信达澳银中小盘混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银中小盘混合

基金主代码 610004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月01日

报告期末基金份额总额 58,328,547.99份

投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的

前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。

一方面，本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、

竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御

投资策略 行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平

的良好回报；另一方面，本基金依靠"自上而下"的策略分

析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，

并力争把握行业轮动等方面的投资机会。

业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预

期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日）

1.本期已实现收益 3,662,334.92

2.本期利润 -3,127,830.86

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0530

4.期末基金资产净值 80,302,076.07

5.期末基金份额净值 1.377

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

④

过去三个月 -3.64% 1.58% -7.26% 1.38% 3.62% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3、本基金管理人根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由"（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%"变更为"中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%"。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金

的基金经

姓 理期限 证券

名 职务 任 离 从业 说明

职 任 年限

日 日

期 期

本基 上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深

金的 圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责

基金 任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委

经 员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总

理、 监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理

产业 有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达

升级 澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研

混 201 究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、

曾合、 9年 公募投资总部副总监、权益投资总部副总监，信达

国消费 4月 - 20年 澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日

富优选 26 至2011年12月16日）、信达澳银红利回报混合基金

混合 日 基金经理（2010年7月28日至2011年12月16日）、

的基 信达澳银中小盘混合基金基金经理（2009年12月1

金经 日至2014年2月22日）、信达澳银产业升级混合基

理、 金基金经理（2015年2月14日起至今）、信达澳银

权益 健康中国灵活配置混合型基金基金经理（2017年8

投资 月18日起至今）、信达澳银消费优选混合型基金基

总部 金经理（2018年3月8日起至今）、信达澳银中小盘

副总 混合基金基金经理（2019年4月26日至今）。

监

北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基

金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵

活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选

混合基金基金经理助理、信达澳银领先增长混合基

本 201 201 金基金经理（2015年5月9日起至2017年7月7日）、

冯 基金 5-0 9-0 信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015年7月1日

士 基金 7-0 5-1 8年 起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2

祯 经理 1 8 015年8月19日起至2017年7月7日）、信达澳银转型

创新股票基金基金经理（2016年9月14日起至2019

年5月18日）、信达澳银新目标混合基金基金经理

（2016年10月19日起至2019年5月18日）、信达澳

银新财富混合基金基金经理（2016年11月10日起至

2019年5月18日）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审价差因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，中国经济显示了企稳回升的态势。随后，政府对经济、金融政策的放松态度发生边际收紧的变化。但2019年5月初中美贸易摩擦加剧，国内经济、金融政策处于相机抉择阶段。市场在2019年4月高位震荡后，5月因中美贸易摩擦加剧下跌，6月市场在底部震荡。2019年二季度前期基金管理人认为市场风险溢价得到回升，不排除市场出现剧烈震荡的格局，重点关注大金融、新基建、房地产等行业，报告期内，本基金增加了食品饮料、银行、计算机等行业的配置，减少了传媒、医药生物、电气设备等行业的配置。

展望未来，基金管理人认为国内经济处于下行寻底阶段。G20峰会后，中美贸易摩擦将暂时缓和，双方将继续处于谈判协商阶段。未来中美贸易摩擦将存在较大变数。国内经济、金融政策将视经济状况及中美贸易摩擦的变化情况而相机抉择。市场经历了2019年4-5月的回调，6月处于估值修复中。基于以上因素，基金管理人认为未来一段时间市场处于区间震荡走势。未来在扩大内需的同时，将继续加大改革开放、加快产业结构的转型升级，未来科技产业、自主可控等行业将获得较好的发展。未来一段时间，本基金将继续重点关注医疗、消费、新基建、房地产及非银金融等行业。组合配置上将更多倾向于新兴成长类等受益于产业升级的公司及医疗、食品饮料等受益于消费升级的公司，本基金重点在上述行业中寻找中小市值公司进行配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.377元，累计份额净值1.377元；本报告期内，基金份额净值增长率为-3.64%，同期业绩比较基准收益率为-7.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 65,342,895.17 80.67

其中：股票 65,342,895.17 80.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 12,564,227.60 15.51

计

8 其他资产 3,090,419.72 3.82

9 合计 80,997,542.49 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 50,321.25 0.06

C 制造业 40,906,405.38 50.94

电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

批发和零售业 1,678,500.00 2.09

G 交通运输、仓储和邮政业 1,189,760.00 1.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 13,545,715.15 16.87

术服务业

J 金融业 3,134,993.94 3.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,178,410.00 3.96

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 1,658,789.45 2.07

S 综合 - -

合计 65,342,895.17 81.37

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 000860 顺鑫农业 78,0003,638,700.00 4.53

2 601128 常熟银行 401,7003,101,124.00 3.86

3 600867 通化东宝 167,4002,577,960.00 3.21

4 002125 湘潭电化 363,2002,139,248.00 2.66

5 300078 思创医惠 200,0002,042,000.00 2.54

6 002241 歌尔股份 227,7002,024,253.00 2.52

7 300735 光弘科技 113,3201,935,505.60 2.41

8 603197 保隆科技 100,0001,923,000.00 2.39

9 300502 新易盛 77,9001,910,108.00 2.38

10 002913 奥士康 40,0001,814,400.00 2.26

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 102,300.90

2 应收证券清算款 2,968,670.01

3 应收股利 -

4 应收利息 2,596.60

5 应收申购款 16,852.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,090,419.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 61,013,968.78

报告期期间基金总申购份额 1,189,082.27

减：报告期期间基金总赎回份额 3,874,503.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 58,328,547.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司

2019年07月19日

%的情况

注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司

2019年07月19日

168,491,15 - - 168,491,15 54.22%

30日 4.17 4.17

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要

与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时

交易困难的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银信用债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费阅备

件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

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