上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LO）在直销平台开展费率优

惠活动的公告

为满足广大投资者的需求，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在本公司直销平台（含柜台直销和网上直销）开展费率优惠活动，具体如下：

一、优惠活动时间

自2019年7月19日（含）起，结束时间另行公告。

二、费率优惠活动内容及适用优惠费率的基金范围

投资者通过本公司直销平台申购（含定期定额申购）东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LO）（代码：169104）时，优惠费率按照合同及招募说明书中约定的申购（含定期定额申购）费率的4折执行。

若投资者申购（含定期定额申购）享受优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，则按0.6%执行；若基金的招募说明书中规定申购费率低于0.6%或适用固定费用的，则申购费率按费率执行，不再享有费率折扣优惠。

三、业务咨询

如有疑问，投资者可拨打客服电话或登录相关网址进行咨询：

上海东方证券资产管理有限公司

网址：http://www.dfham.com

客服电话：4009200808。

四、重要提示

1、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不一定保证产品一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

2、投资者欲了解参加本次优惠活动的上述基金产品详细情况，请仔细阅读

该基金的基金合同、招募说明书等法律件及相关公告。

3、敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋

势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、

产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业

中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型

期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长

期稳健增值。

基于本基金每满三年开放一次，除开放期外封闭运作的特点，基金

管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变

现能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需

求。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数

收益率×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金。

本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易

所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 28,438,767.38

2.本期利润 -50,335,840.64

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0254

4.期末基金资产净值 1,930,015,219.52

5.期末基金份额净值 0.9754

注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.55% 1.70% -1.03% 1.05% -1.52% 0.65%

注:过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截止日期为2019年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

上海东方

证券资产

管理有限

公司公募

权益投资

部总经理

助理兼任 硕士，曾任东方证券股份有限公司

东方红产 资产管理业务总部研究员、上海东

业升级灵 方证券资产管理有限公司研究部高

王延飞活配置混2017年11月 9年 级研究员，现任上海东方证券资产

合型证券 15日 - 管理有限公司公募权益投资部总经

投资基金、 理助理兼任东方红产业升级混合、

东方红睿 东方红睿玺三年定开混合基金经理。

玺三年定 具有基金从业资格，中国国籍。

期开放灵

活配置混

合型证券

投资基金

基金经理。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

随着中美贸易战再次升级，加上一些行业的数据并未见改善，二季度市场出现了震荡，板块间分化的趋势仍然继续，消费等行业关注度进一步提升。

展望未来，很多行业的估值水平在历史的较低区域，虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑，但中长期仍有发展空间，我们认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业，我们期待汽车、医药等行业走出困境，我们对消费行业开始偏谨慎。

当然，我们最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的，在合理的价格买入以期带来超额的收益，我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响，但能够通过市占率的提升、

经营效率的提高来穿越市场的牛熊。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日，本基金份额净值为0.9754元，份额累计净值为0.9754元；本报告期间基金份额净值增长率为-2.55%，业绩比较基准收益率为-1.03%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,901,453,848.62 98.26

其中：股票 1,901,453,848.62 98.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 31,253,955.83 1.62

8 其他资产 2,419,155.02 0.13

9 合计 1,935,126,959.47 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为274,044,293.15元人民币，占期末基金资产净值比例14.20%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.02

C 制造业 1,155,726,350.34 59.88

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 18,453,608.03 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 21,394,225.00 1.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 77,895,726.19 4.04

J 金融业 33,869.94 -

K 房地产业 253,548,017.42 13.14

L 租赁和商务服务业 99,971,220.70 5.18

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 -

S 综合 - -

合计 1,627,409,555.47 84.32

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A基础材料 18,488,601.52 0.96

B消费者非必需品 82,075,655.90 4.25

C消费者常用品 103,911,069.03 5.38

能源 - -

E金融 36,709,619.26 1.90

医疗保健 - -

G工业 26,912,845.84 1.39

H信息技术 5,946,501.60 0.31

I电信服务 - -

J公用事业 - -

K房地产 - -

合计 274,044,293.15 14.20

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600887 伊利股份 4,978,904 166,345,182.64 8.62

2 002568 百润股份 7,100,573 126,958,245.24 6.58

3 600741 华域汽车 5,650,696 122,055,033.60 6.32

4 000333 美的集团 2,341,503 121,430,345.58 6.29

5 600048 保利地产 8,385,473 106,998,635.48 5.54

6 00291 华润啤酒 3,184,000 103,911,069.03 5.38

7 002027 分众传媒 18,903,224 99,938,054.96 5.18

8 002415 海康威视 3,382,597 93,292,025.26 4.83

9 002475 立讯精密 3,424,602 84,025,883.58 4.35

10 600104 上汽集团 3,070,122 78,288,111.00 4.06

注:对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 251,972.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,159,735.80

4 应收利息 7,446.27

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,419,155.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 002475 立讯精密 14,004,000.00 0.73得并带有限

售期

大宗交易取

2 002027 分众传媒 5,230,000.00 0.27得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,978,629,341.34

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,978,629,341.34

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日

2019年7月18日

I电信服务 - -

J公用事业 33,469,303.68 1.06

K房地产 50,702,194.94 1.61

合计 340,229,337.99 10.81

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 272,181,097.32 8.65

2 000333 美的集团 4,612,620 239,210,473.20 7.60

3 600887 伊利股份 6,832,684 228,279,972.44 7.25

4 002415 海康威视 7,176,092 197,916,617.36 6.29

5 000961 中南建设 19,878,333 168,489,763.78 5.35

6 02869 绿城服务 28,500,000 158,193,656.10 5.03

7 002475 立讯精密 5,754,022 140,525,205.38 4.47

8 002027 分众传媒 21,715,639 114,875,730.31 3.65

9 600036 招商银行 3,071,320 110,506,093.60 3.51

10 300166 东方国信 7,305,383 89,783,157.07 2.85

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,057,778.23

2 应收证券清算款 3,154,016.53

3 应收股利 2,949,416.10

4 应收利息 105,658.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,266,868.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 63,718,200.00 2.02得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 33,828,500.00 1.07得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,651,899,068.20 79.10

其中：股票 2,651,899,068.20 79.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 696,347,105.11 20.77

8 其他资产 4,205,283.27 0.13

9 合计 3,352,451,456.58 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为308,722,796.06元人民币,占期末基金资产净值比例9.33%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,208,098,112.24 36.52

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 19,122,168.00 0.58

批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 38,575.76 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 330,489,077.75 9.99

J 金融业 106,589,069.60 3.22

K 房地产业 488,287,930.62 14.76

L 租赁和商务服务业 143,151,595.29 4.33

M 科学研究和技术服务业 47,399,742.88 1.43

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,343,176,272.14 70.84

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A基础材料 53,139,479.49 1.61

B消费者非必需品 16,799,666.32 0.51

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 161,551,932.20 4.88

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 25,764,969.24 0.78

K房地产 51,466,748.81 1.56

合计 308,722,796.06 9.33

注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 21,330,807 285,832,813.80 8.64

2 002415 海康威视 7,176,092 237,743,927.96 7.19

3 000333 美的集团 4,324,758 226,055,100.66 6.83

4 600887 伊利股份 6,832,684 208,260,208.32 6.30

5 000961 中南建设 19,878,333 167,279,580.45 5.06

6 002475 立讯精密 5,754,022 150,780,485.20 4.56

7 002027 分众传媒 20,133,839 143,151,595.29 4.33

8 02869 绿城服务 24,194,000 141,089,183.62 4.27

9 600036 招商银行 3,025,520 106,589,069.60 3.22

10 300166 东方国信 7,064,483 100,810,172.41 3.05

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,584,095.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 621,188.05

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,205,283.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情

（元） 值比例（%） 况说明

大宗交易取

1 000961 中南建设 62,629,000.00 1.89得并带有限

售期

大宗交易取

2 002475 立讯精密 36,293,500.00 1.10得并带有限

售期

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2019年4月24日）基 2,589,502,745.08

金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 -

申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 19,687,624.95

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 -

分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 2,569,815,120.13

注:根据《关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LO）转型及修改基金合同有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排20个工作日的集中选择期为基金份额持有人办理赎回业务，集中选择期期间为2019年3月22日至2019年4月23日。集中选择期最后一日（即2019年4月23日）发起的赎回申请19,687,624.95份，赎回确认日为本基金转型后的第一日（即2019年4月24日）。自2019年4月24日起，本基金管理人根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将基金份额变更为东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自2019年4月24日起，本基金进入第一个封闭期，封闭期结束之日为第三年年度对日前的倒数第一日。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,727,107,490.54

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 137,604,745.46

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,589,502,745.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的件；

2、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

备件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费阅备件，亦可通过公司网站阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年7月18日