安信量化优选股票型发起式证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信量化优选股票

基金主代码 006346

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月03日

报告期末基金份额总额 25,694,807.93份

投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金

财产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实

现基金财产的长期稳健增值。

投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合，主要基于对股票市场及上市公

司相关数据的深度挖掘，在综合数据可获得性、建模复杂程度的基

础上，对数据进行个性化的分析处理，形成了一套完善的选股体系，

并据此构建股票组合。资产配置方面，通过对宏观经济周期、宏观

政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析，

形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组

合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度

降低组合系统性风险。债券投资方面，采取稳健的投资管理方式，

获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场

的系统性风险和保证基金资产的流动性。同时，本基金将根据风险

管理的则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎

则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善

组合的风险收益特性。

此外，本基金还将采用国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、

权证投资策略等，更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信量化优选股票A 安信量化优选股票C

下属分级基金的交易代码 006346 006347

报告期末下属分级基金的份 11,345,440.67份 14,349,367.26份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

安信量化优选股票A 安信量化优选股票C

1.本期已实现收益 940,348.77 279,282.32

2.本期利润 -409,734.45 118,295.72

3.加权平均基金份额本期利 -0.0370 0.0235

润

4.期末基金资产净值 14,172,660.02 17,895,784.06

5.期末基金份额净值 1.2492 1.2471

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信量化优选股票A

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三

-2.50% 1.66% -9.02% 1.54% 6.52% 0.12%

个月

安信量化优选股票C

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三

-2.60% 1.66% -9.02% 1.54% 6.42% 0.12%

个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2018年9月3日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

期限 业年限

离任日

任职日期

期

龙川先生，统计学博士。历任

SusquehannaInternationalGroup（美

国）量化投资经理、国泰君安证券资产

管理有限公司量化投资部首席研究员、

东方证券资产管理有限公司量化投资部

本基金的 总监。现任安信基金管理有限责任公司

基金经 量化投资部总经理。曾任安信量化多因

2018年9

龙川 理，量化 - 17年 子灵活配置混合型证券投资基金、安信

月3日

投资部总 稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金

经理 的基金经理；现任安信中证一带一路主

题指数分级证券投资基金、安信沪深300

指数增强型发起式证券投资基金、安信

中证复兴发展100主题指数型证券投资

基金、安信量化优选股票型发起式证券

投资基金的基金经理。

杨扬先生，清华大学工学硕士。历任东

方证券股份有限公司资产管理业务总部

研究助理，上海东方证券资产管理有限

公司量化投资部研究员、投资助理，安

信基金管理有限责任公司量化投资部投

本基金的 2018年11 资经理助理、投资经理、基金经理助理。

杨扬 - 8年

基金经理 月27日 现任安信基金管理有限责任公司量化投

资部基金经理。曾任安信量化多因子灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理

助理。现任安信中证一带一路指数分级

证券投资基金、安信沪深300指数增强

型发起式证券投资基金、安信中证复兴

发展100主题指数证券投资基金的基金

经理助理；现任安信量化优选股票型发

起式证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度A股指数振荡下行，主要因是经历年初估值修复行情后，4月份货币政策微调对市场预期形成冲击，加上随后公布的国内经济数据走弱及中美贸易战发酵，进一步拖累市场走势。从国内经济来，多数宏观经济指标持续走弱（发电量、货运量、柴油消费量等），地产销售增速回落，基建投资有所企稳；汽车消费受排放标准升级以及基数因，增速下滑明显；其他可选消费类消费品都面临较大压力，企业的盈利增速仍还未探明底部。

本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金建立了科学完整

的量化选股体系，通过统计学和数学方法，通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析，从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律，并纪律严明地根据这些规律来指导投资，最大程度地避免主观情绪对投资的影响，力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类份额净值为1.2492元，本报告期基金份额净值增长率为-2.50%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.2471元，本报告期基金份额净值增长率为-2.60%；同期业绩比较基准收益率为-9.02%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 29,771,670.92 91.77

其中：股票 29,771,670.92 91.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,442,019.29 7.53

8 其他资产 227,034.25 0.70

9 合计 32,440,724.46 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 798,587.10 2.49

B 采矿业 722,035.00 2.25

C 制造业 16,456,589.92 51.32

电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,452,043.40 4.53

E 建筑业 232,939.00 0.73

批发和零售业 2,471,789.60 7.71

G 交通运输、仓储和邮政业 1,087,838.00 3.39

H 住宿和餐饮业 201,717.00 0.63

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,260,944.10 7.05

J 金融业 425,355.00 1.33

K 房地产业 2,202,780.80 6.87

L 租赁和商务服务业 262,926.00 0.82

M 科学研究和技术服务业 202,230.00 0.63

N 水利、环境和公共设施管理业 299,144.00 0.93

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 495,362.00 1.54

S 综合 199,390.00 0.62

合计 29,771,670.92 92.84

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 002893 华通热力 14,120 211,517.60 0.66

2 600801 华新水泥 10,300 208,575.00 0.65

3 603508 思维列控 3,200 208,256.00 0.65

4 000936 华西股份 22,900 204,497.00 0.64

5 600031 三一重工 15,500 202,740.00 0.63

6 000672 上峰水泥 16,500 202,455.00 0.63

7 002398 建研集团 31,500 202,230.00 0.63

8 600719 大连热电 37,500 202,125.00 0.63

9 300702 天宇股份 5,600 201,824.00 0.63

10 000524 岭南控股 24,100 201,717.00 0.63

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除上峰水泥（股票代码：000672），本期没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

甘肃上峰水泥股份有限公司于2018年7月4日因未依法履行职责及重大事故被安监局罚款34500元（（庆）安监管（工）罚[2018]第（005）号）。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 5,661.17

2 应收证券清算款 220,841.25

3 应收股利 -

4 应收利息 510.84

5 应收申购款 20.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 227,034.25

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信量化优选股票A 安信量化优选股票C

报告期期初基金份额总额 10,392,962.96 1,156,739.39

报告期期间基金总申购份额 1,200,545.95 15,033,842.29

减:报告期期间基金总赎回份额 248,068.24 1,841,214.42

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

- -

以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 11,345,440.67 14,349,367.26

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 38.92

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 承诺持有

比例(%) 比例(%) 期限

基金管理人固

10,000,000.00 38.92 10,000,000.00 38.92 3年

有资金

基金管理人高

- - - - -

级管理人员

基金经理等人

- - - - -

员

基金管理人股

- - - - -

东

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 38.92 10,000,000.00 38.92 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

者类 情况

别 持有基金份额比

期初 申购 赎回 持有份 份额占

序号 例达到或者超过

份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

10,000

20190401-20190 10,000,0

1 ,000.0 38.92

630 00.00

0

机构

12,838

20190605-20190 12,838,7

2 ,710.7 49.97

630 10.76

6

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备件目录

10.1备件目录

1、中国证监会准予安信量化优选股票型发起式证券投资基金募集的件；

2、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他件。

10.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

10.3阅方式

上述件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2019年07月18日

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金募集的件；

2、《安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3阅方式

上述件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

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2019年07月18日

网址：http://www.essencefund.com

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