工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月30日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 工银尊利中短债债券

交易代码 006740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年4月30日

报告期末基金份额总额 753,507,425.76份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基

投资目标 础上，重点投资于中短债主题的债券，力求获

得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确

定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合

投资策略 的方法，“自上而下”在信用债、政府债券等

资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最

优风险收益特征的资产组合。

业绩比较基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征 收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货

币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银尊利中短债债券A 工银尊利中短债债券

C

下属分级基金的交易代码 006740 006741

报告期末下属分级基金的份额总额 444,477,018.65份 309,030,407.11份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月30日－2019年6月30日）

工银尊利中短债债券A 工银尊利中短债债券C

1．本期已实现收益 2,000,722.10 1,183,635.95

2．本期利润 2,482,802.45 1,518,560.26

3．加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0049

4．期末基金资产净值 446,959,821.10 310,548,967.37

5．期末基金份额净值 1.0056 1.0049

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银尊利中短债债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.56% 0.02% 0.90% 0.02% -0.34% 0.00%

工银尊利中短债债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.49% 0.02% 0.90% 0.02% -0.41% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2019年4月30日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的投资应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾任广发证券股份有限公

司债券研究员；2009年加

入工银瑞信，现任固定收

益部副总监；2011年2月

10日至今，担任工银四季

收益债券型基金基金经理；

2011年12月27日至

2015年1月19日，担任工

银保本混合基金基金经理；

2012年11月14日至今，

担任工银信用纯债债券基

金基金经理；2013年3月

29日至今，担任工银瑞信

产业债债券基金基金经理；

2013年5月22日至今，担

任工银信用纯债一年定期

固定收 开放基金基金经理；

益部副 2013年6月24日起至

总监， 2019年 2018年2月23日，担任工

何秀红 本基金 4月30日 - 12 银信用纯债两年定期开放

的基金 基金基金经理；2015年

经理 10月27日起至今，担任工

银丰收回报灵活配置混合

型基金基金经理；2016年

9月12日起至今，担任工

银瑞信瑞享纯债债券型证

券投资基金基金经理；

2018年7月25日起至今，

担任工银瑞信添祥一年定

期开放债券型证券投资基

金2018年7月27日至今，

担任工银瑞信银和利混合

型证券投资基金基金经理。

2019年4月30日至今，担

任工银瑞信尊利中短债债

券型证券投资基金基金经

理。2019年6月11日至今，

担任工银瑞信添慧债券型

证券投资基金基金经理。

固定收 2010年加入工银瑞信，现

益部副 任固定收益部副总监。

王朔 总监， 2019年 2013年11月11日至今，

本基金 4月30日 - 9 担任工银货币市场基金基

的基金 金经理；2014年1月27日

经理 至今，担任工银薪金货币

市场基金基金经理；

2015年7月10日至今，担

任工银瑞信添益快线货币

市场基金基金经理；

2015年7月10日至今，担

任工银瑞信现金快线货币

市场基金基金经理；

2016年12月23日至今，

担任工银瑞信如意货币市

场基金基金经理；2019年

2月26日至今，担任工银

瑞信尊享短债债券型证券

投资基金基金经理。

2019年4月30日至今，担

任工银瑞信尊利中短债债

券型证券投资基金基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资

组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来，随着逆周期政策力度减弱和贸易战升级，经济基本面再度出现一定的下行压力。在低基数和食品价格的带动下，通胀中枢较一季度明显抬升，但核心通胀处于较低水平。货币政策根据内外部因素进行逆周期调控，一方面是由于外部不确定性上升，另一方面需要稳定国内金融供给侧改革有序推进对市场造成的一些情绪上的影响。

受益于资金面持续宽松，债券市场流动性充裕，二季度债券收益率总体先上后下。

本报告期工银尊利中短债基金处于建仓封闭期，主要持仓中短期限中高等级信用品种和利率债品种，久期暴露水平相对中性，通过久期择时和适当的杠杆策略获取收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银尊利中短债A份额净值增长率为0.56%，工银尊利中短债C份额净值增长率为0.49%，业绩比较基准收益率为0.90%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 968,214,034.20 97.88

其中：债券 863,223,034.20 87.26

资产支持证券 104,991,000.00 10.61

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,965,307.45 0.70

8 其他资产 14,036,944.66 1.42

9 合计 989,216,286.31 100.00

注：由于四舍五入的因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 297,612,500.00 39.29

其中：政策性金融债 297,612,500.00 39.29

4 企业债券 171,620,534.20 22.66

5 企业短期融资券 220,529,000.00 29.11

6 中期票据 173,461,000.00 22.90

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 863,223,034.20 113.96

注：由于四舍五入的因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 108604 国开1805 900,000 91,053,000.00 12.02

2 190304 19进出04 600,000 59,982,000.00 7.92

3 190404 19农发04 500,000 49,975,000.00 6.60

4 190401 19农发01 450,000 44,680,500.00 5.90

17中铝业

5 101782007 MTN003 300,000 30,885,000.00 4.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 159182 信泽02A3 500,000 50,000,000.00 6.60

2 139758 尚隽08A 200,000 20,000,000.00 2.64

3 159181 信泽02A2 200,000 19,994,000.00 2.64

4 159178 19裕源06 150,000 14,997,000.00 1.98

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.9.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 105,051.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 13,931,892.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,036,944.66

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银尊利中短债债券A 工银尊利中短债债券C

基金合同生效日（2019年4月30日 444,477,018.65 309,030,407.11

）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总

申购份额 - -

减:基金合同生效日起至报告期期末基

金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆

分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 444,477,018.65 309,030,407.11

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金募集申请的注册件；

2、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

3 132006 16皖新EB 42,340 4,432,151.20 7.70

4 136873 16华泰G3 40,000 4,014,400.00 6.97

5 108603 国开1804 37,000 3,702,220.00 6.43

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,223.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 318,805.62

5 应收申购款 79.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 329,108.68

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 132007 16凤凰EB 4,945,000.00 8.59

2 132006 16皖新EB 4,432,151.20 7.70

3 132004 15国盛EB 3,108,621.50 5.40

4 113014 林洋转债 1,244,230.00 2.16

5 113017 吉视转债 729,927.00 1.27

6 113522 旭升转债 612,420.00 1.06

7 123003 蓝思转债 609,651.00 1.06

8 128046 利尔转债 482,437.20 0.84

9 113508 新凤转债 393,463.30 0.68

10 128021 兄弟转债 203,540.00 0.35

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银聚盈混合A 工银聚盈混合C

报告期期初基金份额总额 17,271,974.33 72,745,654.06

报告期期间基金总申购份额 71,446.74 408,561.04

减:报告期期间基金总赎回份额 2,148,106.98 31,351,915.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 15,195,314.09 41,802,299.34

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予工银瑞信聚盈混合型证券投资基金募集申请的注册件；

2、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比

的时间区间

机构 1 20190401-20190617 37,001,850.14 - 37,001,850.14 - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期于2019年4月11日发布分红公告，每10份派发红利0.320元，共计派发红利

2,900,734.16元，权益登记日为2019年4月15日。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准工银瑞信双债增强债券型证券投资基金设立的件；

2、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。