东方红产业升级灵活配置混合型证券投资

基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东方红产业升级混合

基金主代码 000619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月6日

报告期末基金份额总额 2,705,257,193.64份

投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业升级的传统行业和

新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险的前提

下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线，综合运用多种投

资策略构建资产组合。一方面，管理人通过研究发达国家产业演进

的历史，结合中国经济的自身特点和政策导向，寻找中国当期阶段

最受益的“一些行业”；另一方面，管理人会“自下而上”的观察

一些行业竞争格局的变化，把握产业演进过程中，行业龙头盈利能

力提升的投资机会。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 99,631,520.25

2.本期利润 -227,936,234.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0831

4.期末基金资产净值 8,466,453,211.75

5.期末基金份额净值 3.130

注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.95% 1.68% -0.85% 1.06% -2.10% 0.62%

注:过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2019年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

上海东方

证券资产

管理有限

公司公募

权益投资

部总经理

助理兼任 硕士，曾任东方证券股份有限公司

东方红产 资产管理业务总部研究员、上海东

业升级灵 方证券资产管理有限公司研究部高

王延飞活配置混2015年6月 9年 级研究员，现任上海东方证券资产

合型证券 26日 - 管理有限公司公募权益投资部总经

投资基金、 理助理兼任东方红产业升级混合、

东方红睿 东方红睿玺三年定开混合基金经理。

玺三年定 具有基金从业资格，中国国籍。

期开放灵

活配置混

合型证券

投资基金

基金经理。

注:（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

（2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

随着中美贸易战再次升级，加上一些行业的数据并未见改善，二季度市场出现了震荡，板块间分化的趋势仍然继续，消费等行业关注度进一步提升。

展望未来，很多行业的估值水平在历史的较低区域，虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑，但中长期仍有发展空间，我们认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业，我们期待汽车、医药等行业走出困境，我们对消费行业开始偏谨慎。

当然，我们最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的，在合理的价格买入以期带来超额的收益，我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响，但能够通过市占率的提升、

经营效率的提高来穿越市场的牛熊。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日，本基金份额净值为3.130元，份额累计净值为3.130元；本报告期间基金份额净值增长率为-2.95%，业绩比较基准收益率为-0.85%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 7,969,134,207.91 93.70

其中：股票 7,969,134,207.91 93.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 530,564,668.28 6.24

8 其他资产 5,190,080.02 0.06

9 合计 8,504,888,956.21 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.00

C 制造业 5,362,432,897.08 63.34

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 62,752,550.00 0.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 683,832,483.83 8.08

J 金融业 33,869.94 -

K 房地产业 1,308,463,721.68 15.45

L 租赁和商务服务业 551,232,147.53 6.51

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 -

S 综合 - -

合计 7,969,134,207.91 94.13

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600887 伊利股份 25,918,235 865,928,231.35 10.23

2 600741 华域汽车 27,535,524 594,767,318.40 7.02

3 000333 美的集团 11,344,666 588,334,378.76 6.95

4 002027 分众传媒 104,251,341 551,198,981.79 6.51

5 000002 万科Ａ 18,960,712 527,297,400.72 6.23

6 002415 海康威视 18,898,274 521,214,396.92 6.16

7 000961 中南建设 51,288,588 438,159,172.08 5.18

8 002475 立讯精密 15,931,414 373,906,528.06 4.42

9 600048 保利地产 26,881,438 343,007,148.88 4.05

10 600143 金发科技 69,249,115 339,320,663.50 4.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 785,351.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 102,735.39

5 应收申购款 4,301,993.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,190,080.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净流通受限情况说明

（元） 值比例（%）

立讯精密 大宗交易取得并带

1 002475 337,194,670.00 3.98 有限售期

中南建设 大宗交易取得并带

2 000961 102,250,000.00 1.21 有限售期

分众传媒 大宗交易取得并带

3 002027 25,331,688.05 0.30 有限售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,918,939,607.83

报告期期间基金总申购份额 186,110,539.26

减:报告期期间基金总赎回份额 399,792,953.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 2,705,257,193.64

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额 5,060,222.67

报告期期间买入/申购总份

额 -

报告期期间卖出/赎回总份

额 -

报告期期末管理人持有的本

基金份额 5,060,222.67

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 0.19

注:本报告期，基金管理人持有本基金份额未发生变动。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

I电信服务 - -

J公用事业 33,469,303.68 1.06

K房地产 50,702,194.94 1.61

合计 340,229,337.99 10.81

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 272,181,097.32 8.65

2 000333 美的集团 4,612,620 239,210,473.20 7.60

3 600887 伊利股份 6,832,684 228,279,972.44 7.25

4 002415 海康威视 7,176,092 197,916,617.36 6.29

5 000961 中南建设 19,878,333 168,489,763.78 5.35

6 02869 绿城服务 28,500,000 158,193,656.10 5.03

7 002475 立讯精密 5,754,022 140,525,205.38 4.47

8 002027 分众传媒 21,715,639 114,875,730.31 3.65

9 600036 招商银行 3,071,320 110,506,093.60 3.51

10 300166 东方国信 7,305,383 89,783,157.07 2.85

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,057,778.23

2 应收证券清算款 3,154,016.53

3 应收股利 2,949,416.10

4 应收利息 105,658.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,266,868.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 63,718,200.00 2.02得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 33,828,500.00 1.07得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,651,899,068.20 79.10

其中：股票 2,651,899,068.20 79.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 696,347,105.11 20.77

8 其他资产 4,205,283.27 0.13

9 合计 3,352,451,456.58 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为308,722,796.06元人民币,占期末基金资产净值比例9.33%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,208,098,112.24 36.52

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 19,122,168.00 0.58

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 38,575.76 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 330,489,077.75 9.99

J 金融业 106,589,069.60 3.22

K 房地产业 488,287,930.62 14.76

L 租赁和商务服务业 143,151,595.29 4.33

M 科学研究和技术服务业 47,399,742.88 1.43

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,343,176,272.14 70.84

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A基础材料 53,139,479.49 1.61

B消费者非必需品 16,799,666.32 0.51

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 161,551,932.20 4.88

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 25,764,969.24 0.78

K房地产 51,466,748.81 1.56

合计 308,722,796.06 9.33

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 285,832,813.80 8.64

2 002415 海康威视 7,176,092 237,743,927.96 7.19

3 000333 美的集团 4,324,758 226,055,100.66 6.83

4 600887 伊利股份 6,832,684 208,260,208.32 6.30

5 000961 中南建设 19,878,333 167,279,580.45 5.06

6 002475 立讯精密 5,754,022 150,780,485.20 4.56

7 002027 分众传媒 20,133,839 143,151,595.29 4.33

8 02869 绿城服务 24,194,000 141,089,183.62 4.27

9 600036 招商银行 3,025,520 106,589,069.60 3.22

10 300166 东方国信 7,064,483 100,810,172.41 3.05

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,584,095.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 621,188.05

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,205,283.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 62,629,000.00 1.89得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 36,293,500.00 1.10得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2019年4月24日）基 2,589,502,745.08

金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 -

申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 19,687,624.95

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 -

分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 2,569,815,120.13

注:根据《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LO）转型及修改基金合同有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排20个工作日的集中选择期为基金份额持有人办理赎回业务，集中选择期期间为2019年3月22日至2019年4月23日。集中选择期最后一日（即2019年4月23日）发起的赎回申请19,687,624.95份，赎回确认日为本基金转型后的第一日（即2019年4月24日）。自2019年4月24日起，本基金管理人根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将基金份额变更为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自2019年4月24日起，本基金进入第一个封闭期，封闭期结束之日为第三年年度对日前的倒数第一日。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,727,107,490.54

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 137,604,745.46

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,589,502,745.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日