汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LO）2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LO）

基金主代码 501047

基金运作方式 上市契约型开放式（LO）

基金合同生效日 2017年12月4日

报告期末基金份额总额 403,869,000.09份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和

跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来

构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购

和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊

情况导致流动性不足时，或其他因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实

现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品

种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数

下属分级基金的基金简称

（LO)A （LO)C

下属分级基金的场内简称 全指证券 证券C

下属分级基金的交易代码 501047 501048

报告期末下属分级基金的

131,063,853.53份 272,805,146.56份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数

（LO)A （LO)C

1.本期已实现收益 -101,909.91 112,556.44

2.本期利润 -8,670,143.66 -19,443,115.80

3.加权平均基金份额本期 -0.0683 -0.0730

利润

4.期末基金资产净值 130,141,152.91 272,742,727.18

5.期末基金份额净值 0.9930 0.9998

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证全指证券公司指数（LO)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -6.01% 2.24% -6.65% 2.25% 0.64% -0.01%

汇添富中证全指证券公司指数（LO)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -5.70% 2.24% -6.65% 2.25% 0.95% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年12月4日）起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍：中国。学历：南开大学经

济学博士。从业经历：曾任职于

深圳商业银行、华安证券、华富

中证上海国企 基金管理公司、深圳证券交易所、

ET、上海国企ET 上海证券交易所、华宝兴业基金

联接、汇添富沪深 管理公司，2014年5月加入汇添

300指数（LO）、 富基金管理股份有限公司，现任

上证上海改革发 指数与量化投资部副总监。2016

楚天舒展主题ET、汇添2017年12月4 - 19年年8月8日至今任中证上海国企

富中证全指证券 日 ET的基金经理，2016年9月18

公司指数（LO） 日至今任上海国企ET联接的基

的基金经理，指数 金经理，2017年9月6日至今任

与量化投资部副 汇添富沪深300指数（LO）的基

总监。 金经理，2017年12月1日至今担

任上证上海改革发展主题ET的

基金经理，2017年12月4日至今

担任汇添富中证全指证券公司指

数（LO）的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检和分析未发现异常情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度，中美贸易摩擦有所反复。在6月底举行的G20大阪峰会上，中美元首会晤并取得了最新的阶段性进展：一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；二是双方同意在平

等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。

中美贸易摩擦的影响是长期的，对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远的影响。同时，从上半年的实体经济情况来，房地产投资后续支撑减弱，制造业投资增速有所下滑，专项债对基建投资有所拉动，消费总体保持平稳。二季度经济指标有一定程度的回落，下半年经济下行压力仍较大。因此，今年在宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持流动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。

资本市场方面，金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外，资本市场扩大对外开放，也引入了海外长期资金投资A股。

市场经过二季度的调整以后，估值重新回到了偏低估的状态。报告期末，沪深300指数的市盈率为12.44，处于历史较低水平，未来存在进一步估值修复的空间。

从证券公司板块来，二季度市场出现了一定程度的调整。后续逆周期调节政策的延续、金融供给侧改革的推进、科创板的推出等都将对券商板块形成利好。当市场风险偏好有所修复时，券商的盈利基础和业绩将直接得到改善。结合较为充裕的流动性，估值仍然存在一定的提升空间。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资则，保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LO）A基金份额净值为0.9930元，本报告期基金份额净值增长率为-6.01%；截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LO）C基金份额净值为0.9998元，本报告期基金份额净值增长率为-5.70%；同期业绩比较基准收益率为-6.65%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 376,840,663.21 92.69

其中：股票 376,840,663.21 92.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 22,220,577.51 5.47

8 其他资产 7,479,763.05 1.84

9 合计 406,541,003.77 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 - -

息技术服务业

J 金融业 376,406,235.99 93.43

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 376,406,235.99 93.43

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 223,650.00 0.06

C 制造业 176,907.28 0.04

电力、热力、燃气及

水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮

政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信

息技术服务业 - -

J 金融业 33,869.94 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共设

施管理业 - -

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 434,427.22 0.11

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

（％）

1 600030 中信证券 2,576,21661,339,702.96 15.23

2 600837 海通证券 2,768,80039,289,272.00 9.75

3 601211 国泰君安 1,543,01728,314,361.95 7.03

4 601688 华泰证券 1,119,04824,977,151.36 6.20

5 600999 招商证券 978,32216,719,522.98 4.15

6 000166 申万宏源 3,082,30015,442,323.00 3.83

7 000776 广发证券 1,012,86713,916,792.58 3.45

8 600958 东方证券 1,224,28113,075,321.08 3.25

9 601377 兴业证券 1,603,50010,807,590.00 2.68

10 000783 长江证券 1,324,20010,342,002.00 2.57

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 600968 海油发展 63,000 223,650.00 0.06

2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02

3 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01

4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01

5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 462,699.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,733.80

5 应收申购款 7,006,330.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,479,763.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称 值比例（%）

允价值（元） 说明

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新股流通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证全指证券公司指汇添富中证全指证券公司指

数（LO)A 数（LO)C

报告期期初基金份额总额 110,103,014.86 208,145,120.43

报告期期间基金总申购份额 123,175,827.38 434,033,891.09

减:报告期期间基金总赎回份额 102,214,988.71 369,373,864.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 131,063,853.53 272,805,146.56

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富中证全指证券公司 汇添富中证全指证券公司

指数（LO)A 指数（LO)C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.04 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.04 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 7.63 -

份额比例（%）

注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本基金于2017年12月4日成立。本公司于2017年11月28日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,001,350.04份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,350.04 2.4810,001,350.04 2.48 3年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 76,566.88 0.02 - - -

合计 10,077,916.92 2.5010,001,350.04 2.48 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LO）募集的件；

2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LO）基金合同》；

3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LO）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LO）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司

10.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月17日

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金发起份额总数发起份额占基金发起份额承

总份额比例(%) 总份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固有10,002,700.27 2.1610,002,700.27 2.16 3年

资金

基金管理人高级 58,173.36 0.01 - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 901,152.34 0.19 - - -

合计 10,962,025.97 2.3610,002,700.27 2.16 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LO）募集的件；

2、《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LO）基金合同》；

3、《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LO）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LO）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月17日

4 300498 温氏股份 95,200 3,413,872.00 0.12

5 603288 海天味业 22,301 2,341,605.00 0.08

6 002304 洋河股份 16,781 2,039,898.36 0.07

7 000568 泸州老窖 19,509 1,576,912.47 0.06

8 002714 牧股份 22,360 1,314,544.40 0.05

9 601933 永辉超市 97,998 1,000,559.58 0.04

10 000876 新希望 53,500 929,295.00 0.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比

例（%）

汇添富中证 交易型开放汇添富基金

1 主要消费 股票型 式 管理股份有2,580,010,882.11 93.39

ET 限公司

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 171,542.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,728.22

5 应收申购款 10,708,665.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,910,936.08

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,204,916,553.81

报告期期间基金总申购份额 806,475,386.14

减:报告期期间基金总赎回份额 569,649,461.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,441,742,478.34

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的件；

2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月17日

前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 131,769.27

2 应收证券清算款 28,363.09

3 应收股利 -

4 应收利息 458,236.34

5 应收申购款 30,261.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 648,630.17

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 407,367,675.18

报告期期间基金总申购份额 3,544,679.50

减:报告期期间基金总赎回份额 89,825,109.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 321,087,245.55

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的件；

2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金和汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

8、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月17日