平安港股通恒生中国企业交易型开放式指

数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安恒生中国企业ET

场内简称 恒生国企

交易代码 159960

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年9月21日

报告期末基金份额总额 504,573,960.00份

投资目标 紧 密 跟踪标的 指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪 误差最小

化。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按

照 成 份股在标 的指数 中的基 准权重构 建指数 化投资组

投资策略 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标

的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值

控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似

风险收益特征 的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证

券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与

境 内 证券投资 基金类 似的市 场波动风 险等一 般投资风

险之外，本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、

汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

等。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 8,293,621.81

2.本期利润 -1,398,745.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028

4.期末基金资产净值 515,002,697.07

5.期末基金份额净值 1.0207

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -0.25% 0.96% -1.94% 1.01% 1.69% -0.05%

业绩比较基准：恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2018年09月21日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建 仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

施旭先生，哥伦比亚大学金

融数学硕士。曾任职于西部

证券、MockingbirdCapital

Management、EquaMetrics

Inc、国信证券，2015年加

入平安基金管理有限公司，

任衍生品投资中心量化研

平安港股 究员，现任平安深证300指

通恒生中 数增强型证券投资基金、平

国企业交 安鑫享混合型证券投资基

易型开放 2018年9月 金、平安鑫安混合型证券投

施旭 式指数证 21日 - 10 资基金、平安中证沪港深高

券投资基 股息精选指数型证券投资

金的基金 基金、平安股息精选沪港深

经理 股票型证券投资基金、平安

量化先锋混合型发起式证

券投资基金、平安量化精选

混合型发起式证券投资基

金、平安港股通恒生中国企

业交易型开放式指数证券

投资基金、平安安享灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理。

钱晶先生，美国纽约大学理

工学院硕士。曾先后担任国

信证券股份有限公司量化

平安港股 分析师、华安基金管理有限

通恒生中 公司基金经理。2017年10

国企业交 月加入平安基金管理有限

钱晶 易型开放 2018年11 - 8 公司，任资产配置事业部

式指数证 月6日 ET指数部投资经理。现任

券投资基 平安中证沪港深高股息精

金的基金 选指数型证券投资基金、平

经理 安MSCI中国A股低波动交

易型开放式指数证券投资

基金、平安港股通恒生中国

企业交易型开放式指数证

券投资基金、平安MSCI中

国A股国际交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、

平安MSCI中国A股国际交

易型开放式指数证券投资

基金、平安创业板交易型开

放式指数证券投资基金基

金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和 基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为一只投资于恒生中国企业指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的

管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金的日均偏离度为-0.03%，年化跟踪误差1.37%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0207元；本报告期基金份额净值增长率为-0.25%，业绩比较基准收益率为-1.94%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 501,820,414.31 96.46

其中：股票 501,820,414.31 96.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,046,325.26 1.93

8 其他资产 8,391,144.50 1.61

9 合计 520,257,884.07 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 8,144,881.90 1.58

B消费者非必需品 19,702,395.97 3.83

C消费者常用品 9,454,057.88 1.84

能源 49,180,822.97 9.55

E金融 246,236,890.25 47.81

医疗保健 8,596,741.25 1.67

G工业 14,056,720.50 2.73

H信息技术 - -

I电信服务 104,640,469.90 20.32

J公用事业 15,421,029.17 2.99

K房地产 26,386,404.52 5.12

合计 501,820,414.31 97.44

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 00939 建设银行 8,686,000 51,422,091.09 9.98

2 00700 腾讯控股 161,100 49,968,083.49 9.70

3 02318 中国平安 596,000 49,177,216.37 9.55

4 00941 中国移动 655,500 41,026,308.80 7.97

5 01398 工商银行 7,873,000 39,475,710.13 7.67

6 03988 中国银行 8,477,000 24,607,696.81 4.78

7 00883 中国海洋石油 1,905,000 22,388,050.73 4.35

8 03968 招商银行 416,000 14,253,306.91 2.77

9 02628 中国人寿 794,000 13,438,178.77 2.61

10 00386 中国石油化工股份 2,722,000 12,714,447.30 2.47

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本组合投资的前十名证券之一中国人寿，2018年7月26日被中国人民银行处罚，主要违法违规事实包括：（一）未按照规定保存客户身份资料和交易记录；（二） 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪 标的指数，控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门 立案调的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,834,878.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 6,552,859.74

4 应收利息 3,406.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,391,144.50

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5. 1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5. 2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 506,573,960.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 504,573,960.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 申 赎

者类 序 持有基金份额比例达到或 期初 购 回 份额占

别 号 者超过20%的时间区间 份额 份 份 持有份额 比

额 额

机构 1 2019/04/01--2019/06/30 500,165,666.00 - -500,165,666.00 99.13%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资 者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金设立的件

（2）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日

额累计净值。

在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他

媒介，披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份

14

额累计净值登载在指定媒介上。

9. 其他需要提示的事项

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请

成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎

回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基

金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基

金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提

交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实

接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时询并妥善行使合法权利。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，

并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基

金的详细情况，请详细阅读《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《 平

安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的

全国统一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨

15

询相关事宜。

风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额

可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。

投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法

律件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司

2019 年 7 月 19 日