东方红中国优势灵活配置混合型证券投资

基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东方红中国优势混合

基金主代码 001112

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月7日

报告期末基金份额总额 4,710,972,421.52份

投资目标 本基金在国家深化改革、经济结构转型的背景下，积极挖掘符合改

革方向，有国际竞争力的行业和企业，严控风险，力争实现基金资

产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类

资产和固定收益类资产的配置比例。通过动态跟踪海内外主要经济

体的G、CI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、

流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势，通过全

面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的

风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，

运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，

最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。

业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 180,459,401.32

2.本期利润 -132,372,229.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0284

4.期末基金资产净值 7,804,655,883.65

5.期末基金份额净值 1.657

注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.84% 1.61% -2.52% 1.09% 0.68% 0.52%

注:过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2019年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

东方红睿

元三年定

期开放灵

活配置混 硕士，曾任东方证券股份有限公司

合型发起 资产管理业务总部研究员，上海东

式证券投 方证券资产管理有限公司研究部高

韩冬 资基金、2017年9月 10年 级研究员、权益研究部高级研究员；

东方红中 27日 -

国优势灵 现任东方红睿元混合、东方红中国

活配置混 优势混合基金经理。具有基金从业

合型证券 资格，中国国籍。

投资基金

基金经理。

注:（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

（2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，宏观经济和外部环境异常复杂，全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性，这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成，但我们的投资理念没有改变，仍然会坚守能力圈，着眼长期，注重自下而上精选个股，以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点，我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业，相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。

外部环境的不确定性一方面带来了风险，一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力，而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变，着眼公司的长期壁垒，努力给持有人创造稳定持续的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日，本基金份额净值为1.657元，份额累计净值为1.657元；本报告期间基金份额净值增长率为-1.84%，业绩比较基准收益率为-2.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 7,041,903,381.82 89.76

其中：股票 7,041,903,381.82 89.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 797,704,779.85 10.17

8 其他资产 5,552,765.92 0.07

9 合计 7,845,160,927.59 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.00

C 制造业 5,512,560,539.82 70.63

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 10,447,997.30 0.13

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 284,558,495.10 3.65

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 39,603.76 0.00

J 金融业 262,097,988.88 3.36

K 房地产业 512,553,380.61 6.57

L 租赁和商务服务业 459,258,838.50 5.88

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 7,041,903,381.82 90.23

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 002475 立讯精密 31,101,032 760,411,773.28 9.74

2 600887 伊利股份 21,210,002 708,626,166.82 9.08

3 000333 美的集团 13,430,068 696,483,326.48 8.92

4 002415 海康威视 24,102,544 664,748,163.52 8.52

5 002027 分众传媒 86,860,650 459,258,838.50 5.88

6 000002 万科Ａ 11,701,161 325,409,287.41 4.17

7 600519 贵州茅台 303,101 298,251,384.00 3.82

8 600741 华域汽车 13,679,209 295,470,914.40 3.79

9 601111 中国国航 29,734,430 284,558,495.10 3.65

10 603228 景旺电子 6,952,826 278,182,568.26 3.56

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 666,200.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 149,258.96

5 应收申购款 4,737,306.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,552,765.92

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 002475 立讯精密 169,107,505.00 2.17得并带有限

售期

大宗交易取

2 002027 分众传媒 20,397,000.00 0.26得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,680,775,750.96

报告期期间基金总申购份额 732,411,590.96

减:报告期期间基金总赎回份额 702,214,920.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 4,710,972,421.52

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

I电信服务 - -

J公用事业 33,469,303.68 1.06

K房地产 50,702,194.94 1.61

合计 340,229,337.99 10.81

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 272,181,097.32 8.65

2 000333 美的集团 4,612,620 239,210,473.20 7.60

3 600887 伊利股份 6,832,684 228,279,972.44 7.25

4 002415 海康威视 7,176,092 197,916,617.36 6.29

5 000961 中南建设 19,878,333 168,489,763.78 5.35

6 02869 绿城服务 28,500,000 158,193,656.10 5.03

7 002475 立讯精密 5,754,022 140,525,205.38 4.47

8 002027 分众传媒 21,715,639 114,875,730.31 3.65

9 600036 招商银行 3,071,320 110,506,093.60 3.51

10 300166 东方国信 7,305,383 89,783,157.07 2.85

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,057,778.23

2 应收证券清算款 3,154,016.53

3 应收股利 2,949,416.10

4 应收利息 105,658.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,266,868.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 63,718,200.00 2.02得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 33,828,500.00 1.07得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,651,899,068.20 79.10

其中：股票 2,651,899,068.20 79.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 696,347,105.11 20.77

8 其他资产 4,205,283.27 0.13

9 合计 3,352,451,456.58 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为308,722,796.06元人民币,占期末基金资产净值比例9.33%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,208,098,112.24 36.52

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 19,122,168.00 0.58

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 38,575.76 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 330,489,077.75 9.99

J 金融业 106,589,069.60 3.22

K 房地产业 488,287,930.62 14.76

L 租赁和商务服务业 143,151,595.29 4.33

M 科学研究和技术服务业 47,399,742.88 1.43

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,343,176,272.14 70.84

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A基础材料 53,139,479.49 1.61

B消费者非必需品 16,799,666.32 0.51

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 161,551,932.20 4.88

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 25,764,969.24 0.78

K房地产 51,466,748.81 1.56

合计 308,722,796.06 9.33

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 285,832,813.80 8.64

2 002415 海康威视 7,176,092 237,743,927.96 7.19

3 000333 美的集团 4,324,758 226,055,100.66 6.83

4 600887 伊利股份 6,832,684 208,260,208.32 6.30

5 000961 中南建设 19,878,333 167,279,580.45 5.06

6 002475 立讯精密 5,754,022 150,780,485.20 4.56

7 002027 分众传媒 20,133,839 143,151,595.29 4.33

8 02869 绿城服务 24,194,000 141,089,183.62 4.27

9 600036 招商银行 3,025,520 106,589,069.60 3.22

10 300166 东方国信 7,064,483 100,810,172.41 3.05

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,584,095.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 621,188.05

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,205,283.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 62,629,000.00 1.89得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 36,293,500.00 1.10得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2019年4月24日）基 2,589,502,745.08

金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 -

申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 19,687,624.95

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 -

分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 2,569,815,120.13

注:根据《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LO）转型及修改基金合同有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排20个工作日的集中选择期为基金份额持有人办理赎回业务，集中选择期期间为2019年3月22日至2019年4月23日。集中选择期最后一日（即2019年4月23日）发起的赎回申请19,687,624.95份，赎回确认日为本基金转型后的第一日（即2019年4月24日）。自2019年4月24日起，本基金管理人根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将基金份额变更为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自2019年4月24日起，本基金进入第一个封闭期，封闭期结束之日为第三年年度对日前的倒数第一日。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,727,107,490.54

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 137,604,745.46

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,589,502,745.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日