国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金

（LO）

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国金鑫新灵活配置（LO）

场内简称 国金鑫新灵活配置（LO）

交易代码 501000

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月3日

报告期末基金份额总额 1,228,202.40份

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求

在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判

断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资

产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析

投资策略 手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建

股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金

会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性

好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行

投资。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货

币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 -21,757.68

2.本期利润 -21,757.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0167

4.期末基金资产净值 1,143,271.26

5.期末基金份额净值 0.931

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -1.79% 0.05% 0.97% 0.01% -2.76% 0.04%

注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+3%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2015年7月3日，图示日期为2015年7月3日至2019年6月30日。

3.3其他指标

注：无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

宫雪 本基金基 2015年7月 - 11 宫雪女士，中国科学

金经理， 3日 院博士。2008年7月

国金300 至2011年12月在博

指数增 时基金管理有限公司

强、国金 股票投资部，任产业

上证50、 分析师；2012年2月

国金鑫瑞 至今在国金基金管理

灵活、国 有限公司，历任产品

金红利增 经理、行业分析师、

强基金经 产品与金融工程部副

理，量化 总经理、指数投资部

投资事业 副总经理、指数投资

三部总经 事业部总经理，现任

理兼产品 量化投资事业三部总

中心总经 经理兼产品中心总经

理 理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期，本基金投资策略以现金管理为主。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值0.931元，累计单位净值0.931元。本报告期基金份额净值增长率-1.79%，同期业绩比较基准增长率0.97%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,434,471.70 99.77

8 其他资产 3,291.48 0.23

9 合计 1,437,763.18 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

报告期，本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,004.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 286.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,291.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

无

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,528,838.85

报告期期间基金总申购份额 64,888.95

减:报告期期间基金总赎回份额 365,525.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 1,228,202.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证

券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2019年04月18日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有

限公司旗下基金的公告》

2、2019年04月22日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）2019年第1季度报告》

3、2019年04月25日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗

下基金销售机构的公告》

4、2019年05月28日《关于增加通华财富（上海）基金销售有限公司为旗下部分基金销售

机构的公告》

5、2019年06月11日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》

6、2019年06月21日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》

本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基

金份额净值和基金份额累计净值。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）基金合同；

3、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）托管协议；

4、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心座14层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2019年7月18日

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,428.37

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,119,443.41

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,124,871.78

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

无

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 224,160,086.14

报告期期间基金总申购份额 218,473,919.05

报告期期间基金总赎回份额 223,588,237.34

报告期期末基金份额总额 219,045,767.85

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金进行申购、赎回本基金等交易行为。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券时

报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2019年04月18日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有

限公司旗下基金的公告》

2、2019年04月22日《国金及第七天理财债券型证券投资基金2019年第1季度报告》

3、2019年04月25日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗

下基金销售机构的公告》

4、2019年04月29日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及

定期定额投资业务的公告》

5、2019年05月22日《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》

6、2019年05月24日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》

7、2019年06月11日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》

8、2019年06月18日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》

9、2019年06月20日《关于增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》

本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局于2018年4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关要求，本基金在净值化管理等方面存在与该法规要求事项不符的情形，本基金将会在充分保护基金份额持有人利益的前提下，遵照监管机构的有关要求具体制定稳妥的安排。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同；

3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议；

4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心座14层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费阅备件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2019年7月18日