富安达现金通货币市场证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-18

重要提示

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收拢 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

重要提示 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

基金产品概况 募说明书。

基金基本情况 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

主要财务指标和基金

净值表现

主要财务指标 基金基本情况

基金净值表现

本报告期基金份 项目 数值

额净值增长率及 基金简称 富安达现金通货币

其与同期业绩比 场内简称

较基准收益率的 基金主代码 710501

比较

自基金合同生效 基金运作方式 契约型开放式

以来基金累计净 基金合同生效日 2013-01-29

值增长率变动及 报告期末基金份额总额 738,354,729.67

其与同期业绩比

较基准收益率变 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

动的比较 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋

管理人报告 投资策略 势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适

基金经理（或基金 度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。

经理小组）简介 业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

管理人对报告期内 风险收益特征 本基金是货币市场基金，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

本基金运作遵规守 基金管理人 富安达基金管理有限公司

信情况的说明

公平交易专项说明 基金托管人 交通银行股份有限公司

公平交易制度的 下属2级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

执行情况 下属2级基金的场内简称

异常交易行为的 下属2级基金的交易代码 710501 710502

专项说明 报告期末下属2级基金的份额总额 39,216,501.05 699,138,228.62

报告期内基金的投

资策略和业绩表现

说明

报告期内基金的 主要财务指标

投资策略和运作 单位：人民币元

分析 富安达现金通货币A(元) 富安达现金通货币B(元)

报告期内基金的 项目 主基金(元)

业绩表现 2019-04-01-2019-06-30 2019-04-01-2019-06-30

本期已实现收益 229,007.67 3,926,644.83

报告期内管理人对 本期利润 229,007.67 3,926,644.83

本基金持有人数或 期末基金资产净值 39,216,501.05 699,138,228.62

基金资产净值预警

情形的说明 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

投资组合报告

报告期末基金资产

组合情况 基金净值表现

报告期债券回购融

资情况 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

在本报告期内本货 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

-% -% -% -% -% -%

-% -% -% -% -% -%

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5276% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.4403% 0.0013%

注：本基金的收益分配是按月结转份额。

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5879% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.5006% 0.0013%

注：本基金的收益分配是按月结转份额。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债

券交易员。2011年5月加入富安达基金管理有限公司。2013年1月起任富安达现金通货币市场证券

张凯瑜 本基金的基金经理 2013-01-29 - 11年 投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理（2013年10月25日至

2016年10月25日期间）、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理(2016年5月11日至2018

年5月21日期间）。

注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责

的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

估、监督检各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，经济和金融市场波动不断，二季度债券受经济触底回升预期和通胀预期抬升的影响，面临阶段性的压力，中长久期利率债收益率上升较快。但自5月以来，情况发生反转，中美贸易摩擦再度升温，财政支出有所放缓，叠加包商银行打破刚兑事件导致的流动性分

层，市场风险偏好再度降低。季度末，央行通过ML以及激励债券融资的窗口指导，使资金面相对宽松，债券收益率再度回落。我们在报告期内，未受到此类事件的影响，坚持选择短久期、低风险的资产，在确保安全性和流动性的情况下，根据市场波动情况对持仓进行了灵

活调整。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5276%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；截至报告期末富安达现金通货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5879%，同期业绩比较

基准收益率为0.0873%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 固定收益投资 469,203,675.75 62.64

其中：债券 469,203,675.75 62.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 236,001,514.00 31.51

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 40,398,881.60 5.39

4 其他各项资产 3,448,674.58 0.46

5 合计 749,052,745.93 100.00

注：由于四舍五入的因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.57

其中：买断式回购融资 - 0

2 报告期末债券回购融资余额 9,989,875.00 1.35

其中：买断式回购融资 0 0

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

注:本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 16

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16

注：根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）

1 30天以内 90.24 1.35

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -

2 30天(含)—60天 8.08 0

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -

3 60天(含)—90天 0 0

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -

4 90天(含)—120天 0 0

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 -

5 120天(含)—397天（含） 2.67 0

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 100.98 1.35

注：由于四舍五入的因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,013,679.65 8.13

其中：政策性金融债 60,013,679.65 8.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 140,000,460.03 18.96

6 中期票据 - -

7 同业存单 269,189,536.07 36.46

8 其他 - -

9 合计 469,203,675.75 63.55

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注：由于四舍五入的因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 180209 18国开09 600,000 60,013,679.65 8.13

2 111919104 19恒丰银行C104 600,000 60,000,000 8.13

3 111814113 18江苏银行C113 500,000 49,963,219.22 6.77

4 111821233 18渤海银行C233 500,000 49,959,754.33 6.77

5 111819344 18恒丰银行C344 500,000 49,694,056.36 6.73

6 111881208 18宁波银行C130 300,000 29,955,079.84 4.06

7 071900025 19中信C004 200,000 20,000,095.14 2.71

8 071900027 19招商C004 200,000 20,000,094.74 2.71

9 071900026 19光大证券C002BC 200,000 20,000,089.19 2.71

10 071900023 19浙商证券C001 200,000 20,000,077.94 2.71

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0627%

报告期内偏离度的最低值 0.0079%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0243%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 因 调整期

注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

序号 发生日期 偏离度 因 调整期

注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

投资组合报告附注

基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明

序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 因 调整期

受到调以及处罚情况

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 0

3 应收利息 3,346,510.89

4 应收申购款 102,163.69

5 其他应收款 0

6 待摊费用 -

8 其他 0

9 合计 3,448,674.58

注：{(QTZCGCBeiZhu_QM)!}

开放式基金份额变动

单位：份

项目 富安达现金通货币 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

报告期期初基金份额总额 805,467,626.37 48,518,760.56 756,948,865.81

报告期期间总申购份额 239,024,991.97 10,940,201.45 228,084,790.52

报告期期间基金总赎回份额 306,137,888.67 20,242,460.96 285,895,427.71

报告期期末基金份额总额 738,354,729.67 39,216,501.05 699,138,228.62

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投资 2019-04-01 120,317.51 0 0

2 赎回 2019-04-26 -1,000,000 -1,000,000 0

3 红利再投资 2019-05-06 117,796.38 0 0

4 赎回 2019-05-15 -6,000,000 -6,000,000 0

5 红利再投资 2019-06-03 83,544.85 0 0

6 赎回 2019-06-27 -1,000,000 -1,000,000 0

合计 -7,678,341.26 -8,000,000.00

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1 20190401-20190630 187,601,048.47 1,194,483.82 0 188,795,532.29 25.57%

2 20190401-20190630 240,000,000 71,198,478.93 0 311,198,478.93 42.15%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

影响投资者决策的其他重要信息

1、2019年4月10日，富安达基金管理有限公司关于与通联支付合作开通招商银行、农业银行、华夏银行及民生银行借记卡网上直销业务并开展费率优惠活动的公告

2、2019年4月20日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿为代销机构并开通转换业务的公告

3、2019年4月20日，富安达现金通货币市场证券投资基金2019年第一季度报告

4、2019年4月24日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告

5、2019年4月26日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司代销机构及参与其费率优惠活动的公告

6、2019年5月15日，基金投资者风险承受能力与基金产品风险

7、2019年5月30日，富安达基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

8、2019年6月5日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转换业务的公告

备件目录

1、中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的件：

《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》；

《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》；

《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

存放地点

上述备本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众阅、复制。

阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）阅。

1、中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的件：

《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他件。

存放地点

上述备本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众阅、复制。

阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）阅。

存放地点

上述备本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众阅、复制。

阅方式

投资者可免费阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述件的复制件或复印件。相关公开披露的法律件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）阅。