信诚沪深300指数分级证券投资基金之沪深300B交易价格波动提示

公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚沪深300指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：沪深300B，代码：150052）二级市场交易价格连续大幅波动，2019年7月17日沪深300B二级市场收盘价为1.436元，相对于当日

0.743元的基金份额净值，溢价幅度达到93.271%。截止2019年7月18日，沪深300B二级市场收盘价为1.374元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　为此，本基金管理人提示如下：

　　1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险，如溢价买入可能造成较大损失等。

　　2、沪深300B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于沪深300B内含杠杆机制的设计，沪深300B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚沪深300份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：165515）净值和信诚沪深300A份额（场内简称：沪深300A，代码：150051）参考净值的变动幅度，即沪深300B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。沪深300B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。　　3、沪深300B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

　　4、截至本公告披露日，信诚沪深300指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

　　5、截至本公告披露日，信诚沪深300指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2019年7月19日

　　2019年7月19日

2、费率优惠期限

以汇成基金安排为准。

三、转换业务

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式

基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息

可参见届时相关公告件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

四、其他重要提示

1、投资者在汇成基金办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循汇成基金的规定。2、投资者欲了解各基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站

（www.citicprufunds.com.cn）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律件以及

相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-068-1176

联系电话：010-56282140

官网网址：www.fundzone.cn

投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站

www.citicprufunds.com.cn询。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年7月19日

1.本期已实现收益 339,013.59

2.本期利润 17,452.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0003

4.期末基金资产净值 23,035,312.93

5.期末基金份额净值 0.405

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费

用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -0.25% 1.13% -1.42% 1.13% 1.17% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期自2011年12月20日至2012年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职

本基金基金经 于中国人寿资产管理有限公司，担任量化

顾凡 理,兼任信诚金 2019年04 分析师。2015年7月加入中信保诚基金管

丁 砖四国积极配置 月18日 - 4 理有限公司，历任金融工程师、投资经理。

证券投资基金 现任信诚全球商品主题证券投资基金

(LO)基金经理。 （LO）、信诚金砖四国积极配置证券投资

基金(LO)的基金经理。

李舒 本基金基金经 2011年12 2019年04月 商学硕士。曾任职于台湾证券投资信托股

禾 理。 月20日 26日 14 份有限公司,历任宝来全球ET稳健组合证

券投资信托基金经理、宝来黄金期货信托

基金经理。2011年3月加入中信保诚基金

管理有限公司,担任信诚全球商品主题证

券投资基金(LO)、信诚金砖四国积极配置

证券投资基金(LO)基金经理,于2019年4

月离任上述职务。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LO)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LO)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易

(完全复制的指数基金除外)。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金主要投资大宗商品相关资产，主要包括贵金属、基础金属、能源，农产品、畜牧业等五个商品类别。

2019年第二季度，全球风险资产在第一季度的修复后进入调整期，而美联储货币政策倾向及中美双边关系的不确定性更加剧了各类资产的波动。其中，WTI油价格在创出上半年高点66.22美元后一路下跌至最低50.79美元，回撤幅度23.3%，而之后受益于中美G20会谈结果向好、中东地缘政治局势加剧等事件刺激油价格在50美元上方企稳反弹，上半年收于58.47美元；黄金则在随着美联储的鸽派倾向一路走高，上半年收于1413.70美元，第二季度上涨8.6%。基金投资覆盖的五个商品板块第二季度涨跌幅如下：能源下跌1.8%、农产品上涨6.3%、基本金属下跌7.0%、畜牧下跌11.1%、贵金属上涨8.3%。汇率方面，美元指数下跌1.1%、人民币兑美元贬值2.1%。

本季度基金大幅降低了与基准的主动偏离，在复杂的宏观环境下减少主动配置误差风险，并在油和黄金资产上保留了少部分敞口。整体来基金配置相较前一季度更均衡，对于各类风险事件的冲击也更具防御性。

本报告期内，本基金份额净值增长率为-0.25%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%,基金超越业绩比较基准1.17%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2016年8月22日起至2019年6月28日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 基金投资 21,612,600.53 89.73

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,442,258.68 10.14

8 其他资产 30,861.34 0.13

9 合计 24,085,720.55 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资股票明

细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5积极期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比例

号 (%)

1 ISHARES COMMO ET基金 契约型开放- 4,285,560.39 18.60

SELECTSTRAT 式

2 Invesco Optimum ET基金 契约型开放- 3,579,973.01 15.54

Yield 式

iversified

Commodity

Strategy No K1

ET

3 ISHARESS&GSCI ET基金 契约型开放- 3,313,635.30 14.39

COMMOITYI 式

4 UNITE STATES ET基金 契约型开放- 2,515,015.84 10.92

BRENTOILUN 式

5 INVESCO B ET基金 契约型开放- 2,051,928.90 8.91

AGRICULTUREUN 式

6 ROSHARES ULTRA ET基金 契约型开放- 1,320,355.71 5.73

BLOOMBERGCR 式

7 INVESCOBBASE ET基金 契约型开放- 1,274,538.44 5.53

METALSUN 式

8 UNITESTATESOIL ET基金 契约型开放- 973,639.84 4.23

UNL 式

9 UNITESTATESGAS ET基金 契约型开放- 458,976.14 1.99

UNL 式

10 ISHARES GOL ET基金 契约型开放- 443,624.39 1.93

TRUST 式

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调的,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,886.48

3 应收股利 -

4 应收利息 274.10

5 应收申购款 27,700.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,861.34

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票，不存在流通受限情况。

5.10.6因四舍五入因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 63,230,783.80

报告期期间基金总申购份额 3,858,283.59

减:报告期期间基金总赎回份额 10,196,592.19

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) -

报告期期末基金份额总额 56,892,475.20

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备件目录

10.1备件目录

1、信诚全球商品主题证券投资基金(LO)相关批准件

2、中信保诚基金管理公司营业执照

3、信诚全球商品主题证券投资基金(LO)基金合同

4、信诚全球商品主题证券投资基金(LO)招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

10.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2019年07月19日

1,706,240.60

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 -

以”-”填列)

报告期期末基金份额总额 28,452,389.01

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10影响投资者决策的其他重要信息

10.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§11 备件目录

11.1备件目录

1、（）信诚深度价值股票型证券投资基金（LO）相关批准件

2、中信保诚基金管理公司营业执照

3、信诚深度价值混合型证券投资基金（LO）基金合同

4、信诚深度价值混合型证券投资基金（LO）招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

11.2存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

11.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2019年07月19日

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 119,586.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,163.27

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 129,750.15

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

因四舍五入因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

6.2当期交易及持有基金产生的费用

6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚鼎利(LO)

报告期期初基金份额总额 237,777,212.35

报告期期间基金总申购份额 61,215.63

减:报告期期间基金总赎回份额 16,417,632.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 -

以”-”填列)

报告期期末基金份额总额 221,420,795.97

-

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10影响投资者决策的其他重要信息

10.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§11 备件目录

11.1备件目录

1、（）信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准件

2、中信保诚基金管理公司营业执照

3、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LO）基金合同

4、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LO)招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

11.2存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

11.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2019年07月19日

§7开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚中证500指数 信诚中证500指数 信诚中证500指数

分级A 分级B 分级

报告期期初基金份额总额 23,363,036.00 35,044,555.00 102,169,718.37

报告期期间基金总申购份额 - - 14,299,481.38

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 15,430,513.06

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 -1,334,336.00 -2,001,504.00 3,335,840.00

以”-”填列)

报告期期末基金份额总额 22,028,700.00 33,043,051.00 104,374,526.69

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10影响投资者决策的其他重要信息

10.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§11备件目录

11.1备件目录

1、信诚中证500指数分级证券投资基金相关批准件

2、中信保诚基金管理公司营业执照

3、信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同

4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

11.2存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

11.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2019年07月19日