建信瑞丰添利混合型证券投资基金2019年第2季度报告

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    建信瑞丰添利混合型证券投资基金2019年第

    2季度报告

    2019年6月30日

    基金管理人:建信基金管理有限责任公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    报告送出日期:2019年7月17日

    重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    基金简称 建信瑞丰添利混合

    基金主代码 003319

    基金运作方式 契约型开放式

    基金合同生效日 2016年11月1日

    报告期末基金份额总额 15,672,910.18份

    投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产

    配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜

    在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

    投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握

    市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,

    对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规

    避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×60%。

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,

    高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

    基金管理人 建信基金管理有限责任公司

    基金托管人 中国银行股份有限公司

    下属分级基金的基金简称 建信瑞丰添利混合A 建信瑞丰添利混合C

    下属分级基金的交易代码 003319 003320

    报告期末下属分级基金的

    12,293,502.35份 3,379,407.83份

    份额总额

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年报告期(2019年4月1日-2019年

    6月30日) 6月30日)

    建信瑞丰添利混合A 建信瑞丰添利混合C

    1.本期已实现收益 155,926.52 35,191.14

    2.本期利润 -516,212.40 -125,940.67

    3.加权平均基金份额

    本期利润 -0.0367 -0.0367

    4.期末基金资产净值 13,121,541.77 3,583,583.43

    5.期末基金份额净值 1.0674 1.0604

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    建信瑞丰添利混合A

    业绩比较基准

    净值增长率标业绩比较基准

    阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

    准差② 收益率③

    过去三个月 -3.29% 0.29% -0.45% 0.60% -2.84% -0.31%

    建信瑞丰添利混合C

    净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

    阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

    准差② 收益率③ 收益率标准差

    过去三个月 -3.33% 0.29% -0.45% 0.60% -2.88% -0.31%

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    任本基金的基金经理期限证券从

    姓名职务 业年限 说明

    任职日期 离任日期

    朱建华先生,硕士。曾任大连博达系统工程公司

    职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,

    2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司

    评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金

    管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加

    入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、

    基金经理。2012年8月28日至2015年8月

    11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金

    的基金经理;2012年11月15日至2014年3月

    6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;

    本基 2012年12月20日至2014年3月27日任建信

    朱建金的 2016年 11年月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;

    华基金 11月1日 - 2013年5月14日至2019年1月29日任建信安

    经理 心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;

    2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证

    券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任

    建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基

    金经理;2016年4月28日至2018年5月3日

    任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金

    经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型

    证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起

    任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;

    2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券

    投资基金的基金经理。

    4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

    平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

    4.3.2异常交易行为的专项说明

    本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,国内宏观经济整体依然处于筑底阶段。虽然一季度经济数据出现一定超预期,并导致宏观杠杆率的小幅抬升,但是进入四月以来,经济数据再次低于市场预期,经济仍处于底部的反复确认中。从最新的高频数据与MI指数,发电耗煤量同比小幅负增长,高炉开工率月度均值同比增速也小幅转负,MI指数继续处于荣枯线以下,同时工业增加值增速二季度也较一季度回落近1个百分点,但继续下滑趋势减缓。投资方面,二季度制造业投资增速继续回落,基建投资增略有下行;房地产投资名义增长虽然仍维持较高水平但从五月份开始已经出现增速下滑迹象。目前支撑经济的消费数据在二季度基本保持平稳,经济转型的压力依然较大。社融方面,经历了年初的高增长后,二季度社融增速一度低于市场预期。从最新情况,M2增速维持在8.5%左右的稳定水平,随着地方债和转向债的加速发行社融再次进入稳步回升的通道。通胀方面,虽然蔬果猪肉等价格在二季度出现较快增长,但油价的高位回落对通胀的上行的形成了一定对冲,目前整体通胀水平处于可控范围也符合市场预期,这也给央行的货币政策留出了一定空间。此外汇率方面,虽然五月份以来中美之间贸易摩擦再度升级导致人民币兑美元出现短期贬值,外资流出,但从短期美元指数,多头美元的交易因过于拥挤,在联储降息预期再起后,资金选择纷纷撤离美元多头,这也极大稳定了人民币汇率。另外,从中期无论从经济周期还是绝对利率水平比较,人民币兑美元短期的继续贬值压力不大,人民币资产的相对价值正逐渐得到外资的更多青睐。今年以来,市场最大的逻辑是从去年的信用紧缩再次进入信用扩张阶段,体现在社融增速的回升以及全社会融资成本的下降,同时信用扩张也导致市场对企业盈利预期的改善。但另一方面,因经济企稳和盈利改善的预期在二季度再次出现反复加上中美贸易摩擦再起以及包商银行等一系列事件的影响导致市场在短期内对信用扩张的逻辑能否持续增加担忧。从央行接下来的一系列维稳措施和国家出台的专项债计入资本金等表态,虽然盈利预期的企稳并不确定,但信用扩张的逻辑依然未变。货币政策方面,二季度资金面整体维持合理适度水平,部分时点出现阶段性紧张,受包商银行被接管影响,非银机构融资成本曾一度显著抬升,但流动性危机很快缓解。在金融去杠

    杆的大背景下,表外的加速回表加之机构对信用风险的担忧,目前金融机构资产端出现欠配现象,这也导致二季度末银行间回购利率一度跌破1%的水平,资金利率整体上较宽松。此外,在全球

    进入降息以及降低国内企业融资成本的大背景下,市场对降息预期在而季度末再次增加。

    债券方面,二季度债券市场收益率先上后下,整体收益率区间震荡。其中利率债的表现主要跟随市场经济数据以及权益市场的表现,同时五月份受中美贸易摩擦再次升级的影响出现一波收益率的下行,而包商银行事件的发生则在短期内改变了市场的风险偏好,利率债成为债券中性价比最高的品种。信用债中,低等级信用债再度被抛弃,长期限低等级信用债收益率走阔。转债方面,因一季度转债整体涨幅较大加上二季度权益市场的下跌和部分含转债类基金的大幅赎回影响,转债在二季度出现一轮明显调整,跌破100元转债再次大幅出现。进入六月份,随着市场短期悲观情绪的释放以及仓位的降低,转债进入明显低成交区间,其防御性逐步体现。权益资产方面,二季度A股由于受前期获利盘抛售以及一季度盈利下滑的影响,中小盘股票率先调整,而大盘股也在中美贸易摩擦升级后也出现较大调整。进入六月份,外资首先大幅加仓A股,其后权益市场逐步企稳回升。大盘股的二季度表现整体好过中小盘股票,市场风险偏好转向大盘价值。

    本季度初,建信瑞丰添利混合型证券投资基金因规模继续小幅萎缩导致在债券方面配置了较多的可转债资产,因对股票市场调整的担忧,在股票资产上比例相对较低。但因基金规模因也导致单只转债的占比较高,虽然四月份本基金减持了部分转债资产,但因当时不到纯债有更明显的机会,因此转债的减仓力度不足,这导致在本轮可转债的调整过程中,特别是五月初中美贸易摩擦升级后,所持仓转债出现了一波明显的下跌,净值也随之快速回撤。为避免净值的进一步波动,本基金在五月份逐步降低了风险敞口,并将持仓的转债大量切换成了完全防御类转债。进入六月下旬,随市场情绪的稳定,本基金再次增加了部分风险敞口。在接下来的操作中本基金将维持较低杠杆,其中股票持仓保持中低位并主要以大盘配置为主,转债持仓将继续维持谨慎乐观的态度,配置中重点关注银行、非银金融类以及部分超跌转债的机会。

    4.5报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金A净值增长率-3.29%,波动率0.29%,本报告期本基金C净值增长率-

    3.33%,波动率0.29%;业绩比较基准收益率-0.45%,波动率0.60%。

    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,自2019年4月1日至2019年6月30日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年8月8日生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

    (%)

    1 权益投资 1,241,667.00 6.91

    其中:股票 1,241,667.00 6.91

    2 基金投资 - -

    3 固定收益投资 15,530,458.22 86.48

    其中:债券 15,530,458.22 86.48

    资产支持证券 - -

    4 贵金属投资 - -

    5 金融衍生品投资 - -

    6 买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    产 - -

    7 银行存款和结算备付金合计 1,041,297.76 5.80

    8 其他资产 145,521.72 0.81

    9 合计 17,958,944.70 100.00

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    A 农、林、牧、渔

    业 - -

    B 采矿业 - -

    C 制造业 506,599.00 3.03

    电力、热力、燃

    气及水生产和供

    应业 82,844.00 0.50

    E 建筑业 - -

    批发和零售业 - -

    G 交通运输、仓储

    和邮政业 - -

    H 住宿和餐饮业 - -

    I 信息传输、软件

    和信息技术服务

    业 81,300.00 0.49

    J 金融业 570,924.00 3.42

    K 房地产业 - -

    L 租赁和商务服务 - -

    M 科学研究和技术

    服务业 - -

    N 水利、环境和公

    共设施管理业 - -

    O 居民服务、修理

    和其他服务业 - -

    教育 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 化、体育和娱

    乐业 - -

    S 综合 - -

    合计 1,241,667.00 7.43

    注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    无。

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

    (%)

    1 300232 洲明科技 18,300 177,144.00 1.06

    2 601398 工商银行 20,000 117,800.00 0.71

    3 601288 农业银行 30,000 108,000.00 0.65

    4 601328 交通银行 15,400 94,248.00 0.56

    5 600690 青岛海尔 5,000 86,450.00 0.52

    6 601128 常熟银行 11,100 85,692.00 0.51

    7 002557 洽洽食品 3,300 83,325.00 0.50

    8 601985 中国核电 14,900 82,844.00 0.50

    9 601009 南京银行 10,000 82,600.00 0.49

    10 601688 华泰证券 3,700 82,584.00 0.49

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 国家债券 2,446,720.00 14.65

    2 央行票据 - -

    3 金融债券 11,220,000.00 67.17

    其中:政策性金融债 11,220,000.00 67.17

    4 企业债券 - -

    5 企业短期融资券 1,003,800.00 6.01

    6 中期票据 - -

    7 可转债(可交换债) 859,938.22 5.15

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 15,530,458.22 92.97

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例

    (%)

    1 170206 17国开06 100,00010,199,000.00 61.05

    2 019611 19国债01 12,000 1,199,040.00 7.18

    3 018006 国开1702 10,000 1,021,000.00 6.11

    19青岛黄岛

    4 011900146 SC001 10,000 1,003,800.00 6.01

    5 019547 16国债19 8,000 733,280.00 4.39

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

    明细

    无。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    无。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    无。

    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    无。

    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    无。

    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1本期国债期货投资政策

    无。

    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    无。

    5.10.3本期国债期货投资评价

    无。

    5.11投资组合报告附注

    5.11.1

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.11.2

    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

    5.11.3其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 7,581.98

    2 应收证券清算款 -

    3 应收股利 -

    4 应收利息 137,115.69

    5 应收申购款 824.05

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 145,521.72

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 132004 15国盛EB 98,530.00 0.59

    2 132012 17巨化EB 36,704.00 0.22

    3 128024 宁行转债 1,339.00 0.01

    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

    5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

    由于四舍五入因,分项之和与合计可能有尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    项目 建信瑞丰添利混合A 建信瑞丰添利混合C

    报告期期初基金份额总额 16,398,412.31 3,588,332.13

    报告期期间基金总申购份额 168,966.99 113,568.41

    减:报告期期间基金总赎回份额 4,273,876.95 322,492.71

    报告期期间基金拆分变动份额(份额减

    少以"-"填列) - -

    报告期期末基金份额总额 12,293,502.35 3,379,407.83

    注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    无。

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    无。

    §8备件目录

    8.1备件目录

    1、中国证监会批准建信瑞丰添利混合型证券投资基金设立的件;

    2、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金招募说明书》;

    4、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金托管协议》;

    5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

    6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

    7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

    8.2存放地点

    基金管理人或基金托管人处。

    8.3阅方式

    投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述件的复印件。

    建信基金管理有限责任公司

    2019年7月17日

    其中:买断式回购的买入返售金融资

    产 - -

    7 银行存款和结算备付金合计 28,114,155.79 29.43

    8 其他资产 930,583.24 0.97

    9 合计 95,538,605.68 100.00

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    无。

    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    无。

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

    名股票投资明细

    无。

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 国家债券 - -

    2 央行票据 - -

    3 金融债券 - -

    其中:政策性金融债 - -

    4 企业债券 13,158,800.00 17.12

    5 企业短期融资券 16,016,100.00 20.84

    6 中期票据 20,096,500.00 26.15

    7 可转债(可交换债) 9,222,466.65 12.00

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 58,493,866.65 76.12

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

    名债券投资明细

    序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例

    (%)

    1 1180101 11宁交通债 60,000 6,256,800.00 8.14

    16玉环城建债

    2 1680414 02 60,000 5,865,000.00 7.63

    18华润置地

    3 101800171 MTN001 50,000 5,139,500.00 6.69

    18象屿

    4 101800864 MTN002 50,000 5,041,500.00 6.56

    18海沧投资

    5 011801790 SC006 50,000 5,033,500.00 6.55

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

    名资产支持证券投资明细

    无。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

    名贵金属投资明细

    无。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

    名权证投资明细

    无。

    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.9.1本期国债期货投资政策

    无。

    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    无。

    5.9.3本期国债期货投资评价

    无。

    5.10投资组合报告附注

    5.10.1

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.10.2

    基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

    5.10.3其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 12,936.26

    2 应收证券清算款 60,440.28

    3 应收股利 -

    4 应收利息 857,206.70

    5 应收申购款 -

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 930,583.24

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。

    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

    5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

    由于四舍五入因,分项之和与合计可能有尾差。

    §6开放式基金份额变动(转型后)

    单位:份

    项目 建信安心回报6个月定期 建信安心回报6个月定期

    开放债券A 开放债券C

    基金合同生效日(2019年4月25日)持

    有的基金份额 12,919,344.96 60,288,872.83

    报告期期间基金总申购份额 880,077.12 111,119.71

    减:报告期期间基金总赎回份额 1,676,117.24 217,306.01

    报告期期间基金拆分变动份额(份额减

    少以"-"填列) - -

    报告期期末基金份额总额 12,123,304.84 60,182,686.53

    §6开放式基金份额变动(转型前)

    单位:份

    项目 建信安心回报两年定期开放建信安心回报两年定期开放

    债券A 债券C

    报告期期初基金份额总额 13,674,691.47 70,474,661.48

    报告期期间基金总申购份额 - -

    减:报告期期间基金总赎回份额 755,346.51 10,185,788.65

    报告期期间基金拆分变动份额(份额减

    少以"-"填列) - -

    报告期期末基金份额总额 12,919,344.96 60,288,872.83

    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    基金合同生效日(2019年

    4月25日)管理人持有的本 48,422,590.07

    基金份额

    报告期期间买入/申购总份

    额 -

    报告期期间卖出/赎回总份

    额 -

    报告期期末管理人持有的本

    基金份额 48,422,590.07

    报告期期末持有的本基金份

    额占基金总份额比例(%) 66.97

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    无。

    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    报告期期初管理人持有的本

    基金份额 58,422,590.07

    报告期期间买入/申购总份

    额 -

    报告期期间卖出/赎回总份

    额 10,000,000.00

    报告期期末管理人持有的本

    基金份额 48,422,590.07

    报告期期末持有的本基金份

    额占基金总份额比例(%) 66.14

    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

    2019年4月

    1 赎回 10,000,000.00 10,450,000.00 0.00

    23日

    合计 10,000,000.00 10,450,000.00

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的

    情况

    单位:份

    报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

    投 持有基金

    资 份额比例

    者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比

    类 序号 超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

    别 20%的时间

    区间

    2019年

    04月

    机 01日-

    构 1 2019年58,422,590.07 -10,000,000.0048,422,590.07 66.97

    06月

    30日

    产品特有风险

    本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

    §9备件目录

    9.1备件目录

    1、中国证监会批准建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金设立的件;

    2、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

    3、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

    4、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

    5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

    6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

    7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

    9.2存放地点

    基金管理人或基金托管人处。

    9.3阅方式

    投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述件的复印件。

    建信基金管理有限责任公司

    2019年7月17日