工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 工银全球精选股票(QII)

交易代码 486002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月25日

报告期末基金份额总额 194,416,114.48份

投资目标 在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产

的长期稳健增值。

通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家

投资策略 及地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法

精选全球股票，并且在全球范围内进行投资组合风

险收益优化，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 MSCI世界指数总收益。

本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，其预

风险收益特征 期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型

基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外投资顾问 英名称：WellingtonManagementCompany,LL

中名称：威灵顿管理有限责任合伙制公司

英名称：TheBankofNewYorkMellon

境外资产托管人 Corporation

中名称：纽约梅隆银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 2,562,525.21

2.本期利润 29,240,827.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.1536

4.期末基金资产净值 464,751,907.92

5.期末基金份额净值 2.391

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）所列数据截止到2019年6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

个月 6.88% 0.67% 5.78% 0.59% 1.10% 0.08%

注：同期业绩比较基准以人民币计价（利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价对美元”将以美元计价的MSCI世界指数值转换成人民币计价），已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2010年5月25日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金的 2010年 斯坦福大学统计学专业博士；

游凛峰 基金经理 5月25日 - 23 先后在Merrill Lynch

InvestmentManagers担任

美林集中基金和美林保本基

金基金经理，ore

Research&Management担

任ore Equity Market

Neutral组合基金经理，

Jasper Asset

Management担任Jasper

Geminiund基金基金经理；

2009年加入工银瑞信基金

管理有限公司，现任权益投

资部量化投资团队负责人；

2009年12月25日至今，

担任工银瑞信中国机会全球

配置股票基金的基金经理；

2010年5月25日至今，担

任工银全球精选股票基金的

基金经理；2012年4月

26日至今担任工银瑞信基

本面量化策略混合型证券投

资基金基金经理；2014年

6月26日至今，担任工银

瑞信绝对收益混合型基金基

金经理；2015年12月

15日至2017年12月22日，

担任工银瑞信新趋势灵活配

置混合型基金基金经理；

2016年3月9日至2017年

10月9日，担任工银瑞信

香港中小盘股票型基金基金

经理；2016年10月10日

至2018年2月23日，担任

工银瑞信新焦点灵活配置混

合型证券投资基金基金经理；

2017年4月14日至今，

担任工银瑞信新机遇灵活配

置混合型证券投资基金基金

经理； 2017年4月27日

至今，担任工银瑞信新价值

灵活配置混合型证券投资基

金基金经理；2018年10月

24日，担任工银瑞信香港

中小盘股票型证券投资基金

（QII）基金经理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

威灵顿管理有限责任合伙

制公司合伙人，工商管理

硕士，在管理美国、国际

和全球股票投资组合方面

均有丰富的投资经验。曾

JohnA. 在《路透》评选的“企业

Boselli, 投资组合经理 34 二十佳基金经理人”中排

CA 名第十一。此外，在《巴

伦周刊》2011年的“超

级人才”报道中，John

A. Boselli先生亦被评

为全球顶尖的股票分析师

之一。

注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年9月7日起，担任本基金的境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资

组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

全球精选股票基金第二季度回报归功于选股表现出色以及板块配置带来了正面贡献。在信息技术、工业和金融板块的选股表现最为出色。板块配置对绩效的贡献主要来自于我们低配能源板块。

基于自下而上的选股流程，美国仍然是投资组合的第一大超配地区，因为其经济前景仍然良好。美联储结束量化紧缩并暂停加息，创造了宽松的金融环境，而且企业税改和监管放松也继续令美国企业受惠。

此外，随着美国储蓄率提高、个人收入增加以及房地产市场健康发展，我们认为美国经济有可能实现增长。欧元区经济增长正在缓慢改善，其中服务业增长，制造业下滑。其他推动经济增长的因素包括财政政策更为宽松和薪酬增长稳健。然而，全球贸易和英国退欧仍是关键的不确定因素。

报告期内，本基金净值增长率为6.88%，业绩比较基准收益率为5.78%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 429,299,657.45 90.81

其中：普通股 418,852,093.02 88.60

优先股 - -

存托凭证 10,447,564.43 2.21

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 39,101,598.82 8.27

8 其他资产 4,349,587.38 0.92

9 合计 472,750,843.65 100.00

注：由于四舍五入的因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 315,345,295.82 67.85

瑞士 26,319,184.99 5.66

法国 26,239,945.34 5.65

中国香港 17,943,505.99 3.86

英国 16,886,610.78 3.63

荷兰 10,101,325.80 2.17

日本 6,734,335.92 1.45

德国 4,959,851.32 1.07

西班牙 4,769,601.49 1.03

合计 429,299,657.45 92.37

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

信息技术 Information

Technology 127,096,643.33 27.35

工业Industrials 75,348,457.79 16.21

保健HealthCare 75,300,123.62 16.20

金融financials 51,554,243.94 11.09

非必需消费品 Consumer

iscretionary 43,960,724.63 9.46

通信服务 Communication

Services 36,549,881.24 7.86

必需消费品 Consumer

Staples 19,489,582.90 4.19

合计 429,299,657.45 92.37

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

公司 所在 所属 占基金

序 公司名称(英 名称 证券代码 证券 国家 数量 公允价值（人 资产净

号 ) (中 市场 (地 （股） 民币元） 值比例

) 区) （％）

纳斯

达克

1 Microsoft 微软 US5949181045 证券 美国 14,459 13,315,796.45 2.87

Corp 交易

所

纳斯

亚马 达克

2 Amazon.com 逊公 US0231351067 证券 美国 893 11,625,197.38 2.50

Inc 司 交易

所

纳斯

达克

US02079K1079 证券 美国 1,319 9,801,399.28 2.11

交易

所

3 AlphabetInc - 纳斯

达克

US02079K3059 证券 美国 53 394,528.03 0.08

交易

所

纽约

维萨 证券 美国

4 VisaInc 公司 US92826C8394 交易 7,438 8,874,308.93 1.91

所

纳斯

达克

5 acebookInc - US30303M1027 证券 美国 6,585 8,737,090.60 1.88

交易

所

瑞士

雀巢 证券 瑞士

6 NestleSA CH0038863350 交易 12,180 8,664,134.94 1.86

所

万事 纽约

7 Mastercard 达股 US57636Q1040 证券 美国 4,226 7,685,253.12 1.65

Inc 份有 交易

限公 所

司

纽约

辉瑞 证券 美国

8 fizerInc 制药 US7170811035 交易 25,342 7,547,151.81 1.62

所

纽约

Home epot 家得 证券 美国

9 Inc/The 宝 US4370761029 交易 5,165 7,384,562.47 1.59

所

纽约

UnitedHealth 联合 证券 美国

10 GroupInc 健康 US913241021 交易 4,267 7,157,873.50 1.54

所

注：1、上表所用证券代码采用ISIN代码；

2、对于同一公司的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 266,877.23

4 应收利息 6,414.27

5 应收申购款 4,006,222.13

6 其他应收款 70,073.75

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,349,587.38

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 192,084,735.69

报告期期间基金总申购份额 37,942,419.63

减:报告期期间基金总赎回份额 35,611,040.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 194,416,114.48

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的件；

2、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

9 113508 新凤转债 393,463.30 0.68

10 128021 兄弟转债 203,540.00 0.35

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银聚盈混合A 工银聚盈混合C

报告期期初基金份额总额 17,271,974.33 72,745,654.06

报告期期间基金总申购份额 71,446.74 408,561.04

减:报告期期间基金总赎回份额 2,148,106.98 31,351,915.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 15,195,314.09 41,802,299.34

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予工银瑞信聚盈混合型证券投资基金募集申请的注册件；

2、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信聚盈混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比

的时间区间

机构 1 20190401-20190617 37,001,850.14 - 37,001,850.14 - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期于2019年4月11日发布分红公告，每10份派发红利0.320元，共计派发红利

2,900,734.16元，权益登记日为2019年4月15日。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准工银瑞信双债增强债券型证券投资基金设立的件；

2、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。