建信新兴市场优选混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信新兴市场混合（QII）

基金主代码 539002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年6月21日

报告期末基金份额总额 44,080,507.69份

投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或

地区的上市公司股票，在分散投资风险的同时追求基金资

产的长期增值。

投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自

下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、

组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构

建。

业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数

（MSCIEmergingMarketsIndex（NetTotalReturn））。

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险

水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属

于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英名称：rincipalGlobalInvestors,LLC.

境外投资顾问

中名称：信安环球投资有限公司

英名称：BrownBrothersHarriman&Co.

境外资产托管人

中名称：布朗兄弟哈里曼银行

基金合同存续期 不定期

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 2,885,195.59

2.本期利润 250,693.64

3.加权平均基金份额本期

利润 0.0053

4.期末基金资产净值 40,117,206.43

5.期末基金份额净值 0.910

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.00% 0.61% 2.82% 0.66% -2.82% -0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

李博涵先生，海外投资部副总经理，

硕士，加拿大籍华人。曾就职于美

国联邦快递北京分公司、美国联合

航空公司北京分公司和美国万事达

卡国际组织北京分公司。2005年

2月起加入加拿大蒙特利尔银行，

任全球资本市场投资助理；2006年

海外投资 8月起加入加拿大帝国商业银行，

部副总经 任全球资本市场投资顾问；2008年

李博涵理，本基 2017年 14年 8月加入我公司海外投资部，历任

11月13日 - 高级研究员兼基金经理助理、基金

金的基金 经理，2018年5月起兼任部门副总

经理 经理；2013年8月5日起任建信全

球资源混合型证券投资基金的基金

经理；2017年11月13日起任建信

全球机遇混合型证券投资基金、建

信新兴市场优选混合型证券投资基

金的基金经理；2018年12月13日

起任建信港股通恒生中国企业交易

型开放式指数证券投资基金的基金

经理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问证券从业年限 说明

所任职务

王曦 投资组合经理 13 王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金

经理，他也是我们的高级投资分析师和大中

华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯

开始于中国银行总行，担任财务总监执行助

理超过3年时间，也为该行IO准备工作提

供支持。王曦在2003年加入信安，担任香港

和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴

市场策略的助理基金经理。作为全球研发团

队的资深成员，王曦也负责我们全球研究平

台（GR）的模型搭建，特别是亚洲和大中华

选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国

合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在

2008年离开信安，曾在中国平安资产管理公

司（香港）担任股票投资总监，也曾任贝莱

德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学

Tippie管理学院的MBA学位，中国人民大学

经济学和国际金融学士学位。他执有特许金

融分析师（CA）资格。

Mihailobrinov 投资组合经理 18 Mihailobrinov是信安环球股票的基金经理。

他领导新兴市场团队，包括亚洲、拉丁美洲、

东欧、中东和非洲的股票市场。他负责监督

分散化新兴市场组合和专门的亚洲地区股票

策略。在1995年，Mihail最初以国际和新兴

市场债务和货币专家身份加入信安。他在

2002年加入股票团队，并且在2007年被任命

为新兴市场股票的基金经理。Mihail的基本

研究经验包括许多不同的经济板块，特别专

注于工业、材料和能源公司。他的覆盖领

域包括工业和电信板块的公司。Mihail从

UniversityofIowa取得金融MBA学位，并

从SofiaUniversity,Bulgaria取得一个法

学学位。他获得了使用特许金融分析师称号

的权利并且是CAInstitute的成员。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019年2季度，新兴市场普遍出现了较大幅度波动。中美贸易摩擦增加了全球经济的不确定性，对全球市场的风险偏好造成负面影响，资金流出股市和新兴市场，对市场股价形成压力。

新兴市场各经济体表现有一定差异。中国制造业6月MI49.4，CI同比2.7%，经济仍面临一定的下行压力。受中美贸易摩擦负面影响，东亚的日本、韩国MI均再次回到荣枯线以下，而相对受益的东南亚越南、印尼等国表现相对稳定。其它国家：俄罗斯制造业5月MI48.6，

CI同比5.1%；巴西制造业6月MI51.0，CI同比4.94%；印度6月工业MI52.10，

CI同比8.65%，MI数据均较3月数据有所下行。

美联储和欧央行持续加码宽松预期，释放鸽派信号，有利于缓解资金持续流出新兴市场的状况，对市场情绪将有所提振。中美谈判仍将继续，并将持续影响市场，经过2季度的波动后，3季度新兴市场预计仍将处于振荡之中。

本报告期本基金净值增长率0.00%，波动率0.61%，业绩比较基准收益率2.82%，波动率

0.66%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，自2019年4月1日至2019年6月30日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 26,656,619.88 64.56

其中：普通股 22,234,016.26 53.85

优先股 - -

存托凭证 4,422,603.62 10.71

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 2,901,565.68 7.03

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,165,052.01 24.62

8 其他资产 1,565,601.08 3.79

9 合计 41,288,838.65 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

中国香港 11,613,873.93 28.95

美国 8,772,838.98 21.87

韩国 2,842,406.50 7.09

巴西 947,292.09 2.36

泰国 698,188.97 1.74

马来西亚 438,783.94 1.09

印度尼西亚 400,203.32 1.00

墨西哥 359,381.10 0.90

南非 329,117.34 0.82

英国 254,533.71 0.63

合计 26,656,619.88 66.45

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

材料 825,046.84 2.06

必需消费品 1,488,639.42 3.71

非必需消费品 4,861,950.77 12.12

能源 2,187,801.52 5.45

金融 4,646,169.85 11.58

医疗保健 1,167,111.59 2.91

工业 1,056,149.61 2.63

房地产 952,480.98 2.37

信息技术 3,628,952.98 9.05

电信服务 5,350,513.06 13.34

公用事业 491,803.26 1.23

合计 26,656,619.88 66.45

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

所属国 占基金

序号公司名称(英)公司名称 证券代码 所在证券 数量（股）公允价值（人资产净

家(地区)

(中) 市场 民币元） 值比例

（％）

TENCENTHOLINGS 腾讯控股 香港联合中国香

1 LT KYG875721634 交易所 港 7,0002,171,176.81 5.41

阿里巴巴 纽约证券

2 ALIBABAGROU 集团控股US01609W1027 交易所 美国 1,6571,930,268.99 4.81

HOLING-SAR 有限公司

TAIWAN 纽约证券

3 SEMICONUCTOR-S 台积电 US8740391003 交易所 美国 3,487 938,986.33 2.34

AR

香港联合中国香

CHINAMOBILELT 中国移动HK0941009539 交易所

4 港 13,000 813,641.52 2.03

SAMSUNG 三星电子 韩国证券

5 ELECTRONICSCO 有限公司KR7005930003交易所 韩国 2,664 745,408.08 1.86

LT

BANKOCHINA 香港联合中国香

中国银行CNE1000001Z5 交易所

6 LT-H 港 231,000 670,564.82 1.67

7 AGRICULTURAL 农业银行CNE100000Q43 香港联合中国香 215,000 618,444.96 1.54

BANKOCHINA-H 交易所 港

CHINAETROLEUM中国石化CNE1000002Q2香港联合中国香

8 &CHEMICAL-H 交易所 港 106,000 495,125.43 1.23

LUKOILJSC-SON 卢克石油 美国证券美国

9 AR 公司 US693431057 交易所 779 449,959.98 1.12

BANKO 香港联合中国香

10COMMUNICATIONS 交通银行CNE100000205 交易所 港 83,000 432,959.86 1.08

CO-H

注:所用证券代码采用ISIN码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

细

无。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金

序 基金类运作 资产净

基金名称 管理人 公允价值（元）

号 型 方式 值比例

（%）

交易BlackRockAssetManageme

1ISHARESCOREMSCICHINAINEXETET基金型开 nt 2,660,091.84 6.63

放式 NorthAsiaLtd

交易

2 ISHARESMSCIINIAET ET基金型开BlackRockundAdvisors 121,304.08 0.30

放式

3 ISHARESMSCITAIWANET ET基金交易BlackRockundAdvisors 120,169.76 0.30

型开

放式

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 662,620.43

3 应收股利 185,802.22

4 应收利息 148.75

5 应收申购款 7,302.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 709,727.18

9 合计 1,565,601.08

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 55,792,322.27

报告期期间基金总申购份额 645,655.62

减:报告期期间基金总赎回份额 12,357,470.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 44,080,507.69

注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额 9,999,138.89

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 9,999,138.89

报告期期末管理人持有的本

基金份额 -

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） -

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2019-04-26 9,999,138.89 9,319,197.45 0.00

合计 9,999,138.89 9,319,197.45

§8备件目录

8.1备件目录

1、中国证监会批准建信新兴市场优选混合型证券投资基金设立的件；

2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月17日

3 101800171 MTN001 50,000 5,139,500.00 6.69

18象屿

4 101800864 MTN002 50,000 5,041,500.00 6.56

18海沧投资

5 011801790 SC006 50,000 5,033,500.00 6.55

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名资产支持证券投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

无。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3本期国债期货投资评价

无。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,936.26

2 应收证券清算款 60,440.28

3 应收股利 -

4 应收利息 857,206.70

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 930,583.24

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 建信安心回报6个月定期 建信安心回报6个月定期

开放债券A 开放债券C

基金合同生效日（2019年4月25日）持

有的基金份额 12,919,344.96 60,288,872.83

报告期期间基金总申购份额 880,077.12 111,119.71

减:报告期期间基金总赎回份额 1,676,117.24 217,306.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 12,123,304.84 60,182,686.53

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 建信安心回报两年定期开放建信安心回报两年定期开放

债券A 债券C

报告期期初基金份额总额 13,674,691.47 70,474,661.48

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 755,346.51 10,185,788.65

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 12,919,344.96 60,288,872.83

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日（2019年

4月25日）管理人持有的本 48,422,590.07

基金份额

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 -

报告期期末管理人持有的本

基金份额 48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 66.97

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额 58,422,590.07

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 10,000,000.00

报告期期末管理人持有的本

基金份额 48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 66.14

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2019年4月

1 赎回 10,000,000.00 10,450,000.00 0.00

23日

合计 10,000,000.00 10,450,000.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的

情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 20%的时间

区间

2019年

04月

机 01日-

构 1 2019年58,422,590.07 -10,000,000.0048,422,590.07 66.97

06月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金设立的件；

2、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月17日