建信周盈安心理财债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信周盈安心理财

基金主代码 530030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月17日

报告期末基金份额总额 373,294,870.22份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为

投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争

为持有人创造低风险基础上的投资收益。

本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，

高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

下属分级基金的交易代码 530030 531030

报告期末下属分级基金的

363,995,019.55份 9,299,850.67份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年 报告期(2019年4月1日-2019年

6月30日) 6月30日)

建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

1.本期已实现收

益 2,864,189.40 104,293.83

2.本期利润 2,864,189.40 104,293.83

3.期末基金资产

净值 363,995,019.55 9,299,850.67

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信周盈安心理财A

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① 收益率 准差④

② ③

过

去

三 0.6583% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.3217% 0.0003%

个

月

建信周盈安心理财B

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① 收益率 准差④

② ③

过

去

三 0.7314% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.3948% 0.0003%

个

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

先轲宇先生，硕士。2009年7月至

2016年5月在中国建设银行金融市场部

工作，曾从事绩效管理，2012年起任债

券交易员。2016年7月加入我公司，历

任固定收益投资部基金经理助理、基金

本基金的 2018年 经理，2017年7月7日起任建信现金增

先轲宇基金经理3月26日 - 7年 利货币市场基金和建信现金添益交易型

货币市场基金的基金经理；2018年3月

26日起任建信周盈安心理财债券型证券

投资基金的基金经理；2019年1月25日

起任建信天添益货币市场基金、建信嘉

薪宝货币市场基金、建信货币市场基金

的基金经理。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，二季度经济运行稳中略降。MI指数在6月份录得49.4%，持平5月水平，

已经连续两个月低于枯荣线水平，显示企业生产经营活动步伐有所放缓。从需求端上，前5个月固定资产投资累计增速较一季度末小幅回落0.5个百分点至5.6%。其中制造业投资增速继续下滑，5月末维持在2.7%的低位，基建投资增速相对平稳，房地产投资名义增长虽较一季度末回落了0.8个百分点，但仍维持在较高水平。前5月社会消费品零售总额同比增长8.1%，增速较一季度末下行0.2个百分点，其中网上零售占比继续提高，消费增速在二季度整体保持平稳，而在贸易摩擦加强的背景下，前5月进出总额同比仍然保持了4.1%的正增长。总体，今年二季度经济生产需求虽较一季度有所回落，但保持总体平稳，国内外各种不确定性因素的影响仍然不容忽视。

通胀方面，二季度居民消费价格涨势温和,前5月CI累计同比上涨2.2%，涨幅比一季度末上行0.4个百分点，其中食品项目中鲜果和猪肉价格涨幅明显，非食品价格基本保持稳定。由于国际大宗商品价格回落导致输入性因素压力减少，前5月I同比上涨0.4%，其中5月当月

I同比走势从4月的0.9%回落到0.6%，涨幅有所回落。

二季度资金面除部分时点因事件冲击出现阶段性紧张外，整体维持合理适度水平。5月下旬受包商银行被接管影响，全市场质押式回购利率出现明显上行，非银机构融资成本显著抬升。随着监管机构陆续采取多种有效措施对市场预期进行合理引导后，流动性紧张和分层局面有所缓解。从人民币汇率上，二季度人民币汇率先贬后升，6月末人民币兑美元中间价收于6.8747，较一季度末贬值2.1%。

债券市场方面，二季度债券市场收益率先上后下，整体收益率维持区间震荡。4月受到一季度经济金融数据好转影响，收益率显著上行，5月之后贸易战风波重燃，国内经济数据出现反复，收益率又再度回落。二季度末1年国开债收益率报收2.73%，较一季度末2.55%的位置上行

18B。

报告期内，本基金继续强化信用风险和流动性风险的防范，适当减少同业存单持仓比重，加大对利率债的配置力度，努力回避信用债持仓，保持流动性资产的较高比例，维持组合较强的备付能力，并努力通过参与短期逆回购配置增厚组合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A净值收益率0.6583%，波动率0.0003%，本基金B净值收益率0.7314%，波动率0.0003%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 257,313,830.39 63.44

其中：债券 257,313,830.39 63.44

资产支持证

券 - 0.00

2 买入返售金融资产 134,434,526.65 33.15

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - 0.00

产

银行存款和结算备

3 付金合计 12,704,226.71 3.13

4 其他资产 1,128,818.66 0.28

5 合计 405,581,402.41 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.35

其中：买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值

比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 31,815,784.09 8.52

其中：买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 102

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 因 调整期

1 2019-04-26 122 应对赎回 1个工作日

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净

（%） 值的比例（%）

1 30天以内 42.10 8.52

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00

2 30天（含）—60天 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00

3 60天（含）—90天 18.61 0.00

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00

4 90天（含）—120天 0.00 0.00

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00

120天（含）—397天（含）

5 47.64 0.00

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 0.00 0.00

合计 108.35 8.52

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,165,707.44 10.76

其中：政策

性金融债 40,165,707.44 10.76

4 企业债券 - -

企业短期融

5 资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 217,148,122.95 58.17

8 其他 - -

9 合计 257,313,830.39 68.93

剩余存续期

超过397天

10 的浮动利率 - -

债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净

值比例（％）

1 111870197 18长沙银行 500,000 49,405,337.69 13.23

C215

19贵州银行

2 111991545 C005 500,000 49,031,535.89 13.13

18成都银行

3 111872529 C289 300,000 29,750,039.90 7.97

19华夏银行

4 111918043 C043 300,000 29,684,295.68 7.95

5 170205 17国开05 200,000 20,159,951.90 5.40

6 180209 18国开09 200,000 20,005,755.54 5.36

18长沙银行

7 111885452 C181 200,000 19,844,105.76 5.32

19贵州银行

8 111992471 C018 200,000 19,574,074.03 5.24

18郑州银行

9 111884706 C120 100,000 9,940,415.93 2.66

18洛阳银行

10 111885099 C059 100,000 9,918,318.07 2.66

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1124%

报告期内偏离度的最低值 -0.0566%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0362%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,128,818.66

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,128,818.66

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B

报告期期初基金份额总额 545,282,788.27 28,544,741.05

报告期期间基金总申购份额 7,766,110.09 106,065.82

报告期期间基金总赎回份额 189,053,878.81 19,350,956.20

报告期期末基金份额总额 363,995,019.55 9,299,850.67

注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的件；

2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月17日

9 合计 420,519.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新发未上市

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 970,048,000.00

报告期期间基金总申购份额 266,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 602,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 634,048,000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份

投资者类 份额

额比例达到

别 序 期初 申购 赎回 占比

或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 （%

20%的时间区

）

间

建信 2019年05月

MSCI中国 30日-2019年

A股国际通 06月09日,

交易型开 2019年06月

放式指数 1 11日-2019年 92,000,000.0052,000,000.00 8,000,000.00 136,000,000.0021.45

证券投资 06月12日,

基金发起 2019年06月

式联接基 20日-2019年

金 06月30日

注:本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准建建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金设立的件；2、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月17日

5 企业短期融资券 16,016,100.00 20.84

6 中期票据 20,096,500.00 26.15

7 可转债（可交换债） 9,222,466.65 12.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 58,493,866.65 76.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例

（%）

1 1180101 11宁交通债 60,000 6,256,800.00 8.14

16玉环城建债

2 1680414 02 60,000 5,865,000.00 7.63

18华润置地

3 101800171 MTN001 50,000 5,139,500.00 6.69

18象屿

4 101800864 MTN002 50,000 5,041,500.00 6.56

18海沧投资

5 011801790 SC006 50,000 5,033,500.00 6.55

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名资产支持证券投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

无。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3本期国债期货投资评价

无。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,936.26

2 应收证券清算款 60,440.28

3 应收股利 -

4 应收利息 857,206.70

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 930,583.24

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 建信安心回报6个月定期 建信安心回报6个月定期

开放债券A 开放债券C

基金合同生效日（2019年4月25日）持

有的基金份额 12,919,344.96 60,288,872.83

报告期期间基金总申购份额 880,077.12 111,119.71

减:报告期期间基金总赎回份额 1,676,117.24 217,306.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 12,123,304.84 60,182,686.53

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 建信安心回报两年定期开放建信安心回报两年定期开放

债券A 债券C

报告期期初基金份额总额 13,674,691.47 70,474,661.48

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 755,346.51 10,185,788.65

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 12,919,344.96 60,288,872.83

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日（2019年

4月25日）管理人持有的本 48,422,590.07

基金份额

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 -

报告期期末管理人持有的本

基金份额 48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 66.97

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额 58,422,590.07

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 10,000,000.00

报告期期末管理人持有的本

基金份额 48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 66.14

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2019年4月

1 赎回 10,000,000.00 10,450,000.00 0.00

23日

合计 10,000,000.00 10,450,000.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的

情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 20%的时间

区间

2019年

04月

机 01日-

构 1 2019年58,422,590.07 -10,000,000.0048,422,590.07 66.97

06月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金设立的件；

2、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月17日