661 长春高新 12,540 4,238,520.00 2.94
7 600570 恒生电子 56,800 3,870,920.00 2.68
8 300122 智飞生物 89,400 3,853,140.00 2.67
9 300630 普利制药 63,550 3,661,751.00 2.54
10 000063 中兴通讯 112,500 3,659,625.00 2.53
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 556,548.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,415.22
5 应收申购款 47,832.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,795.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 186,775,218.88
报告期期间基金总申购份额 603,468.99
减:报告期期间基金总赎回份额 11,936,124.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）
报告期期末基金份额总额 175,442,563.50
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金设立的件；
2、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年7月18日
7 603506 南都物业 265,160 6,459,297.60 2.93
8 002142 宁波银行 261,664 6,342,735.36 2.87
9 300624 万兴科技 113,800 5,488,574.00 2.49
10 601128 常熟银行 700,000 5,404,000.00 2.45
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 744,244.73
2 应收证券清算款 2,123,367.67
3 应收股利 135,875.80
4 应收利息 5,053.58
5 应收申购款 19,093.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,027,634.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）
1 000791 甘肃电投 8,100,000.00 3.67 大宗交易流通受限
注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C
报告期期初基金份额总额 241,340,977.45 31,175,726.27
报告期期间基金总申购份额 3,020,020.45 2,235,617.54
减:报告期期间基金总赎回份额 15,290,235.92 2,236,626.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 229,070,761.98 31,174,717.68
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴双三角股票型证券投资基金设立的件；
2、《东吴双三角股票型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴双三角股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴双三角股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年7月18日
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的件（2015年8月19日起东吴保本混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”）；
2、中国证监会批准东吴配置优化混合型证券投资基金设立的件（2017年12月25日起东吴配置优化混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金”）；
3、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、报告期内东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备件存放在基金管理人处。
9.3阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年7月18日