汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投

资基金联接基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 汇添富中证主要消费ET联接

基金主代码 000248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月24日

报告期末基金份额总额 1,441,742,478.34份

投资目标 通过投资于目标ET，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要

投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ET。本基金并不

参与目标ET的管理。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ET，紧密跟踪业

绩比较基准，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159928

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013-08-23

基金份额上市的证券深圳证券交易所

交易所

上市日期 2013-09-16

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.1%，年化跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中证主要消费指数

风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。本系列基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 25,351,468.70

2.本期利润 243,650,571.01

3.加权平均基金份额本期

利润 0.1824

4.期末基金资产净值 2,762,765,977.53

5.期末基金份额净值 1.9163

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 10.33% 1.76% 9.18% 1.80% 1.15% -0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年3月24日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富中证 国籍：中国，

主要消费 学历：中国科

ET、汇添 学技术大学金

富中证医药 融工程博士研

卫生ET、 究生，相关业

汇添富中证 务资格：证券

过蓓蓓 能源ET、 2015年8月3日 - 8年 投资基金从业

汇添富中证 资格。从业经

金融地产 历：曾任国泰

ET、汇添 基金管理有限

富深证 公司金融工程

300ET基金、 部助理分析师、

汇添富深证 量化投资部基

300ET联接 金经理助理。

基金、汇添 2015年6月

富主要消费 加入汇添富基

ET联接基 金管理股份有

金、汇添富 限公司任基金

中证生物科 经理助理，

技指数 2015年8月

（LO）基 3日至今任中

金、汇添富 证主要消费

中证中药指 ET基金、中

数（LO） 证医药卫生

基金、汇添 ET基金、中

富中证新能 证能源ET基

源汽车产业 金、中证金融

指数 地产ET基金、

（LO）基 汇添富中证主

金、中证银 要消费ET联

行ET基金、 接基金的基金

添富中证医 经理，

药ET联接 2015年8月

基金、添富 18日至今任

中证银行 汇添富深证

ET联接基 300ET基金、

金的基金经 汇添富深证

理。 300ET基金

联接基金的基

金经理，

2016年12月

22日至今任

汇添富中证生

物科技指数

（LO）基金

的基金经理，

2016年12月

29日至今任

汇添富中证中

药指数

（LO）基金

的基金经理，

2018年5月

23日至今任

汇添富中证新

能源汽车产业

指数（LO）

基金的基金经

理，2018年

10月23日至

今任中证银行

ET基金的基

金经理，

2019年3月

26日至今任

添富中证医药

ET联接基金

的基金经理，

2019年4月

15日至今任

添富中证银行

ET联接基金

的基金经理。

国籍：中国。

汇添富上证 学历：中国科

综合指数、 学技术大学管

汇添富沪深 理学博士。相

300安中指 关业务资格：

数基金、汇 证券投资基金

添富成长多 从业资格。从

因子股票基 业经历：曾任

金、汇添富 长盛基金管理

主要消费 有限公司金融

ET联接基 工程研究员、

金、汇添富 上投摩根基金

中证精准医 管理有限公司

指数基金、 产品开发高级

吴振翔 中证上海国2015年3月24日 13年 经理。

- 2008年3月

企ET、汇 加入汇添富基

添富中证互 金管理股份有

联网医疗指 限公司，历任

数（LO）、 产品开发高级

汇添富中证 经理、数量投

500指数 资高级分析师、

（LO）、 基金经理助理，

添富价值多 现任指数与量

因子股票的 化投资部副总

基金经理， 监。2010年

指数与量化 2月5日至今

投资部副总 任汇添富上证

监。 综合指数基金

的基金经理，

2011年9月

16日至

2013年11月

7日任汇添富

深证

300ET基金

的基金经理，

2011年9月

28日至

2013年11月

7日任汇添富

深证

300ET基金

联接基金的基

金经理，

2013年8月

23日至

2015年11月

2日任中证主

要消费ET基

金、中证医药

卫生ET基金、

中证能源

ET基金、中

证金融地产

ET基金的基

金经理，

2013年11月

6日至今任汇

添富沪深

300安中指数

基金的基金经

理，2015年

2月16日至

今任汇添富成

长多因子股票

基金的基金经

理，2015年

3月24日至

今任汇添富主

要消费ET联

接基金的基金

经理，

2016年1月

21日至今任

汇添富中证精

准医指数基金

的基金经理，

2016年7月

28日至今任

中证上海国企

ET的基金经

理，2016年

12月22日至

今任汇添富中

证互联网医疗

指数（LO）

的基金经理，

2017年8月

10日至今任

汇添富中证

500指数

（LO）的基

金经理，

2018年3月

23日至今任

添富价值多因

子股票的基金

经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放

式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检和

分析未发现异常情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度，A股市场行情焦灼，大盘价值股体现出明显的抗跌性，沪深300二季度微跌1.21%，创业板跌幅达10.75%。行业板块方面，食品饮料涨幅12.14%，远超其他行业，传媒行业二季度下跌15.79%，成为拖累创业板指的重要因素。

5月流动性压力稍显，五一长假结束后第一天，特朗普突然发布拟提高关税的言论引发市场悲观情绪加剧，叠加4月份经济数据环比出现一定下滑，市场加速回落进入震荡调整。6月美联储议息会议显示偏鸽派，全球货币宽松预期再起，至月末G20峰会上中美元首会晤使得中美贸易摩擦取得阶段性缓和，市场风险偏好出现提升。

整个二季度，影响国内市场的主要事件还有包商银行事件引发的信用风险冲击，银行间信用利差分层，国内流动性保持合理宽松予以对冲。通胀在二季度走高，主要是因为食品CI贡献，而且经济运行数据中除社会消费品零售数据表现尚可，其余数据均低于预期，强化了以主要消费行业为代表的内需增长板块的预期，外资也大幅流入主要消费板块。

一季度业绩改善和估值修复促成了主要消费板块的上涨。二季度估值修复进入尾声，市场出于对大部分行业业绩下滑压力的担忧，确定性较强的、依靠内需拉动的消费板块继续维持强势。同时，农业板块因为非洲猪瘟疫情的蔓延，在上半年表现亦非常突出。

主要消费指数投资于食品饮料、农林牧渔、商贸零售三大板块，都是人们日常生活密不可分的板块，也是其能够在经济弱势环境下保持较为稳健的业绩增长的主要因。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资则，保持了指数基金的本质属性。股票与标的

ET投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.9163元；本报告期基金份额净值增长率为10.33%，业绩比较基准收益率为9.18%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 39,838,284.33 1.43

其中：股票 39,838,284.33 1.43

2 基金投资 2,580,010,882.11 92.57

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 156,209,663.14 5.61

8 其他资产 10,910,936.08 0.39

9 合计 2,786,969,765.66 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔

业 5,617,556.40 0.20

B 采矿业 - -

C 制造业 32,608,760.35 1.18

电力、热力、燃

气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 1,611,967.58 0.06

G 交通运输、仓储

和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件

和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 - -

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,838,284.33 1.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

（％）

1 000858 五粮液 53,132 6,266,919.40 0.23

2 600519 贵州茅台 5,572 5,482,848.00 0.20

3 600887 伊利股份 156,792 5,238,420.72 0.19

4 300498 温氏股份 95,200 3,413,872.00 0.12

5 603288 海天味业 22,301 2,341,605.00 0.08

6 002304 洋河股份 16,781 2,039,898.36 0.07

7 000568 泸州老窖 19,509 1,576,912.47 0.06

8 002714 牧股份 22,360 1,314,544.40 0.05

9 601933 永辉超市 97,998 1,000,559.58 0.04

10 000876 新希望 53,500 929,295.00 0.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比

例（%）

汇添富中证 交易型开放汇添富基金

1 主要消费 股票型 式 管理股份有2,580,010,882.11 93.39

ET 限公司

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 171,542.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,728.22

5 应收申购款 10,708,665.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,910,936.08

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,204,916,553.81

报告期期间基金总申购份额 806,475,386.14

减:报告期期间基金总赎回份额 569,649,461.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,441,742,478.34

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的件；

2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月17日

前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 131,769.27

2 应收证券清算款 28,363.09

3 应收股利 -

4 应收利息 458,236.34

5 应收申购款 30,261.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 648,630.17

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 407,367,675.18

报告期期间基金总申购份额 3,544,679.50

减:报告期期间基金总赎回份额 89,825,109.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 321,087,245.55

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的件；

2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金和汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

8、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

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2019年7月17日